圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 (摘要)(2018年第1号)

    圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金(更新)
    圆信永丰基金管理有限企业
    圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
    招募说明书(更新)摘要
    (2018年第1号)
    基金管理人:圆信永丰基金管理有限企业
    基金托管人:中国工商银行股份有限企业
    二〇一八年四月
    公场所,在营业时间可
    重要提示
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    本基金的募集申请经中国证监会2017年6月28日证监许可〔2017〕1059号文准予募集注册,基金合同已于2017年8月30日正式生效。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
    本基金可投资中小企业私募债券。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年2月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(未经审计)。]
    PA
    目 录
    第一节 基金管理人 1
    第二节 基金托管人 12
    第三节 相关服务机构 14
    第四节 基金概述 23
    第五节 基金份额的申购与赎回 23
    第六节 基金的投资目标及投资策略 26
    第七节 基金的投资限制 31
    第八节 业绩比较基准 33
    第九节 风险收益特征 34
    第十节 基金投资组合报告(未经审计) 35
    第十一节 基金的业绩 39
    第十二节 基金的费用与税收 41
    第十三节 其他应披露事项 43
    第十四节 对招募说明书更新部分的说明 43
    第一节 基金管理人
    一、基金管理人概述
    名称:圆信永丰基金管理有限企业
    住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175
    办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
    成立时间:2014年1月2日
    法定代表人:洪文瑾
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可﹝2013﹞1514号
    注册资本:20,000万元人民币
    股权结构:厦门国际信托有限企业(以下简称“厦门国际信托”)持有51%的股权;永丰证券投资信托股份有限企业(以下简称“永丰投信”)持有49%的股权。
    电话:(021)60366000传真:(021)60366009
    客服电话:400-607-0088
    网址:www.gtsfund.com.cn
    联系人:严晓波
    二、主要人员情况
    (一)董事会成员
    董事长:
    洪文瑾女士,企业董事长,厦门大学工商管理硕士。历任厦门建发集团财务部副经理,厦门建发信托投资企业副总经理、总经理,厦门国际信托有限企业总经理、董事长,2012年11月起兼任厦门金圆投资集团有限企业副总经理。
    独立董事:
    朱孟楠先生,企业独立董事,厦门大学金融学博士。历任厦门大学经济学院财金系助教、讲师、副教授、教授、博士生导师,厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师、系主任,厦门大学经济学院副院长。
    戴亦一先生,企业独立董事,厦门大学研究生学历,经济学博士学位。历任厦门大学经济学院计统系讲师、副教授,厦门大学管理学院副教授/EMBA中心副主任、教授/EMBA中心主任、教授/博导/副院长、教授/博导,福建新华都购物广场股份有限企业独立董事,厦门兴业能源控股股份有限企业独立董事。
    刘志云先生,企业独立董事,厦门大学国际法学博士。历任厦门大学法学院讲师、副教授,兼任七匹狼、科华恒盛、游族网络、蒙发利等上市企业的独立董事,福建远大联盟律师事务所律师。
    股东董事:
    董晓亮先生,企业董事,厦门大学经济学博士。历任国贸期货上海代表处出市代表负责人、研发部研究员,兴业证券厦门投资银行总部业务经理,国贸期货总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,海通期货副总经理,金圆集团投资部副总经理;现任圆信永丰基金管理有限企业总经理。
    许如玫女士,企业董事,美国德州州立大学企业管理硕士。历任建弘国际投资顾问研究员,建弘证券经理,建弘投信基金经理、营销企划部门主管,永丰金资产管理(亚洲)董事总经理,永丰证券投资信托股份有限企业总经理;现任永丰金融控股股份有限企业投资长办公室主任。
    吴嘉钦先生,企业董事,台湾科技大学硕士。历任宝来证券国际金融部副总经理,宝来投信综合通路处及投资产品中心副总经理,元大宝来投信通路事业部资深副总经理;现任永丰证券投资信托股份有限企业总经理。
    蔡隆裕先生,企业董事,国立台湾大学电机所硕士。历任永丰金证券股份有限企业副总经理,永丰金资本(亚洲)有限企业董事,SPS Asset Management Ltd.董事,永丰金亚洲有限企业董事;现任永丰金证券股份有限企业总经理办公室副总经理。
    胡荣炜先生,企业董事,厦门大学工商管理硕士。历任中国银行厦门市分行营业部职员、风险管理处业务审查科副科长、风险管理部尽职调查科科长,柯达(中国)股份有限企业亚太影像材料制造乐凯并购项目财务经理,柯达(厦门)数码影像有限企业财务经理,柯达中国区制造财务内控总监,厦门磐基大酒店有限企业集团副总经理,厦门金圆投资集团有限企业投资经理,厦门市创业投资有限企业总经理助理、副总经理;现任厦门国际信托有限企业副总经理。
    (二)监事会成员
    薛经武先生,企业监事会主席,荷兰伊拉斯莫斯大学鹿特丹管理学院研究所企业管理硕士。历任环球经济社研究员,台湾经济研究院专案特约研究员,欧洲品质管理基金会专案特约研究员,日商日兴证券台北分企业研究部主管,永丰金控总经理办公室副总经理,永丰金证券(亚洲)有限企业上海代表处代表。现任永丰金融控股股份有限企业总经理办公室主任。
    陈明雅女士,企业监事,大学本科学历,中共党员,具有中级会计专业技术资格证。历任厦门国际信托有限企业财务部副总经理,现任厦门国际信托有限企业财务部总经理。
    吴烨女士,企业职工监事、综合管理部总监,华东师范大学本科学历。历任江苏联合信托投资有限企业人事行政主管、德邦证券有限责任企业人力资源部薪酬福利经理,湘财证券股份有限企业人力资源与发展总部人事经理。
    施大洋先生,企业职工监事,上海交通大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限企业总经理助理,管理专户投资部。历任上海恒银集团投资咨询企业投资组合经理、高级行业研究员,华宝信托有限企业高级投资经理,平安养老保险股份有限企业年金投资经理、圆信永丰基金管理有限企业专户投资部总监。
    (三)企业总经理及其他高级管理人员
    董晓亮先生,企业总经理,简历见上。
    吕富强先生,企业督察长,厦门大学法学博士。历任华东地质学院助教,厦门国际信托投资企业证券总部投资银行部业务主办,厦门国际信托投资企业信托部业务主办、市场开发部副经理、风险控制部经理,厦门国际信托合规管理部总经理、风险管理部总经理。
    江涛先生,企业副总经理,安徽大学经济学硕士。历任交通银行安徽分行国际部副总经理,交通银行东京分行国际部总经理,交通银行安徽分行个金部总经理,融通基金北京分企业副总经理,融通基金上海分企业总经理。
    (四)本基金基金经理
    1、本基金现任基金经理
