华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2018年第1号)

    华安大安全主题灵活配置混型证券投资基金更新的招募说明书摘要
    华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金
    更新的招募说明书摘要
    (2018年第1号)
    基金管理人:华安基金管理有限企业
    基金托管人:中国工商银行股份有限企业
    二〇一八年四月
    重要提示
    华安大安全灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限企业(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2015年11月19日《关于准予华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2670号)准予注册。本基金的基金合同和招募说明书已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站(www.huaan.com.cn)进行了公开披露。本基金的基金合同自2017年8月23日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
    本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、系统性风险、主题轮动风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。此外,本基金的投资范围中包括股指期货,可能增加本基金总体风险水平。
    本基金为混合型基金,其风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
    投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,并自主做出投资决策,自行承担投资风险。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
    投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金份额,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。
    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
    本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2018年2月23日,有关财务数据和净值表现的截止日为2017年12月31日。
    华安大安全主题灵活配置混型证券投资基金招募说明书
    目 录
    一、基金管理人 2
    二、基金托管人 7
    五、相关服务机构 8
    四、基金的名称 28
    五、基金的类型 29
    六、基金的投资目标 29
    七、基金的投资范围 29
    八、基金的投资策略 29
    九、基金的业绩比较基准 34
    十、基金的风险收益特征 34
    十一、基金投资组合报告 34
    十二、基金的业绩 40
    十三、费用概览 40
    十四、对招募说明书更新部分的说明 44
    一、基金管理人
    (一)基金管理人概述
    1、名称:华安基金管理有限企业
    2、住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
    3、办公地址:上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
    4、法定代表人:朱学华
    5、设立日期:1998年6月4日
    6、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
    7、联系电话:(021)38969999
    8、联系人:王艳
    9、客户服务中心电话:40088-50099
    10、网址:www.huaan.com.cn
    (二)注册资本和股权结构
    1、注册资本:1.5亿元人民币
    2、股权结构
    持股单位 持股占总股本比例
    上海国际信托有限企业 20%
    国泰君安创新投资有限企业 20%
    上海锦江国际投资管理有限企业 20%
    上海工业投资(集团)有限企业 20%
    国泰君安投资管理股份有限企业 20%
    (三)主要人员情况
    1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
    (1)董事会
    朱学华先生,本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限企业党总支副书记,上海证券有限责任企业党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任企业董事长。现任华安基金管理有限企业党总支书记、董事长、法定代表人。
    童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任企业研究发展中心总经理,上海国际集团有限企业研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任企业副总经理,上海国际集团有限企业战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限企业副总经理。现任华安基金管理有限企业总经理。
    邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记,上海东风机械(集团)企业总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份企业总经理,上海赛事商务有限企业总经理,上海东浩工艺品股份有限企业董事长,上海国盛集团科教投资有限企业党委副书记、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总企业党委书记、董事长(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限企业党委副书记、实行董事(法定代表人)、总裁。
    马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限企业副董事长、总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理。现任锦江国际(集团)有限企业副总裁兼计划财务部经理及金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限企业董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限企业董事、华安基金管理有限企业董事、长江养老保险股份有限企业董事、上海景域学问传播有限企业董事、Crystal Bright Developments Limited董事、史带财产保险股份有限企业监事、上海上国投资产管理有限企业监事。
    董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局基建处科员、副主任科员、处长助理、副处长,固定资产投资审计处副处长(主持工作)、处长,上海市审计局财政审计处处长,上海电气(集团)总企业财务总监,上海电气(集团)总企业副总裁、财务总监。现任上海电气(集团)总企业监事长,上海海立(集团)股份有限企业监事长,上海临港控股股份有限企业董事。
    聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限企业投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限企业总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限企业战略管理部总经理。
    独立董事:
    吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。
    夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。
    (2)监事会
    张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市企业监管一处处长等职务,长城证券有限责任企业党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,中小企业融资部总经理,国泰君安证券股份有限企业总裁助理、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限企业业务总监兼投行业务委员会副总裁,华安基金管理有限企业监事长。
    许诺先生,研究生学历。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)企业中国区负责人。现任华安基金管理有限企业人力资源部高级总监,华安资产管理(香港)有限企业董事。
    诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限企业监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理。现任华安基金管理有限企业集中交易部总监。
    (3)高级管理人员
    朱学华先生,本科学历,18年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋,上海财政证券有限企业党总支副书记,上海证券有限责任企业党委书记、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任企业董事长。现任华安基金管理有限企业党总支书记、董事长、法定代表人。
    童威先生,博士研究生学历,16年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任企业研究发展中心总经理,上海国际集团有限企业研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任企业副总经理,上海国际集团有限企业战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限企业副总经理。现任华安基金管理有限企业总经理。
    薛珍女士,硕士研究生学历,17年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限企业督察长。
    翁启森先生,硕士研究生学历,23年金融、证券、基金行业从业经验。历任台湾富邦银行资深领组,台湾JP摩根证券投资经理,台湾摩根投信基金经理,台湾中信证券自营部协理,台湾保德信投信基金经理,华安基金管理有限企业全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、企业总经理助理。现任华安基金管理有限企业副总经理、首席投资官。
    姚国平先生,硕士研究生学历,13年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限企业上海分企业区域销售经理,华安基金管理有限企业上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、企业总经理助理。现任华安基金管理有限企业副总经理。
    谷媛媛女士,硕士研究生学历,18年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理,京华山一国际(香港)有限企业高级经理,华安基金管理有限企业市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、企业总经理助理。现任华安基金管理有限企业副总经理。
    2、本基金基金经理
    苏圻涵先生,博士研究生,13年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限企业,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2016年9月同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安全球美金收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月起同时担任华安全球美金票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起,同时担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起,同时担任本基金的基金经理。
    廖发达先生,博士研究生,16年金融行业从业经验,曾任上海证大投资管理有限企业副经理、金鹰基金研究员、中国人寿资产管理研究员、太平洋资产管理投资经理。2015年6月加入华安基金管理有限企业,2015年8月起担任华安创新证券投资基金的基金经理。2016年2月起担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年8月起,同时担任本基金的基金经理。
    3、基金管理人采取集体投资决策制度,企业投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
    童威先生,总经理
    翁启森先生,副总经理、首席投资官
    杨明先生,投资研究部高级总监
    许之彦先生,指数与量化投资总部高级总监
    贺涛先生,固定收益部总监
    苏圻涵先生,全球投资部助理总监
    万建军先生,投资研究部联席总监
    4、上述人员之间不存在近亲属关系。
    5、业务人员的准备情况:
    截至2017年12月31日,企业目前共有员工346人(不含香港企业),其中56%具有硕士及以上学位,89%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。企业业务由投资与研究、营销、后台支撑等三个业务板块组成。
    二、基金托管人
    (一)基金托管人基本情况
    名称:中国工商银行股份有限企业
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    成立时间:1984年1月1日
    法定代表人:易会满
    注册资本:人民币35,640,625.71万元
    联系电话:010-66105799
    联系人:郭明
    (二)主要人员情况
    截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券企业集合资产管理计划、证券企业定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金企业特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
    五、相关服务机构
    (一)基金份额发售机构
    1、直销机构
    (1)华安基金管理有限企业上海业务部
    地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
    电话:(021)38969960
    传真:(021)58406138
    联系人:姚佳岑
    (2)华安基金管理有限企业北京分企业
    地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
    电话:(010)57635999
    传真:(010)66214061
    联系人:刘雯
    (3)华安基金管理有限企业广州分企业
    地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
    电话:(020)38082891
    传真:(020)38082079
    联系人:林承壮
    (4)华安基金管理有限企业西安分企业
    地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
    办公电话:029-87651812
    传真:(029)87651820
    联系人:翟均
    (5)华安基金管理有限企业成都分企业
    地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
    电话:(028)85268583
    传真:(028)85268827
    联系人:张晓帆
    (6)华安基金管理有限企业沈阳分企业
    地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
    电话:(024)22522733
    传真:(024)22521633
    联系人:杨贺
    (7)华安基金管理有限企业电子交易平台
    华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
    智能手机APP平台:苹果交易客户端、Android交易客户端
    华安电子交易热线:40088-50099
    传真电话:(021)33626962
    联系人:谢伯恩
    2、代销机构
    (1)中国工商银行股份有限企业
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:易会满
    联系人:杨菲
    电话:(010)66107900
    传真:(010)66107914
    客户服务电话:95588
    网址:www.icbc.com.cn
    (2)上海天天基金销售有限企业
    注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
    办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
    法定代表人:其实
    电话:4001818188
    网址: www.1234567.com.cn
    (3)奕丰金融服务(深圳)有限企业
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限企业)
    办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115、1116、1307室
    法定代表人:TAN YIK KUAN
    客户服务电话:400-684-0500
