上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(摘要)

    招募说明书摘要
    上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
    更新招募说明书摘要
    (2017年第2号)
    基金管理人:海富通基金管理有限企业
    基金托管人:交通银行股份有限企业
    重要提示
    本基金于2016年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2317号文准予注册。本基金的基金合同于2017年1月23日正式生效。本基金类型为交易型开放式。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    投资有风险,投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
    本招募说明书所载内容截止日为2018年1月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。
    本招募说明书所载的财务数据未经审计。
    第一部分 基金管理人
    一、基金管理人概述
    名称:海富通基金管理有限企业
    住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
    法定代表人:张文伟
    成立时间:2003年4月18日
    电话:021-38650999
    联系人:吴晨莺
    注册资本:1.5亿元人民币
    股权结构:海通证券股份有限企业51%、法国巴黎资产管理BE控股企业49%。
    二、主要人员情况
    张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理,海富通基金管理有限企业董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限企业董事长。
    任志强先生,董事、总经理,硕士。曾任南方证券有限企业上海分企业研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限企业研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限企业总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限企业董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限企业基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限企业董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限企业,现任海富通基金管理有限企业董事、总经理。
    杨明先生,董事,管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员,交通银行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任,海通证券有限企业新余营业部总经理,海通证券股份有限企业江苏分企业筹备负责人、总经理、党委副书记,现任海通证券股份有限企业人力资源部总经理、党委组织部部长。
    吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限企业研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限企业战略发展部总经理。
    Ligia Torres(陶乐斯)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席实行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限企业董事,2013年7月至今任法国巴黎资产管理企业亚太区CEO。
    Alexandre Werno(韦历山)先生, 董事,金融硕士学位。2007年9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任实行董事、中国业务开发负责人职务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限企业总经理高级顾问、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限企业亚太区战略合作总监。
    郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授,现任香港岭南大学校长。
    Marc Bayot(巴约特)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授,先锋投资(米兰及都柏林)独立副董事长,Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事和法国巴黎银行B Control SICAV 独立董事。
    杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车企业党委书记,现任大众交通(集团)股份有限企业董事长兼总经理、上海大众公用事业(集团)股份有限企业董事长、上海交大昂立股份有限企业董事长。
    张馨先生,独立董事,博士,教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济学院,历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学经济学院教授、博士生导师。
    李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。
    Bruno Weil(魏海诺)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表,南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。
    俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限企业、摩根资产管理(英国)有限企业。曾任上投摩根基金管理有限企业业务发展部总监。2012年11月起任海富通基金管理有限企业产品与创新总监,2015年12月起兼任海富通基金管理有限企业总经理助理。
    陈虹女士,监事,法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师,工银安盛人寿保险有限企业高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金管理有限企业高级法务经理,现任海富通基金管理有限企业法律部总经理。
    奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限企业内部审计,2003年4月加入海富通基金管理有限企业,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7月起,任海富通基金管理有限企业督察长兼上海富诚海富通资产管理有限企业监事。
    章明女士,副总经理,硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc 企业高级财务经理、加拿大Future Electronics 企业产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限企业对外合作部经理。2003年4月至2015年7月任海富通基金管理有限企业督察长,2015年7月起任海富通基金管理有限企业副总经理。2016年12月起兼任上海富诚海富通资产管理有限企业实行董事。
    陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东企业会计科长、上海中土实业发展企业主管会计、海通证券股份有限企业财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限企业,2003年4至2006年4月任企业财务部负责人,2006年4月起任财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限企业副总经理。
    何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资企业分析师、基金经理助理,富国基金管理有限企业总经理助理,2011年6月加入海富通基金管理有限企业,任总经理助理。2014年11月起,任海富通基金管理有限企业副总经理。
    陈轶平先生,博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限企业固定收益交易组合研究支撑部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限企业,历任债券投资经理,基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资部副总监兼债券基金部总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美金债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。
    陆丛凡先生,硕士。曾任瑞银企业管理(上海)有限企业固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限企业,2017年2月起任海富通上证周期产业债ETF的基金经理助理。
    投资决策委员会常设委员有:任志强,总经理;胡光涛,总经理助理;王智慧,总经理助理;孙海忠,总经理助理兼固定收益投资总监;杜晓海,多资产策略投资部总监;王金祥,研究副总监;陈甄璞,量化投资部总监;陈轶平,固定收益投资副总监;赵赫,年金权益投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。
    上述人员之间不存在近亲属关系。
    第二部分 基金托管人
    一、基本情况
    名称:交通银行股份有限企业(简称:交通银行)
    住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120)
    成立时间:1987年3月30日
    注册资本:742.62亿元人民币
    法定代表人:牛锡明
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号
    联系人:陆志俊
    电 话:95559
    第三部分 相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    1、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)
    (1)海通证券股份有限企业
    地址:上海市广东路689号海通证券大厦
    法定代表人:周杰
    客户服务电话:95553或4008888001
    联系人:李笑鸣
    网址:www.htsec.com
    (2)国泰君安证券股份有限企业
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29F
    法定代表人:杨德红
    客户服务电话:95521
    联系人:芮敏祺、吴倩
    网址:www.gtja.com
    (3)东方证券股份有限企业
    地址:上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层
    法定代表人:潘鑫军
    客户服务电话:95503
    联系人:胡月茹
    网址:www.dfzq.com.cn
    (4)申万宏源证券有限企业
    地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
    法定代表人:李梅
    客户服务电话:95523或4008895523
    联系人:黄莹
    网址:www.swhysc.com (?http:?/??/?www.swhysc.com?)