    范妍女士,复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金管理有限企业基金投资部下设权益投资部总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员、圆信永丰基金管理有限企业基金投资部下设权益投资部副总监。范妍女士于2016年12月6日起担任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,于2015年10月28日起担任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金的基金经理,于2017年3月29日起担任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金的基金经理,于2017年6月21日起担任圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,于2017年8月30日起担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,于2017年12月13日起担任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,于2018年1月29日起任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理。
    肖世源先生,复旦大学中西医结合临床硕士,现任圆信永丰基金管理有限企业基金投资部下设权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研究员,上海呈瑞投资管理有限企业投研部研究员,圆信永丰基金管理有限企业研究部研究员。肖世源先生于2017年6月21日起担任圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,于2017年9月14日起担任圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,于2018年1月29日起任圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金经理。
    2、本基金历任基金经理
    李家亮:2017年8月30日至2017年9月6日任本基金基金经理。
    (五)投资决策委员会成员
    主席:
    董晓亮先生,简历见上。
    成员:
    洪流先生:上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限企业首席投资官。历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理,德恒证券信息研究部副总经理,德恒证券经纪业务管理总部副总经理,兴业证券股份有限企业理财服务中心首席理财分析师,兴业证券股份有限企业上海资产管理分企业副总监。
    王琳女士:复旦大学世界经济研究所硕士,现任圆信永丰基金管理有限企业交易部总监。历任国泰君安证券交易员、国联安基金管理有限企业交易员、金元惠理基金管理有限企业交易部总监。
    范妍:简历同上。
    李明阳:北京大学App工程(金融管理方向)硕士,现任圆信永丰基金管理有限企业研究部总监,历任圆信永丰基金管理有限企业研究部研究员、副总监。
    余文龙先生:上海财经大学金融数学与金融工程博士,现任圆信永丰基金管理有限企业基金投资部下设固定收益投资部总监,历任广州中大凯思投资集团投资部分析师,上海申银万国证券研究所债券高级分析师,中信证券股份有限企业资产管理部固定收益投资经理。
    林铮先生:厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限企业基金投资部下设固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员,国贸期货宏观金融期货研究员,海通期货股指期货分析师,圆信永丰基金管理有限企业专户投资部副总监。
    督察长有权列席公募基金投资决策委员会会议,经总经理批准的其他人员可列席参会。
    (六)上述人员之间均不存在近亲属关系。
    三、基金管理人的职责
    (一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    (二)办理基金备案手续;
    (三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    (四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (六)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (七)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    (八)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    (九)按照规定召集基金份额持有人大会;
    (十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    (十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    (十二)有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
    四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
    (一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
    (二)本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
    1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产;
    3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    5、侵占、挪用基金财产;
    6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    7、玩忽职守,不按照规定履行职责;
    8、法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
    (三)本基金管理人承诺加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    1、越权或违规经营;
    2、违反基金合同或托管协议;
    3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
    4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    6、玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
    7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    8、除按基金管理人制度进行基金、特定客户资产管理计划运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
    9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
    10、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
    11、贬损同行,以抬高自己;
    12、以不正当手段谋求业务发展;
    13、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
    14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
    (四)基金管理人关于禁止性行为的承诺
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    1、承销证券;
    2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
    3、从事承担无限责任的投资;
    4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    5、向其基金管理人、基金托管人出资;
    6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的企业发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格实行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定实行。
    (五)基金经理承诺
    1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