    企业网址:www.ifastps.com.cn
    (4)上海凯石财富基金销售有限企业
    地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
    法定代表人:陈继武
    客户服务电话: 4000 178 000
    网址: www.lingxianfund.com
    (5)上海陆金所资产管理有限企业
    法定代表人:胡学勤
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
    客户服务电话: 4008219031
    网址: www.lufunds.com
    (6) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限企业
    注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
    办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋2楼
    法定代表人:汪静波
    客户服务电话:400-821-5399
    网址: www.noah-fund.com
    (7)中证金牛(北京)投资咨询有限企业
    法定代表人:彭运年
    注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
    办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
    客户服务电话: 4008909998
    网址: www.jnlc.com
    (8)蚂蚁(杭州)基金销售有限企业
    注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
    法定代表人:陈柏青
    电话:4000-766-123
    网址: www.fund123.cn
    (9)北京格上富信投资顾问有限企业
    注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
    办公地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
    法定代表人:李悦章
    联系电话:(010)65983311
    传真号码:(010)65983333
    (10)浙江葡京娱乐葡京娱乐首页财富管理有限企业
    注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
    办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼葡京娱乐葡京娱乐首页财富
    法定代表人:徐黎云
    客户服务电话:400-068-0058
    企业网址:www.jincheng-fund.com
    (11)上海长量基金销售投资顾问有限企业
    注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
    办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
    法定代表人:张跃伟
    客户服务电话:400-820-2899。
    网址: www.e-rich.com.cn
    (12) 深圳众禄金融控股股份有限企业
    注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
    办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
    法定代表人:薛峰
    电话:4006788887
    网址: www.jjmmw.com www.zlfund.cn
    (13)上海利得基金销售有限企业
    注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
    办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
    法定代表人:李兴春客户服务电话: 4000676266
    网址: www.leadbank.com.cn
    (14)深圳市金斧子投资咨询有限企业
    办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位
    法定代表人:赖任军
    客户服务电话:4009500888
    企业网址:www.jfzinv.com
    (15)上海联泰资产管理有限企业
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
    办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
    法定代表人: 燕斌
    客户服务电话: 400-046-6788
    网址: www.66zichan.com
    (16)深圳富济财富管理有限企业
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室
    办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
    法定代表人:齐小贺
    客户服务电话:0755-83999913
    网址: www.jinqianwo.cn
    (17)北京广源达信基金销售有限企业
    注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
    办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层
    法定代表人:齐剑辉
    联系电话:4006236060
    传真号码:010-82055860
    (18) 海银基金销售有限企业
    注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
    办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
    法定代表人:刘惠
    客户服务电话: 400-808-1016
    网址: http://www.fundhaiyin.com
    (19)珠海盈米财富管理有限企业
    注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
    办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号宝利国际广场南塔12楼
    法定代表人:肖雯
    客户服务电话: 020-89629066
    网站:www.yingmi.cn
    (20)上海中正达广投资管理有限企业
    地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
    法定代表人:黄欣
    客户服务电话: 400-6767-523
    网址: www.zzwealth.cn
    (21) 北京虹点基金销售有限企业
    地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
    法定代表人:董浩
    客户服务电话: 400-068-1176
    网址: www.jimufund.com
    (22)上海好买基金销售有限企业
    注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
    办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906室
    法定代表人:杨文斌
    传真:021-68596916
    网址: www.ehowbuy.com
    (23)北京蛋卷基金销售有限企业
    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
    办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
    法定代表人:钟斐斐
    客户服务电话:4000618518
    (24)济安财富(北京)资本管理有限企业
    注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
    办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层济安财富
    法定代表人:杨健
    客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(Tencent财经)
    企业网站:www.jianfortune.com
    (25)大泰金石投资管理有限企业
    注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
    办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
    法定代表人:袁顾明
    网址: www.dtfunds.com/
