国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

    国金及第七天理财债券型证券投资基金
    招募说明书(更新)摘要
    2017 年第 2 号
    基金管理人:国金基金管理有限企业
    基金托管人:中国民生银行股份有限企业
    重要提示
    国金及第七天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)募集申请已
    于 2016 年 7 月 4 日获中国证监会证监许可[2016]1487 号文注册。本基金基金合
    同于 2016 年 8 月 4 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。
    本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
    本基金投资于证券市场,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。
    本基金为短期理财债券型基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
    本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 8 月 4 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2017 年 6 月 30 日。
    第一部分 基金管理人
    一、基金管理人概述
    名称:国金基金管理有限企业
    成立日期:2011 年 11 月 2 日
    住所:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6
    办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层
    法定代表人:尹庆军
    组织形式:有限责任企业
    联系人:张丽
    联系电话:010-88005888
    注册资本:2.8 亿元人民币
    股权结构:
    国金基金管理有限企业股东为国金证券股份有限企业、苏州工业园区兆润投资控股集团有限企业、广东宝丽华新能源股份有限企业、涌金投资控股有限企业,
    四家企业共同出资 2.8 亿元人民币,出资比例分别为 49%、19.5%、19.5%和 12%
    二、主要人员情况
    1、董事会成员纪路先生,董事长,硕士 EMBA。历任博时基金管理有限企业分析师、金信证券有限责任企业投资研究中心总经理、国金证券股份有限企业研究所总经理。
    现任国金证券股份有限企业副总经理、上海国金通用财富资产管理有限企业实行董事、中国证券业协会证券企业专业评价专家、四川证券业协会创新咨询委员会主任委员。2011 年 11 月至今任国金通用基金管理有限企业(2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限企业”)董事长。
    金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限企业总经理助理,上海涌金理财顾问有限企业副总经理,河北财金投资有限企业总经理,涌金实业(集团)有限企业副总裁,国金证券有限责任企业风险控制中心总经理。现任国金证券股份有限企业董事、总经理、国金期货有限责任企业董事、国金创新投资有限企业董事及国金鼎兴投资有限企业投资委员会委员。
    许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理,中国华通物产集团经易期货经纪有限企业副总裁,苏州工业园区国有资产经营企业投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理企业投资部总经理。2008年至今任苏州工业园区资产管理有限企业董事长。
    宁远喜先生,董事,硕士。历任广东宝丽华集团有限企业广告部经理、广东宝丽华实业股份有限企业董事、董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限企业董事长、全国人大代表、广东上市企业协会会长。
    赵煜先生,董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限企业销售经理,北京顶峰贸易企业销售经理,上海浦东中软科技发展有限企业副总经理。现任涌金实业(集团)有限企业董事长助理。
    尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时基金管理有限企业人力资源部总经理、董事会秘书、监事,国金通用基金管理有限企业筹备组拟任督察长,国金通用基金管理有限企业督察长。2012 年 7 月至今任国金通用基金管理有限企业
    (2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限企业”)总经理。
    肖昌秀女士,独立董事,高级经济师。历任中国人民银行四川省分行信贷处科员,中国农业银行总行企业信贷局科员,中央财金学院科员,北京中医学院科员,中国人民银行总行信贷局科员、副处长,中国工商银行总行信贷部副主任、主任,中国工商银行总行纪委书记。现已退休。
    张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任中国国际经济咨询企业(中信会计师事务所)项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副
    主任。2001 年至今任信永中和会计师事务所副总经理、合伙人。
    鲍卉芳女士,独立董事,法学硕士,律师。曾任职于最高人民检察院法纪厅,
    2003 年 5 月至今任北京市康达律师事务所合伙人、律师。
    2、监事会成员
    张宝全先生,监事会主席,硕士,会计师。历任哈尔滨翔鸿电子有限企业成本会计,哈尔滨八达科技有限企业主办会计,国巨电子(中国)有限企业内审专员,苏州工业园区财政局项目资金管理处副处长。2015 年 9 月至今任苏州工业园区兆润投资控股集团有限企业总裁助理。
    刘兴旺先生,监事,硕士,经济师。历任广发证券股份有限企业投资银行部项目经理、高级经理,广发证券股份有限企业总裁秘书,广发证券股份有限企业投资自营部投资经理,香江投资有限企业总裁助理,香江投资有限企业副总裁,广东宝丽华新能源股份有限企业投资管理总监、宝新能源投资有限企业董事、副总经理;2007 年 10 月至今任广东宝丽华新能源股份有限企业投资管理总监、宝新能源投资有限企业董事、副总经理。