    2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
    3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    五、基金管理人的内部控制制度
    基金管理人始终将“持有人利益优先”原则放在首位,扎实推进全面风险管理与全员风险管理,坚持“积极参与、事前防范、合规经营、稳健发展”的风控理念,以内控制度建设作为风险管理的基石,以风控组织架构作为风险管理的载体,以制度流程的切实实行作为风险管理的核心,以内部独立部门的有效监督作为风险管理的关键,以充分使用先进的风险管理技术和方式方法作为风险管理的保障,强调对于内部控制与风险管理的持续关注和资源投入。
    (一)内部控制概述
    内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
    内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。
    内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。
    (二)内部控制目标
    1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;
    2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;
    3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
    (三)内部控制原则
    1、健全性原则:内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并贯穿于决策、实行、监督、反馈等各个环节;
    2、有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效实行;
    3、独立性原则:基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、固有资产、其他资产的运作应当分离;
    4、相互制约原则:基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;
    5、成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    (四)内部控制组织体系
    基金管理人依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
    1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。员工积极发挥主观能动性,在严于自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
    2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。基金管理人在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。
    3、建立以企业督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线。督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的实行情况实行严格的检查和反馈。
    4、建立以董事会下属风险管理委员会对企业经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险管理委员会对企业经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议企业风险管理工作报告。
    董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。
    (五)内部控制制度
    内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。
    基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制订原则,已构建较为合理完备并易于实行的内部控制与风险管理制度体系,具体包括四个层面:
    1、一级制度:包括企业章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会议事规则等企业治理层面的经营管理纲领性制度。
    2、二级制度:包括内部控制大纲、内部机构设置及职能划分、风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、财务管理制度、档案管理制度、紧急情况处理制度等企业基本管理制度。
    3、三级制度:包括企业范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部门管理制度。
    4、四级制度:包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、业务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。
    (六)内部控制内容
    1、控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控学问、企业治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
    2、风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估,并建立相应的控制措施;使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
    3、控制措施。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内部控制防线,制定并实行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。
    4、信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。
    5、内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的实行情况进行持续的监督与反馈,保证内部控制制度的有效落实,并评价内部控制的有效性,根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。
    (七)基金管理人关于内部控制制度的声明
    本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效实行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
    第二节 基金托管人
    一、基金托管人情况
    名称:中国工商银行股份有限企业
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    成立时间:1984年1月1日
    法定代表人:易会满
    注册资本:人民币35,640,625.71万元
    联系电话:010-66105799
    联系人:郭明
    二、主要人员情况
    截至2017年末,中国工商银行资产托管部共有员工230人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
    三、基金托管业务经营情况
    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券企业集合资产管理计划、证券企业定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金企业特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
    第三节 相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    (一)直销机构
    1、圆信永丰基金管理有限企业直销中心
    上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