    (26)泰诚财富基金销售(大连)有限企业
    法定代表人:林卓
    地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
    办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
    电话: 400-6411-999
    网址: www.taichengcaifu.com
    (27)申万宏源证券有限企业
    注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
    办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
    法定代表人:李梅
    客服电话:021-96250500
    网址: www.swhysc.com
    (28)申万宏源西部证券有限企业
    注册地址:新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    办公地址:北京西城区太桥大街19号
    法定代表人:韩志谦客户服务电话:4008000562
    企业网址:www.swhysc.com
    (29)安信证券股份有限企业
    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
    法定代表人:王连志
    客户服务电话:4008001001
    网址:www.essence.com.cn
    (30)海通证券股份有限企业
    注册地址:上海市广东路689号
    办公地址:上海市广东路689号
    法定代表人:周杰
    客户服务电话:95553、4008888001
    网址:www.htsec.com
    (31)上海证券有限责任企业
    注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
    办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
    法定代表人:李俊杰
    客户服务电话:4008918918
    网址:www.shzq.com
    (32)华安证券股份有限企业
    注册地址:合肥市政务学问新区天鹅湖路198号
    办公地址:合肥市政务学问新区天鹅湖路198号
    法定代表人:李工
    客户服务电话:96518
    网址:www.hazq.com
    (33)国都证券有限责任企业
    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人:王少华
    客户服务电话:400-818-8118
    网址:www.guodu.com
    (34)万联证券有限责任企业
    注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19层
    办公地址:广州市天河区珠江东路11号18、19层
    法定代表人:张建军
    客户服务电话:400-8888-133
    网址:www.wlzq.com.cn
    (35)中信建投证券股份有限企业
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:王常青
    客户服务电话: 95587
    网址:www.csc108.com
    (36) 长城证券股份有限企业
    注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
    办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16/17层
    法定代表人:丁益
    客户服务电话:400-6666-888
    企业网站:www.cgws.com
    (37)信达证券股份有限企业
    注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    办公地址:北京西城区闹市口大街9号院1号楼
    法定代表人:张志刚
    客户服务电话:95321
    网址:www.cindasc.com
    (38)新时代证券股份有限企业
    注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
    办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
    法定代表人:叶顺德客户服务电话:400-698-9898
    网址:www.xsdzq.cn
    (39)联讯证券股份有限企业
    注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视资讯中心西面一层大堂和三、四层
    办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视资讯中心
    西面一层大堂和三、四层
    法定代表人:徐刚
    客服电话:95564
    网址: www.Lxzq.com.cn
    (40)中泰证券股份有限企业
    注册地址:山东省济南市经七路86号
    办公地址:山东省济南市经七路86号
    法定代表人:李玮
    传真:(0531)68889752
    客户服务电话:95538
    网址: www.qlzq.com.cn
    (41)中国国际金融股份有限企业
    注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28
    层
    法定代表人:丁学东
    客户服务电话:(010)65051166
    网址:www.cicc.com.cn
    (42)第一创业证券股份有限企业
    注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
    办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
    法定代表人:刘学民
    客户服务电话: 4008881888
    网址:www.firstcapital.com.cn
    (43)交通银行股份有限企业
    注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
    法定代表人:牛锡明
    客户服务电话:95559
    网址:www.bankcomm.com
    (44)东海证券股份有限企业
    注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
    办公地址:上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人:赵俊
    客户服务电话:400-8888-588
    网址:www.longone.com.cn
    (45)太平洋证券股份有限企业
    注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
    办公地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
    法定代表人:李长伟
    客服电话:0871-68898130
    网址:http://www.tpyzq.com
    (46)中信证券(山东)有限责任企业
    注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东楼2层法定代表人:姜晓林客户服务电话:95548
    网址: www.zxwt.com.cn
    (47)中信证券股份有限企业
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
    法定代表人:张佑君
    客户服务电话:0755-23835888
    网址:www.cs.ecitic.com
    (48)光大证券股份有限企业
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:薛峰
    客户服务电话:95525
    网站:www.ebscn.com
    (49)华龙证券股份有限企业
    注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
    办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
    法定代表人:李晓安
    客户服务电话:0931-4890619
    网址:www.hlzqgs.com
    (50)宏信证券有限责任企业
    法定代表人:吴玉明
    注册地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
    办公地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
    客户服务电话:4008-366-366
    网址:http://www.hxzq.cn
    (51)广州证券股份有限企业
    注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