    聂武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限企业培训专员、
    TCL 集团股份有限企业招聘及培训经理、深圳迅雷网络技术有限企业高级招聘经理、国金通用基金管理有限企业(2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限企业”)筹备组综合管理部总经理助理兼人力资本经理、综合管理部总经理、运营支撑部总经理、运营总监兼运营支撑部总经理,2014 年 12 月至今任北京千石创富资本管理有限企业监事会主席,2015 年 12 月至今任国金基金管理有限企业总经理助理兼运营总监、运营支撑部总经理。
    刘容女士,职工代表监事,硕士。历任北大方正物产集团期货研究员、国金通用基金管理有限企业(2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限企业”)风险
    管理部风险分析师、国金基金管理有限企业合规风控部总经理助理,2014 年 11月至今任北京千石创富资本管理有限企业监事,2017 年 2 月至今任国金基金管理有限企业合规风控部副总经理。
    3、总经理及其他高级管理人员纪路先生,董事长,硕士 EMBA。简历请见上文。
    尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。
    索峰先生,副总经理,学士。历任重庆润庆期货服务有限企业业务部副总经理,重庆星河期货经纪企业业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任企业重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任企业重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限企业基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职。2016 年 5 月加入国金基金管理有限企业,任总经理助理;2016 年 8 月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理;
    2016 年 12 月至今任国金基金管理有限企业副总经理兼固定收益投资总监、上海资管事业部总经理。
    张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问、国金通用基金管理有限企业(2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限企业”)筹备组监察稽核部法律顾问、国金通用基金管理有限企业监察稽核部法律顾问、国金通用基金管理有限企业监察稽核部副总经理兼法律顾问、国金通用基金管理有限企业监察稽核部总经理。2014 年 7 月至今任国金基金管理有限企业督察长。
    4、基金经理
    徐艳芳女士,硕士,CFA。历任香港皓天财经公关企业咨询师、英大泰和财产保险股份有限企业投资经理。2012 年 6 月加盟国金通用基金管理有限企业
    (2015 年 7 月起更名为“国金基金管理有限企业”),历任投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理;2017 年 3 月起任投资管理部总经理兼基金经理。截至本招募说明书更新公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金的基金经理。
    5、投资决策委员会成员名单
    投资决策委员会成员包括企业总经理尹庆军先生,副总经理兼固定收益投资总监索峰先生,基金交易部总经理詹毛毛先生,量化投资总监林健武先生,量化投资事业三部总经理兼基金经理宫雪女士,投资管理部总经理兼基金经理徐艳芳女士,基金经理滕祖光先生,基金经理李安心先生,研究部总经理尹海峰先生。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    三、基金管理人的职责
    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
    金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
    2、办理本基金备案手续。
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
    6、编制季度、半年度和年度基金报告。
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。
    、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。
    9、按照规定召集基金份额持有人大会。
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
    11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
    12、中国证监会规定的其他职责。
    四、基金管理人承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
    建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
    2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
    险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
    ((1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。
    (2)不公平地对待其管理的不同基金资产。
    (3)承销证券。
    (4)将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款。
    (5)从事承担无限责任的投资。
    (6)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益.