    电话:021-60366073
    传真:021-60366001
    厦门直销中心办公地址:厦门市思明区展鸿路82号金融中心大厦21楼2102室
    电话:0592-3016513
    传真:0592-3016501
    网址:www.gtsfund.com.cn
    2、电子直销
    1)名称:圆信永丰基金管理有限企业电子直销
    交易网站:www.gtsfund.com.cn
    客服电话:4006070088;021-60366818
    2)名称:圆信永丰基金管理有限企业电子直销系统之微信交易端口
    圆信永丰基金微信公众号:gtsfund4006070088
    客服电话:4006070088;021-60366818
    (二)其他销售机构
    1、中国工商银行股份有限企业
    住所:北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:易会满
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    电话:95588
    联系人:刘秀宇
    企业网址:www.icbc.com.cn
    2、兴业银行股份有限企业
    住所:福州市湖东路154号
    法定代表人:高建平
    办公地址:上海市江宁路168号
    电话:95561
    企业网址:www.cib.com.cn
    3、泉州银行股份有限企业
    住所:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
    法定代表人:傅子能
    电话:4008896312
    企业网址:www.qzccbank.com
    4、蚂蚁(杭州)基金销售有限企业
    住所:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
    法定代表人:陈柏青
    电话:4000766123
    企业网址:www.fund123.cn
    5、上海天天基金销售有限企业
    住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
    法定代表人:其实
    办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
    电话:4001818188
    企业网址:www.1234567.com.cn
    6、上海中正达广投资管理有限企业
    住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
    法定代表人:黄欣
    办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
    电话:4006767523
    网址:www.zzwealth.cn
    7、华福证券有限责任企业
    住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
    法定代表人:黄金琳
    办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-10层
    电话:4008896326
    网址:www.hfzq.com.cn
    8、兴业证券股份有限企业
    住所:福建省福州市湖东路268号
    法定代表人:兰荣
    电话:95562
    企业网址:www.xyzq.com.cn
    9、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限企业
    住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
    法定代表人:汪静波
    电话:4008215399
    企业网址:www.noah-fund.com
    10、国信证券股份有限企业
    住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如
    电话:95536
    企业网址:www.guosen.com.cn
    11、上海陆金所资产管理有限企业
    住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
    法定代表人:胡学勤
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
    电话:4008219031
    企业网址:www.lufunds.com
    12、中国银河证券股份有限企业
    住所:北京市西城区金融大街35号2-6层
    法定代表人:陈共炎
    电话:4008888888
    企业网址:www.chinastock.com.cn
    13、上海万得基金销售有限企业
    住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
    法定代表人:王廷富
    办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
    电话:4008210203
    14、上海好买基金销售有限企业
    住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
    法定代表人:杨文斌
    办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
    电话:4007009665
    企业网址:www.ehowbuy.com
    15、申万宏源证券有限企业
    住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
    法定代表人:李梅
    办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
    电话:4008000562
    企业网址:www.swhysc.com
    16、申万宏源西部证券有限企业
    住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    法定代表人:韩志谦
    办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    联系人:黄莹
    电话:4008000562
    企业网址:www.hysec.com
    17、浙江同花顺基金销售有限企业
    住所:杭州市文二西路1号903室
    法定代表人:凌顺平
    办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
    电话:4008773772
    企业网址:www.5ifund.com
    18、中信证券(山东)有限责任企业
    住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    法定代表人:杨宝林
    办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
    电话:95548
    企业网址:www.zxwt.com.cn
    19、中信证券股份有限企业
    住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    法定代表人:张佑君
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    电话:95548
    企业网址:www.cs.ecitic.com
    20、中信期货有限企业
    住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
    法定代表人:张皓
    电话:4009908826
    企业网址:www.citicsf.com
    21、海通证券股份有限企业
    住所:上海市广东路689号
    法定代表人:周杰
    电话:95553
    企业网址:www.htsec.com
    22、江苏银行股份有限企业
    住所:江苏省南京市秦淮区中华路26号
    法定代表人:夏平
    办公地址:江苏省南京市秦淮区中华路26号