    (5)申万宏源西部证券有限企业
    地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    法定代表人:韩志谦
    客户服务电话:4008000562
    联系人:王怀春
    网址:www.hysec.com
    (6)中泰证券股份有限企业
    地址:山东省济南市市中区经七路86 号
    法定代表人:李玮
    客户服务电话:95538
    联系人:许曼华
    网址:www.zts.com.cn
    (7)中信证券股份有限企业
    地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
    法定代表人:张佑君
    客户服务电话:95548
    联系人:顾凌
    网址:www.cs.ecitic.com
    (8)中信证券(山东)有限责任企业
    注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
    办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
    法定代表人:杨宝林
    客户服务电话:95548
    联系人:赵艳青
    网址:www.citicssd.com (?http:?/??/?www.citicssd.com?)
    (9)国信证券股份有限企业
    地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层到26层
    法定代表人:何如
    客户服务电话:95536
    联系人:周杨
    网址:www.guosen.com.cn
    2、二级市场交易代理券商
    包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券企业。
    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。
    二、登记结算结构
    名称:中国证券登记结算有限责任企业
    住所:北京市西城区太平桥大街17号
    注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
    法定代表人:周明
    电话:021-58872625
    传真:021-68870311
    联系人:刘永卫
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海市通力律师事务所
    住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    负责人:俞卫锋
    电话:021-31358666
    传真:021-31358600
    联系人:陈颖华
    经办律师:孙睿、陈颖华
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    法定代表人:李丹
    经办注册会计师:薛竞、都晓燕
    电话:(021) 23238888
    传真:(021) 23238800
    联系人:都晓燕
    第四部分 基金的名称
    本基金的名称:海富通上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金。
    第五部分 基金的类型
    基金类型:交易型、开放式
    第六部分 基金的投资目标
    本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。
    第七部分 基金的投资方向
    本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
    为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、企业债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支撑证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%。
    第八部分 基金的投资策略
    一、投资策略
    (一)分层抽样策略
    本基金为指数基金,将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。
    分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上,进一步减少了组合维护及再平衡的所需的费用。
    本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益率等进行分析,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以及债券发行主体所属行业等进行分层抽样,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
    由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。
    (二)替代性策略
    当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。
    替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    (三) 债券投资策略
    对于非成分券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。
    (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。
    (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。
    (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
    (四)资产支撑证券投资策略
    对于资产支撑证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支撑资产的构成和质量等因素,研究资产支撑证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
    (五)衍生品投资
    未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份债券或构成基金组合的其他非成份债券相关的各种衍生工具,如远期、掉期、期权、期货等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金进行衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪业绩比较基准,以便更好地实现基金的投资目标。
    二、投资管理体制和程序
    1、决策依据
    有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
    2、投资管理体制
    本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
    3、投资程序
    研究支撑、投资决策、组合构建、交易实行、投资绩效评估及组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确实行,避免重大风险的发生。
    (1)研究支撑:定量研究团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
    (2)投资决策:投资决策委员会依据定量研究团队提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
    (3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支撑,基金经理以抽样复制标的指数成份债券及成份债券权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。
    (4)交易实行:交易室负责具体的交易实行,同时履行一线监控的职责。
    (5)投资绩效评估:定量研究团队定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。
    (6)组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份债券基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序做出调整,并在基金招募说明书中列示。
    第九部分 基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准即标的指数,上证周期产业债指数。
    上证周期产业债指数由中证指数有限企业编制及发布,指数样本由交易所市场和银行间市场上市的,剩余期限1个月以上、行业为能源、材料、工业、公用事业、信息技术和可选消费等行业的企业债和信用债债券样本组成,为债券投资者提供新的投资标的。
    如果中证指数有限企业变更或停止上证周期产业债指数的编制及发布,或者上证周期产业债指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致上证周期产业债指数不宜继续作为本基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于投资的指数推出,基金管理人依据维护投资人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,通过适当的程序变更本基金的标的指数和业绩比较基准,并同时更换本基金的基金名称。若标的指数和业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。