    (7)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
    (8)侵占、挪用基金财产。
    (9)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
    (10)玩忽职守,不按照规定履行职责。
    (11)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为
    3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
    4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
    家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营。
    (2)违反基金合同或托管协议。
    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。
    (4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。
    (6)玩忽职守、滥用职权。
    (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
    基金投资内容、基金投资计划等信息。
    (8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资。
    (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序。
    (11)贬损同行,以提高自己。
    (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。
    (13)以不正当手段谋求业务发展。
    (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。
    (15)其他法律、行政法规禁止的行为。
    5、基金经理承诺
    (1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
    (2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
    (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
    的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
    (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    五、基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制的原则
    (1)全面性原则:内部控制必须覆盖企业的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。
    (2)独立性原则:设立独立的监察稽核部与风险管理部,监察稽核与风险
    管理部保持高度的独立性和权威性,负责对企业各部门风险控制工作进行稽核和检查。
    (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
    (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
    2、内部控制的体系结构
    企业的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察企业的风险管理措施的实行。具体而言,包括如下组成部分:
    (1)董事会:负责制定企业的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。
    (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关企业规范运作和风险控制方面的工作报告。
    (3)投资决策委员会:负责引导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。
    (4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。
    (5)合规风控部:负责对企业风险管理政策和措施的实行情况进行监察,
    并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使企业在一种风险管理和控制
    的环境中实现业务目标,并负责对投资事前及事中的风险监控,具体落实针对投研运作的相关法律法规、企业制度及日常的投研风控决策,设置相应的投研风控措施,并对各投资组合风险进行分析,对发现的异常及时向相关部门反馈,以作为调整投资决策的依据。
    (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对
    本部门的风险负全部责任,负责履行企业的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、实行和维护,用于识别、监控和降低风险。
    3、内部控制的措施
    (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:企业建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支撑,同时置备操作手册,并定期更新。
    (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到
    基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
    (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明
    确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
    (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了企业营运
    风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与企业运作和投资有关的风险;企业建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
    (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
    (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便企业及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
    (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
    4、基金管理人关于内部合规控制声明书
    (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
    (2)基金管理人承诺根据市场变化和企业发展不断完善内部合规控制。
    第二部分 基金托管人
    一、 基金托管人概述
    1、基本情况
    名称:中国民生银行股份有限企业(以下简称“中国民生银行”)
    住所:北京市西城区复兴门内大街 2号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号
    法定代表人:洪崎
    成立时间:1996年 2月 7日
    基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
    组织形式:其他股份有限企业(上市)
    注册资本:28,365,585,227元人民币
    存续期间:持续经营
    电话:010-58560666
    联系人:罗菲菲中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《企业法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。
    2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003年 3月 18日,中国民生银行 40亿可转换企业债券在上交所正式挂牌交易。2004年 11月 8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了
    58 亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行
    次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年 11月 26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。
    中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
    2010年 2月 3日,在“卓越 2009年度金融理财排行榜”评选活动中,中国
    民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测企业、网友和专家的一致好评,荣获卓越 2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
    2010年 10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民
    生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为表彰在企业治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方面创新表现卓著的银行而特别设立的。
    2011 年 12 月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家成员行共同举
    办的 2011中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011年中国网上银行最佳网银安全奖”。这是继 2009年、2010年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高度肯定。
    2012 年 6 月 20 日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其
    2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易金融银行”奖项。这也是民生银行继 2010年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖—最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。
    2012年 11月 29日,民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012年度 AAA国
    家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。
    2013 年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中
    国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的
    2013年 PE/VC最佳金融服务托管银行奖。
    2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
    在第八届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013?亚洲最佳投资金融服务银行”大奖。
    在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越
    竞争力品牌建设银行”奖。
    在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获“中国企业上市企业社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。在 2013年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013年度中国最佳企业公民大奖”。
    2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
    2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”。
    2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系企业”大奖和“2014亚洲企业管治典范奖”。
    2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号。
    2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得