    办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
    法定代表人: 邱三发
    客户服务电话:020-83963933
    网址: www.gzs.com.cn
    (52)平安证券股份有限企业
    注册地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
    办公地址:深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层
    法定代表人:詹露阳
    客户服务电话:95511-8
    网址:stock.pingan.com
    (53) 华宝证券有限责任企业
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
    法定代表人:陈林
    客户服务电话:4008209898
    网址:www.cnhbstock.com
    (54)中国银河证券股份有限企业
    注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
    办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
    法定代表人:陈共炎
    客户服务电话: 4008-888-888
    网址:www.chinastock.com.cn
    (55)北京钱景财富投资管理有限企业
    地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
    法定代表人:赵荣春
    客户服务电话:400-893-6885
    企业网址:www.qianjing.com
    (56)深圳市新兰德证券投资咨询有限企业
    注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
    办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
    法定代表人:马勇
    客户服务电话:400-850-7771
    网址:https://t.jrj.com/
    (57)天津国美基金销售有限企业
    注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
    办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
    法定代表人: 丁东华
    企业网址:www.gomefund.com
      客服电话:400-111-0889
    (58)上海挖财金融信息服务有限企业
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼
    法定代表人:胡燕亮
    客户服务电话:021-50810673
    网址: www.wacaijijin.com
    (59)江西正融资产管理有限企业
    注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
    办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2108室
    法定代表人: 陆雯
    客服热线:0791-8669-2502
    网站:www.jxzrzg.com.cn
    (60)上海万得基金销售有限企业
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
    办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号8楼
    法定代表人: 王廷富
    客户服务电话:400-821-0203
    传真:021-5071 0161
    (61)嘉兴银行股份有限企业
    注册地址:嘉兴市建国南路409号
    办公地址: 嘉兴市建国南路409号
    法定代表人: 夏林生
    联系电话:0573-96528
    传真号码:0573-82099678
    (62) 国泰君安证券股份有限企业
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层
    法定代表人:杨德红
    客户服务电话: 400-8888-666
    网址:www.gtja.com
    (63)长江证券股份有限企业
    注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
    办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号
    法定代表人:尤习贵
    客户服务电话:95579
    网址:www.cjsc.com
    (64) 泉州银行股份有限企业
    注册地址:泉州市云鹿路3号
    办公地址: 泉州市云鹿路3号
    法定代表人:傅子能
    联系电话:0595-22551071
    传真号码:0595-22505215
    (65)东莞农村商业银行股份有限企业
    注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
    办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号
    法定代表人:何沛良
    联系电话: 0769-22866254
    传真号码:0769-22866282
    (66)东莞银行股份有限企业
    注册地址:东莞市城区运河东一路193号
    法定代表人:廖玉林
    电话:0769-22119061
    传真:(0769)22117730
    客户服务电话:4001196228
    网址:www.dongguanbank.cn
    (67)招商银行股份有限企业
    注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
    法定代表人:李建红
    客户服务电话:95555
    网址: www.cmbchina.com
    上海农村商业银行股份有限企业
    注册地址:中国上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
    法定代表人:李秀仑
    电话:962999
    传真:021-52381839
    客户服务电话:(021)962999
    网址:www.srcb.com
    中国银行股份有限企业
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    法定代表人:陈四清
    电话:(86)10-66596688
    传真:(86)10-66594568
    客户服务电话:95566
    网址:www.boc.cn
    北京肯特瑞财富投资管理有限企业
    注册地址: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
    法定代表人: 江卉
    联系人:徐伯宇
    电话: 4000988511/ 4000888816
    客服电话: 个人业务:95118 企业业务:400-088-8816
    网址: http://fund.jd.com/
    福建海峡银行股份有限企业
    注册地址:福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
    办公地址福州市台江区江滨中大道358号福建海峡银行
    法定代表人:苏素华
    联系人:黄钰雯
    电话:13459488960
    传真:0591-87330926
    客户服务电话:4008939999
    企业网站:www.fjhxbank.com
    深圳市锦安基金销售有限企业
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限企业)
    办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公室A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限企业)
    法定代表人:李学东
    联系电话:400-071-9888
    网址:http://tz.glodann.com.cn/
    国信证券股份有限企业
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如
    电话:(0755)82130833转2181
    传真:(0755)82133952
    客户服务电话:95536
    网址:www.guosen.com.cn
    浙商证券股份有限企业
    注册地址:浙江省杭州市杭大路1号
    办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6/7楼
    法定代表人:吴承根
    电话:(0571)87901053
    传真:(0571)87901913
    客户服务电话:95345