    第十部分 基金的风险收益特征
    本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证周期产业债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
    第十一部分 基金的投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2018年2月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截止至2017年12月31日(“报告期末”)。
    1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 - -
    其中:股票 - -
    2 固定收益投资 203,398,569.70 96.08
    其中:债券 203,398,569.70 96.08
    资产支撑证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.94
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 216,610.53 0.10
    7 其他资产 6,074,010.27 2.87
    8 合计 211,689,190.50 100.00
    2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。
    3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 203,398,569.70 96.29
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债(可交换债) - -
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 203,398,569.70 96.29
    5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 136093 15华信债 32,990 3,235,989.10 1.53
    2 136218 16华凌01 25,000 2,466,250.00 1.17
    3 136043 15华凌01 24,000 2,364,000.00 1.12
    4 124187 PR泰矿债 35,940 2,103,208.80 1.00
    5 124495 14晟晏债 20,000 2,054,000.00 0.97
    6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支撑证券。
    7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
    10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    10.1 本期国债期货投资政策
    根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
    10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    10.3 本期国债期货投资评价
    根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。
    11 投资组合报告附注
    11.1报告期内本基金投资的15华凌01(136043)和16华凌01 (136218)的发行人在15华凌01和16华凌01债券存续过程中,存在将募集资金转借他人、未按约定用途使用募集资金的违规行为,于2017年7月5日受到上海证券交易所通报批评的处分。目前,相关违规行为已经纠正。
    对该证券的投资决策程序的说明:该投资为跟踪指数被动投资。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。
    其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    11.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 2,068.82
    2 应收证券清算款 144,000.00
    3 应收股利 -
    4 应收利息 5,927,941.45
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 6,074,010.27
    11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    第十二部分 基金的业绩
    基金业绩截止日为2017年12月31日。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2017年1月23日(基金合同生效日)-2017年12月31日 2.94% 0.04% -0.86% 0.04% 3.80% 0.00%
    二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2017年1月23日至2017年12月31日)
    注:1、本基金合同于2017年1月23日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
    2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
    第十三部分 基金费用与税收
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金的指数许可使用费;
    4、基金上市费及年费;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    7、基金份额持有人大会费用;
    8、基金的证券交易费用;
    9、基金的银行汇划费用;
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.30%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
    3、基金合同生效后的指数许可使用费
    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
    在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。
    计算方法如下:
    H=E×0.02%÷当年天数
    H为每日应付的指数许可使用费,E为前一日的基金资产净值
    自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指数有限企业签署的指数使用许可协议的规定,指数许可使用费的收取下限为每季人民币25,000元(即不足25,000元部分按照25,000元收取)。但基金合同生效当季,基点费不设下限,按实际计提的金额支付。
    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
    上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规实行。
    第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
    海富通上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书依据《中华 (?http:?/??/?my.stock.163.com?/?p?/?5C66DB85-5654-4F79-BB24-7AB8309888ED.html" \t "_blank?)人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
    一、“第三部分 基金管理人”部分:
    1.更新了基金管理人概述的相关信息。
    2.更新了张文伟先生、Ligia Torres(陶乐斯)女士、章明女士、陈轶平先生、陆丛凡先生的简历。
    3.增加了任志强先生、Alexandre Werno(韦历山)先生的简历。
    4.删除了Alex NG Kim Guan(黄金源)先生的简历。
    5.更新了投资决策委员会的相关信息。
    6. 更新了基金管理人的内部控制制度。
    二、“第四部分 基金托管人” 更新了基金托管人的相关信息。
    三、“第五部分 相关服务机构” 部分:
    1.更新了销售机构的信息。
    2.更新了审计基金财产的会计师事务所的信息。
    四、“第十一部分 基金的投资”和 “第十二部分 基金的业绩”部分:根据2017年第四季度报告,更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容,相关数据截止期为2017年12月31日。
    五、更新了“第二十二部分 基金托管协议的内容摘要”部分。
    海富通基金管理有限企业
    2018年3月8日
    
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