    电话:95319
    企业网址:www.jsbchina.cn
    23、浙商证券股份有限企业
    住所:杭州市杭大路1号
    法定代表人:吴承根
    办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼
    电话:95345
    企业网址:www.stocke.com.cn
    24、恒泰证券股份有限企业
    住所:内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼
    法定代表人:庞介民
    办公地址:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
    电话:4001966188
    企业网址: www.cnht.com.cn
    25、交通银行股份有限企业
    住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
    法定代表人:牛锡明
    电话:95559
    企业网址:www.bankcomm.com
    26、北京创金启富投资管理有限企业
    注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
    办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室
    法定代表人:梁蓉
    电话:400-6262-1818
    企业网址:www.5irich.com
    27、中泰证券股份有限企业
    注册地址:济南市市中区经七路86号
    法定代表人:李玮
    办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
    电话:95538
    企业网址:www.zts.com.cn
    28、上海联泰资产管理有限企业
    注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
    法定代表人: 燕斌
    电话:400-166-6788
    企业网址: www.66zichan.com
    29、北京植信基金销售有限企业
    注册地址: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
    法定代表人:于龙
    电话:4006-802-123
    企业网址: www.zhixin-inv.com
    30、安信证券股份有限企业
    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    法定代表人:王连志
    电话:400-800-1001
    企业网址:www.essence.com.cn
    31、嘉实财富管理有限企业
    注册地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
    法定代表人: 赵学军
    电话:400-021-8850
    企业网址:www.harvestwm.cn
    32、上海基煜基金销售有限企业
    住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
    法定代表人:王翔
    电话:400-820-5369
    企业网址:www.jiyufund.com.cn
    33、广发证券股份有限企业
    注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
    办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、10、18、19、35、36、38、39-44楼
    法定代表人:孙树明
    客服电话:95575
    企业网址:www.gf.com.cn
    34、华泰证券股份有限企业
    注册地址:南京市江东中路228号
    法定代表人:周易
    办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
    电话:95597
    企业网址:www.htsc.com.cn
    基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,调整销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行信息披露义务。
    二、登记机构
    名称:圆信永丰基金管理有限企业
    住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175
    办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
    法定代表人:洪文瑾
    联系人:严晓波
    客户服务电话:400-607-0088
    传真:021-60366001
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海市通力律师事务所
    办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
    负责人:俞卫锋
    电话:021-31358666
    传真:021-31358600
    联系人:陆奇
    经办律师:安冬、陆奇
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    实行事务合伙人:李丹
    电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    联系人:陈逦迆
    经办注册会计师:单峰、陈逦迆
    第四节 基金概述
    名称:圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
    类型:混合型证券投资基金
    第五节 基金份额的申购与赎回
    一、申购费用和赎回费用
    1、申购费
    本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.50%
    100万元≤M<200万 1.20%
    200万元≤M<500万 0.80%
    M≥500万 1000元/笔
    注:M为申购金额,单位为人民币元
    2、本基金的赎回费率如下:
    持有期限(Y) 赎回费率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.75%
    30日≤Y<6个月 0.50%
    Y≥6个月 0%
    注:Y为基金份额持有期限;1个月为30日
    3、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
    本基金对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含)但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含)但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对基金份额持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
    4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。
    二、申购份额与赎回金额的计算
    1、本基金申购份额的计算
    本基金申购采用“金额申购”的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。
    (1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算公式为:
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
    (2)申购费用适用固定金额时,申购份额的计算公式为:
    申购费用=固定金额
    净申购金额=申购金额-申购费用
    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