    网址:www.stocke.com.cn/zszq/index/index.jsp
    上海银行股份有限企业
    注册地址:上海市银城中路168号
    办公地址:上海市银城中路168号
    法定代表人:金煜
    电话:(021)68475888
    传真:0086-21-68476111
    客户服务电话:(021)95594
    网址:www.bankofshanghai.com
    苏州财路基金销售有限企业
    注册地址:苏州高新区华佗路99号6幢1008室
    办公地址:江苏省苏州市姑苏区苏站路1599号7号楼1101室
    法定代表人:高志华
    联系电话:0512-68603767
    网址:http://www.cai6.com/浙商银行股份有限企业
    注册地址:杭州市庆春路288号
    办公地址:杭州市庆春路288号
    法定代表人:沈仁康
    电话:(0571)87659009,87659816
    传真:(0571)87659826
    客户服务电话:95527
    江苏江南农村商业银行股份有限企业
    住所:常州市和平中路413号
    法定代表人:陆向阳
    联系电话:(0519)96005
    网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html
    天津万家财富资产管理有限企业
    住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
    法定代表人:李修辞
    联系电话:13901314076
    客户服务电话:010-59013825
    网址: http://www.wanjiawealth.com/
    宜信普泽投资顾问(北京)有限企业
    注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
    办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
    法定代表人:戎兵
    联系电话:010-52413385
    传真号码:010-85894285
    网址:http://www.yixinfund.com/
    客服电话:400-6099-200
    和耕传承基金销售有限企业
    注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
    办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦6层
    法定代表人:李淑慧
    联系电话:0371-85518396
    传真号码:0371-85518397
    深圳信诚基金销售有限企业
    注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限企业)
    法定代表人:周文
    总机: (86) 21-68649788
    传真: (86) 21-50120888
    客服: 400-666-0066
    网站: www.xcfunds.com
    喜鹊财富基金销售有限企业
    住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
    法定代表人:陈皓
    客服电话:0891-6177483
    网址:http://www.xiquefund.com/cctv/home/aboutUs
    泛华普益基金销售有限企业
    注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
    法定代表人:于海锋
    客户服务电话:4008-588-588
    网址:www.puyifund.com/
    成都华羿恒信财富投资管理有限企业
    法定代表人:赵壁
    注册地址: 成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
    办公地址:成都市高新区天府大道中段199号棕榈国际中心1幢1单元19层4号
    电话:400-8010-009 028-87326832
    网址:http://www.huayihengxin.com/上海基煜基金销售有限企业
    注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
    法定代表人: 王翔
    联系电话:021-65370077
    企业网站:www.jiyufund.com.cn/
    客户服务电话:400-820-5369
    大河财富基金销售有限企业
    法定代表人:王荻
    住所:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
    网址:http://www.urainf.com/
    联系电话0851-88235678
    北京电盈基金销售有限企业
    法定代表人:程刚
    住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
    电话:400-100-3391
    网址:http://www.dianyingfund.com/
    上海有鱼基金销售有限企业
    法定代表人:林琼法定代表人:林琼
    住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
    网址:http://www.youyufund.com/
    基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
    (二)登记机构
    名称:华安基金管理有限企业
    住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
    法定代表人:朱学华
    电话:(021)38969999
    传真:(021)33627962
    联系人:赵良
    客户服务中心电话:40088-50099
    (三)出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海源泰律师事务所
    住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
    办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
    负责人:廖海
    电话:(021)51150298
    传真:(021)51150398
    联系人:刘佳
    经办律师:廖海、刘佳
    (四)审计基金财产的会计师事务所
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
    办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
    实行事务合伙人:毛鞍宁
    电话:(021)22288888
    传真:(021)22280000
    联系人:蒋燕华
    经办会计师:蒋燕华、蔡玉芝
    四、基金的名称
    本基金名称:华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金。
    五、基金的类型
    本基金类型:契约型开放式。
    六、基金的投资目标
    本基金重点投资于与大安全相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,把握该主题投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    七、基金的投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、企业债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支撑证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-95%;投资于大安全主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定实行。
    八、基金的投资策略
    (一)资产配置策略
    本基金采取相对灵活的资产配置策略,通过将基金资产在权益类、固定收益类之间以及不同资本市场间灵活配置,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对各地宏观经济、政府政策、估值水平、产业机构、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合使用企业自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较各地区股票市场、债券市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。
    (二)股票投资策略
    本基金通过对大安全相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价值。
    (1)大安全主题的界定