    《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报
    “年度卓越私人银行”等。
    2015年度,民生银行在《金融理财》举办的 2015年度金融理财金貔貅奖评
    选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。
    2015年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄金投资银行”称号。
    2015年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国银行业社会责任发展指数第一名”。
    2015 年度,民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金
    融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大奖。
    2、主要人员情况
    杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表,中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性的战略眼光。
    3、基金托管业务经营情况中国民生银行股份有限企业于 2004年 7月 9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限企业资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 66人,平均年龄 36岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。
    中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2017 年
    6 月 30 日,中国民生银行已托管 170 只证券投资基金,托管的证券投资基金总
    净值达到 4829.73 亿元。中国民生银行于 2007 年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。自 2010 年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
    二、 基金托管人的内部控制制度
    1、内部风险控制目标
    强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻实行,保证自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。
    2、内部风险控制组织结构中国民生银行股份有限企业基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民
    生银行股份有限企业审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行引导、监督。资产托管部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划,组织、引导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
    3、内部风险控制原则
    (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透
    各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
    (2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度
    的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行引导和监督。
    (3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
    (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
    (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操
    作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
    4、内部风险控制制度和措施
    (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
    册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
    (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
    (3)风险识别与评估:风险监督中心引导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。
    (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。
    (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。
    (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。
    5、资产托管部内部风险控制
    中国民生银行股份有限企业从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
    监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
    (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴
    的中间业务,中国民生银行股份有限企业资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限企业资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
    (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限企业资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
    (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。
    (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限企业资产托
    管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括
    业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。
    (5)制度的实行和监督是风险控制的关键。制度实行比编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限企业资产托管部内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。
    (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险
    比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
    三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
    基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应马上报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
    第三部分 相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    (一)直销机构
    1、国金基金管理有限企业直销中心
    注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6
    办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层
    联系人:石迎春
    联系电话:010-88005812
    客服信箱:service@gfund.com
    客服电话:4000-2000-18
    传真:010-88005816
    网站:http://www.gfund.com
    2、国金基金网上直销系统
    交易系统网址:https://trade.gfund.com
    目前支撑的网上直销支付渠道:工行卡、建行卡、天天盈、通联支付。
    客户服务电话:4000-2000-18
    客户服务信箱:service@gfund.com
    (二)其他销售机构
    1、国金证券股份有限企业
    注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号
    办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
    法定代表人:冉云
    联系人:刘婧漪、贾鹏
    电话:028-86690057、028-86690058
    传真号码:028-86690126
    客服电话:95310
    网址:www.gjzq.com.cn
    2、深圳前海微众银行股份有限企业
    注册地址: 广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼办公地址: 广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座 36 楼、37 楼法定代表人: 顾敏
    联系人: 何钐
    电话: 15919831582
    传真号码:0755-86700688
    客服电话:400-999-8800
    网址: www.webank.com
    二、登记机构
    名称:国金基金管理有限企业
    注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6
    办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层
    法定代表人:尹庆军
    联系人:赵涛
    联系电话:010-88005874
    传真:010-88005876
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海通力律师事务所
    注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    负责人:俞卫锋
    电话:021-31358666
    传真:021-31358600
    经办律师:黎明、陆奇联系人:陆奇
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
    办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
    法定代表人:毛鞍宁
    经办注册会计师:汤骏、王珊珊联系电话:010-58152145
    传真:010-85188298
    第四部分 基金的名称
    本基金名称:国金及第七天理财债券型证券投资基金。
    第五部分 基金的类型
    本基金类型:债券型证券投资基金。
    第六部分 基金的投资目标
    在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    第七部分 基金的投资方向
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支撑证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    第八部分 基金的投资策略
    本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高基金的收益。
    1、利率策略
    通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的分析,判断政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据判断金融市场利率变化趋势。
    在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,结合历史及经验数据,确定资金的时间价值、流动性溢价等要素,动态调整投资组合平均剩余期限。
    2、信用策略
    本基金将适时跟踪发债主体的经营能力、偿债能力、盈利能力等,运用定性与定量相结合的内部信用评级方法,对发债主体的信用风险进行全面有效的分析,从而降低因信用风险所带来的投资损失。内部的信用评级将结合行业所处的生命周期、企业的发展状况以及未来的发展战略等,从企业的短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力四个方面进行定量分析,并对企业的发展战略、内部控制、外部支撑等方面进行定性分析,对定量分析进行补充,从而提高内部信用评级的有效性,挑选出信用风险低、具有超额收益的投资品种。同时,本基金将结合宏观经济环境、行业发展来适时跟踪发债主体的发展状况,对发债主体的信用风险进行适时评价,从而有效的抓住市场的交易机会。