    上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    例:某投资者投资10万元申购本基金基金份额,对应申购费率为1.50%,假设申购当日基金份额的基金份额净值为1.0320元,则其可得到的申购份额为:
    净申购金额=100,000.00/(1+1.50%)=98,522.17元
    申购费用=100,000.00-98,522.17=1,477.83元
    申购份额=98,522.17/1.0320=95,467.22份
    即投资者投资10万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额的基金份额净值为1.0320元,则其得到95,467.22份基金份额。
    2、赎回金额的计算
    本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
    赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
    赎回费用=赎回总额×赎回费率
    赎回金额=赎回总额-赎回费用
    上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    例:某投资者赎回本基金1万份基金份额,持有时间为5个月,对应的赎回费率为0.50%,假设赎回当日T日基金份额的基金份额净值是1.1200元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回总额=10,000.00×1.1200=11,200.00元
    赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00元
    净赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00元
    即:投资者T日赎回本基金1万份基金份额,持有时间为5个月,假设T日基金份额净值是1.1200元,则其可得到的净赎回金额为11,144.00元。
    3、本基金基金份额净值的计算
    基金份额净值=基金资产净值总额/当日发行在外的基金份额总数
    本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    第六节 基金的投资目标及投资策略
    一、投资目标
    本基金重点关注国家健康生活产品发展过程中带来的投资机会,综合运用多种投资策略,精选健康生活产业及相关产业中的优质企业进行投资,在充分控制风险的前提下,灵活配置股票、债券等大类资产,谋求基金资产的长期稳健增值。
    二、投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债等)、资产支撑证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%。投资于优享生活主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定实行。
    三、投资策略
    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选个券。其中,本基金股票投资重点关注于有利引领和提升居民生活水平的上市企业,把握经济增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会。
    (一)资产配置策略
    本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,评估比较股票市场、债券市场、债券品种及现金类资产的收益风险特征,在基准配置比例的基础上,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。
    (二)优享生活主题的界定
    我国已进入全面建成小康社会的决胜阶段,经济社会发展呈现出更多依靠消费引领、服务驱动的新特征。国民收入水平提升扩大了生活性消费和服务的新需求,信息网络技术不断突破拓展了新渠道,新型城镇化等国家重大战略实施扩展了新空间,人民群众对生活消费和服务品质的要求不断提高,生活性服务消费蕴含巨大潜力。
    本基金所指的优享生活主题相关证券是指能为居民生活消费提供优质的服务,能够使居民在生活健康以及物质精神生活质量等方面感受到愉悦和满足,以提升居民生活品质方面需求等上市企业发行的股票。
    具体地,本基金将“优享生活”主题聚焦于以下方面的投资标的:一是优质生活服务方面,能提升居民生活品质的行业和产业,如医疗保健、体育活动、旅游、学问娱乐、智慧城市等主题相关的企业;二是提升物质和精神生活质量方面,能使居民在生活健康以及物质精神生活质量等方面感受到愉悦和满足的行业和产业,如医疗医药、养老、健康食品、保健品、家电用品、休闲服务、传媒、教育等主题相关的企业。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业对满足居民健康生活方面需求具有积极的作用,符合优享生活主题,本基金也将对这些细分行业的企业进行积极投资。
    优享生活主题相关行业的范畴会随着技术的进步不断变化,基金管理人将持续相关行业最新技术及商业模式的发展,对优享生活主题相互行业的定义进行动态更新。
    (三)股票投资策略
    1、行业配置策略
    本基金结合定量和定性的方法分析行业的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景气度分析等,定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。
    A、行业收益率是行业配置的主要参考指标。影响各个行业收益率的要素可以分解为三类:一类是质量因子,如ROE,毛利率、周转率、现金流质量等;第二类是估值因子,如P/E、P/B、EV/EBITDA等;第三类是经济周期的景气指标,如行业PMI指数、终端消费数据、产能利用率、库存、通货膨胀等。不同行业的盈利对不同因子的敏感度差异较大。
    B、根据周期性行业和弱周期性行业的不同属性分类研究。行业景气度和供需关系是周期性行业配置的重要依据,基金管理人主要通过跟踪各个行业的资本开支、库存、原材料和产成品价格、产能利用率等指标来把握周期性行业的轮动规律。
    在上述分析的基础上,本基金将选择直接受益、长期受益或间接收益且行业基本面良好的行业进行重点配置。
    2、个股精选策略
    本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法,通过定量和定性相结合的方式紧密跟踪中国经济结构调整和转型过程中具备长期价值增长潜力的上市企业。
    本基金的定量分析主要关注上市企业的基本面情况,包括财务分析和资产估值分析。重点关注上市企业的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。定性分析主要关注企业的企业治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。
    (四)债券投资策略
    在债券投资方面,基金管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券(如企业债、企业债等)之间的配置比例,灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。
    1、债券资产配置策略
    在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。
    (1)久期配置
    基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。
    根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。
    (2)期限结构配置
    对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其它组合约束条件的情形下,通过建立债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。
    (3)类属配置
    对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析,研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    2、信用类固定收益类证券的投资策略