    本基金所指的大安全即国防民防安全,具体来说大安全相关股票是指主营业务清晰明确,且为通过合理整合社会和企业资源,对于国防民防安全方面所面临的各种危害或威胁给予预防、监测和控制的有关上市企业所发行的股票。主要涉及的领域为军工和信息等与国防民防安全紧密相关的领域。
    本基金管理人将在对相关行业、企业进行认真梳理研究的基础上,选择这些行业中符合大安全主题定义的上市企业构成本基金的主题股票池,并持续跟踪经济、社会和技术的进步对大安全概念的影响,动态地对大安全所涉及的领域进行更新调整。
    (2)相关子行业的配置
    在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
    (3)个股投资策略
    在个股选择方面,本基金所界定的符合大安全主题相关要求的上市企业分为以下两个层次:第一个层次是目前已经满足相关条件,被界定为大安全相关子行业成分股的上市企业;另一个层次是当前仍未被界定为大安全相关子行业,但是未来与大安全相关的业务或者转型可能成为其主要利润来源的上市企业。基金管理人将对两类企业分别进行系统地分析,最终确定投资标的股票,构建投资组合。
    1)第一层次的上市企业
    对于目前已被界定为大安全相关子行业成分股的上市企业,本基金将采用定量与定性相结合的研究方法选择个股。
    首先,本基金基于企业财务指标分析企业的基本面价值,选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的企业。具体的考察指标包括成长性指标(主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流)、盈利指标(毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率)等指标。结合相关财务模型的分析,形成对标的股票的初步判断。
    其次,企业投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响企业未来投资价值的驱动因素,重点从以下几个方面进行研究:
    ①市场竞争格局:企业在市场格局中处于有利位置,有能力进行创新投入和技术改造;
    ②盈利效率:企业盈利效率较高,财务结构合理,各项财务指标在业内处于领先水平;
    ③技术升级:企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒;
    ④企业治理:企业的企业治理结构稳定高效,同时企业家致力于打造企业的核心竞争力,规划企业长远发展;
    ⑤短期事件:企业是否有诸如整体上市、集团企业优质资产注入、并购重组、股权激励等短期事件对企业未来发展可能会有正面的影响。
    2)第二层次的上市企业
    对于当前仍未被界定为大安全相关子行业,但是未来与大安全相关的业务可能成为其主要利润来源的上市企业,除了采用1)中提到的定量和定性分析方法外,还会重点关注该企业的业务构成指标和行业占比指标,分析企业主营业务与大安全相关业务的比例;大安全相关业务产生的利润占比;以及该企业大安全相关业务未来的成长性等。
    (三)固定收益投资策略
    本基金将通过大类资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理,以实现稳定收益和充分流动性的投资目标。大资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和债券类资产进行选择配置,同时也对银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。类属资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用分析等进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券、资产支撑证券等。具体债券品种选择上,主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估、市场收益率定价、流动性分析,筛选出流动性良好,成交活跃、符合目标久期、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。
    本基金的债券投资管理将主要采取以下投资策略:
    (1)久期管理策略
    通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来市场利率走势的变化,结合基金未来现金流,确定投资组合的目标久期。原则上,预期未来利率上升,可以通过缩短目标久期规避利率风险;相反,预期未来利率下降,则延长目标久期来获取债券价格上涨的超额收益。
    (2)收益率曲线策略
    在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。
    (3)互换策略
    通过对债券市场运行情况的研究,把握市场内部各品种之间(既包括同类债券之间,也包括不同市场债券之间)价格关系的暂时偏差,以获取超额收益。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。
    (4)信用类债券投资策略
    本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析企业债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级,在此基础上,建立信用类债券池;在目标久期确定的基础上,积极发掘信用风险利差具有相对投资机会的个券进行投资。
    (5)可转换债券投资策略
    可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在企业自行开发的可转债定价分析系统的支撑下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。
    (6)资产支撑证券的投资策略
    本基金投资资产支撑证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    (四)股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。
    本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
    (五)权证投资策略
    本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较为稳定的收益。
    (六)参与融资业务的投资策略
    本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而更好的实现本基金的投资目标。
    九、基金的业绩比较基准
    本基金业绩比较基准:中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示,无需召开基金份额持有人大会进行审议。
    十、基金的风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
    十一、基金投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日。
    1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 282,059,027.52 75.37
    其中:股票 282,059,027.52 75.37
    2 固定收益投资 20,944,400.00 5.60
    其中:债券 20,944,400.00 5.60
    资产支撑证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 43,125,747.97 11.52
    7 其他各项资产 28,099,361.58 7.51
    8 合计 374,228,537.07 100.00
    2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 12,451,538.00 3.45
    C 制造业 189,685,179.48 52.53
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00
    E 建筑业 7,223,979.00 2.00
    F 批发和零售业 3,659,776.00 1.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 10,126,455.94 2.80
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、App和信息技术服务业 5,645,162.55 1.56
    J 金融业 40,482,785.00 11.21
    K 房地产业 7,490,164.15 2.07
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 5,277,844.20 1.46
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 学问、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计 282,059,027.52 78.11