    3、个券选择策略
    选择个券时,本基金将首先考虑安全性,优先配置央票、短期国债等高信用等级的债券品种。此外,本基金也将配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本基金将正确拟合收益率曲线,从而找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。
    4、流动性管理策略
    本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。
    第九部分 基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税后利率。
    通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。
    如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2日在指定媒介上予以公告,而无需基金份额持有人大会审议。
    第十部分 基金的风险收益特征
    本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。
    第十一部分 投资组合报告
    本报告期为 2017年 4月 1日起至 2017年 6月 30日止。
    一、报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元)占基金总资产的比例
    (%)
    1 固定收益投资 228,922,130.99 35.85
    其中:债券 228,922,130.99 35.85资产支撑证券
    -
    -
    2买入返售金融资产
    128,250,432.38
    20.09
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    - -
    3 银行存款和结算备付金合计 270,424,565.40 42.35
    4 其他资产 10,895,953.67 1.71
    5 合计 638,493,082.44 100.00
    二、报告期债券回购融资情况
    序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
    1 报告期内债券回购融资余额 2.41
    其中:买断式回购融资 -
    序号 项目 金额(元)占基金资产净值的比例
    (%)
    2 报告期末债券回购融资余额 69,269,765.36 12.18
    其中:买断式回购融资 - -
    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
    三、债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
    注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
    四、基金投资组合平均剩余期限
    (一)投资组合平均剩余期限基本情况
    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 85报告期内投资组合平均剩余期限最高值
    94报告期内投资组合平均剩余期限最低值
    24
    (二)报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
    注:本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 120天的情况
    (三)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号 平均剩余期限各期限资产占基金资产
    净值的比例(%)各期限负债占基金资产净
    值的比例(%)
    1 30天以内 5.17 12.18
    其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债
    - -
    2 30天(含)-60天 1.12 -
    其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债
    - -
    3 60天(含)-90天 93.22 -
    其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债
    - -
    4 90天(含)-120天 - -
    其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债
    - -
    5 120天(含)-397天(含) 10.80 -
    其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债
    - -
    合计 110.32 12.18
    (四)报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
    注:本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
    五、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 摊余成本(元)占基金资产净值比例
    (%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 49,955,535.89 8.78
    其中:政策性金融债 49,955,535.89
    8.78
    4 企业债券 - -
    5企业短期融资券
    -
    -
    6 中期票据 - -
    7 同业存单 178,966,595.10 31.46
    8 其他 - -
    9
    合计 228,922,130.99
    40.24
    10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
    动利率债券
    六、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称债券数量
    (张)
    摊余成本(元)占基金资产净
    值比例(%)
    1 140378 14进出 78 200,000 19,998,953.86 3.52
    2 130301 13进出 01 200,000 19,954,626.55 3.51
    3 111799587
    17四川天府银行
    CD106
    200,000 19,791,039.18 3.48
    4 111799631
    17中德住房储蓄银
    行 CD040
    200,000 19,791,023.79 3.48
    5 111780034
    17常熟农村商行
    CD142
    200,000 19,788,963.36 3.48
    6 111780135
    17昆仑银
    行 CD019
    200,000 19,788,821.58 3.48
    7 111799946
    17苏州银
    行 CD053
    200,000 19,787,377.84 3.48
    8 111799948
    17长沙银
    行 CD058
    200,000 19,785,209.08 3.48
    9 111780095
    17上海农商银行
    CD140
    150,000 14,843,316.62 2.61
    10 111780303
    17中原银
    行 CD144
    120,000 11,732,154.76 2.06
    七、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目 偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
    报告期内偏离度的最高值 0.0347%
    报告期内偏离度的最低值 -0.0145%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0082%
    报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
    注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
    报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
    注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况
    八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支撑证券。
    九、投资组合报告附注
    (一)本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。
    (二)本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协
    议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提收益或损失。
    (三)本报告日前一年内,本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。
    (四)其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收利息 1,820,893.94
    4 应收申购款 9,074,896.53
    5 其他应收款 163.20
    6 待摊费用 -
    7 其他 -
    8 合计 10,895,953.67
    (五)投资组合报告附注的其他文字描述部分无
    第十二部分 基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    一、本基金合同生效日为 2016年 8月 4日,基金合同生效以来(截止至 2017
    年 6月 30日)的基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收
    益率①净值收益率标
    准差②业绩比较基准收益率
    ③业绩比较基准收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    2016年 8月 4日
    (基金合同生效日)至 2016年 12
    月 31日
    0.7549% 0.0089% 0.5548% 0.0000% 0.2001% 0.0089%
    2017年 1月 1日至
    2017年 6月 30日
    1.4837% 0.0027% 0.6695% 0.0000% 0.8142% 0.0027%
    注:本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款税后利率。
    二、自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:本基金基金合同生效日为 2016年 8月 4日,图示日期为 2016年 8月 4日至 2017年 6
    月 30日。
    .第十三部分 费用概览
    一、基金费用的种类
    (一)基金管理人的管理费;
    (二)基金托管人的托管费;
    (三)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    (四)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    (五)基金份额持有人大会费用;
    (六)基金的证券、期货交易费用;
    (七)基金的银行汇划费用;
    (八)基金上市费及年费;
    (九)基金的账户开户费用、账户维护费用;
    (十)基金进行外汇兑换交易的相关费用;
    (十一)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
    国金及第七天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2017 年 2 月 4 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
    一、更新了“重要提示”中相关内容。
    二、更新了“三、基金管理人”中相关内容。
    三、更新了“四、基金托管人”中相关内容。
    四、更新了“五、相关服务机构”中相关信息。
    五、更新了“九、基金的投资”中相关内容。
    六、更新了“十、基金的业绩”中相关内容。
    七、更新了“二十二、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。
    国金基金管理有限企业
    二零一七年九月十八日
    
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