华安事件驱动量化策略混合 (基金代码:002179)开放式-混合型
最新净值 [2018/10/30]:
0.6660
( 0.4525% )
一月以来: -13.1682% 三月以来: -21.6471%
半年以来: -27.9221% 一年以来: -33.0653%
  • 基金先容
  • 临时公告
  • 历史净值
基金名称 华安事件驱动量化策略混合
基金类型 开放式,混合型
基金代码 002179
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信息,通过量化的方法,发掘可能对上市企业当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资者带来长期超额收益。
风险收益特征
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、企业债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支撑证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为30-95%,其中投资于事件驱动量化策略模型得到的证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定实行。 事件驱动量化策略是一个针对事件性主题投资机会的量化投资体系。通过量化的方法分析特定事件对上市企业价值和股价表现的影响,寻求投资机会,获取由该事件带来的收益。本基金将事件分为不同类别。本基金根据基金合同约定的相关事件,选取事件已发生或公开信息即将发生的相关上市企业股票,进入备选股票库。本基金开发针对事件备选股票库的量化选股模型,该模型综合考虑上市企业所处行业、资产质量、成长前景、估值、盈利预期等因素,力争在严格控制风险的条件下获得长期稳定收益。本基金将定期及在市场出现剧烈波动时,对模型的有效性进行检验和更新,以顺应市场的变化。
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