    2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    无
    3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600038 中直股份 407,800 18,974,934.00 5.25
    2 002013 中航机电 1,638,654 17,681,076.66 4.90
    3 600482 中国动力 541,000 13,422,210.00 3.72
    4 600036 招商银行 436,900 12,678,838.00 3.51
    5 002142 宁波银行 633,700 11,286,197.00 3.13
    6 600893 航发动力 413,000 11,113,830.00 3.08
    7 600967 内蒙一机 921,500 11,104,075.00 3.08
    8 002179 中航光电 225,919 8,896,690.22 2.46
    9 600528 中铁工业 689,900 8,375,386.00 2.32
    10 000425 徐工机械 1,710,500 7,919,615.00 2.19
    4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 19,894,000.00 5.51
    其中:政策性金融债 19,894,000.00 5.51
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债(可交换债) 1,050,400.00 0.29
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 20,944,400.00 5.80
    5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 170410 17农发10 200,000 19,894,000.00 5.51
    2 128024 宁行转债 10,504 1,050,400.00 0.29
    6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支撑证券。
    7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证投资。
    9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
    本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
    本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
    法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定实行。
    10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    10.1 本期国债期货投资政策
    根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
    10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    10.3 本期国债期货投资评价
    无
    11投资组合报告附注
    11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    11.3其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 278,084.57
    2 应收证券清算款 27,460,692.84
    3 应收股利 -
    4 应收利息 313,711.36
    5 应收申购款 46,872.81
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 28,099,361.58
    11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
    十二、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    基金净值表现
    历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较(截至时间2017年12月31日)。
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    自基金合同生效日(2017.8.23)起至2017.12.31 -1.20% 0.52% 1.81% 0.34% -3.01% 0.18%
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    十三、费用概览
    (一)与基金运作有关的费用
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下:
    H=E×1.5%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:
    H=E×0.25%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初5个工作日内从基金财产中一次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
    上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (二)与基金销售有关的费用
    1、申购费用
    本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;具体费率如下表所示:
    单笔申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.5%
    100万≤M<300万 1.2%
    300万≤M<500万 0.8%
    M≥500万 每笔1000元
    申购费用在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    2、赎回费用
    本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:
    持有期限(Y) 赎回费率
    Y<7天 1.5%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<1年 0.5%
    1年≤Y<2年 0.25%
    Y≥2年 0
    注:1年指365天,2年为730天
    赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
    3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
    (三)其他费用
    1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    2、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    3、基金份额持有人大会费用;
    4、基金的证券、期货交易费用;
    5、基金的银行汇划费用;
    6、基金的开户费用、账户维护费用;
    7、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    上述基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
    (四)、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    (五)、基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。
    (六)、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规实行。
    十四、对招募说明书更新部分的说明
    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
    章节 主要更新内容
    三、基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。
    四、基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
    五、相关服务机构 更新了会计事务所的相关信息。
    六、基金的募集 更新了基金募集的相关信息。
    七、基金合同的生效 更新了基金合同生效的相关信息。
    九、基金的投资 新增基金的投资组合报告部分。
    十、基金的业绩 新增基金的业绩部分。
    二十二、其他应披露事项 披露了自2017年8月23日至2018年2月23日期间本基金的公告信息,详见招募说明书。
    华安基金管理有限企业
    二○一八年四月四日
    
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