    对企业债、企业债和短期融资券等信用类固定收益类证券采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、企业风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。
    为控制信用风险,基金管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构提供的信用评级,并主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
    3、息差策略
    利用回购等方式融入低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
    4、互换策略
    不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。
    5、可转换债券投资策略
    可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对企业基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于企业基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
    6、中小企业私募债券投资策略
    中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。
    本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格实行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。
    (五)资产支撑证券投资策略
    本基金通过分析资产支撑证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支撑证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支撑证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支撑证券投资的风险,以获取较高的投资收益。
    (六)股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
    (七)权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    第七节 基金的投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%,投资于优享生活主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%;
    (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    (3)本基金持有一家企业发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家企业发行的证券,不超过该证券的10%;
    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支撑证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    (9)本基金持有的全部资产支撑证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支撑证券的比例,不得超过该资产支撑证券规模的10%;
    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支撑证券,不得超过其各类资产支撑证券合计规模的10%;
    (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支撑证券。基金持有资产支撑证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票企业本次发行股票的总量;
    (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
    (15)本基金投资股指期货后,需遵守下列比例限制:
    1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
    2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支撑证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
    3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
    4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的0%-95%;
    5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
    (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
    (17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
    (18)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
    (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第(12)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的企业发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格实行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定实行。
    第八节 业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。
    沪深300指数是中证指数企业依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因此,沪深300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。
    上证国债指数由上交所编制,具有较长的编制和发布历史,以及较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的基准。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
    第九节 风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
    第十节 基金投资组合报告(未经审计)
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日。  
    报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 866,221,714.22 80.90
    其中:股票  866,221,714.22 80.90
    2 基金投资 - -
    3 固定收益投资  55,221,144.20 5.16
    其中:债券  55,221,144.20 5.16
    资产支撑证券  - -
    4 贵金属投资 - -
    5 金融衍生品投资 - -
    6 买入返售金融资产  80,060,210.09 7.48
    其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -
    7 银行存款和结算备付金合计  39,407,997.78 3.68
    8 其他资产  29,865,280.88 2.79
    9 合计  1,070,776,347.17  100.00
    报告期末按行业分类的股票投资组合
    报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 22,427,261.28 2.12
    B 采矿业 10,827,000.00 1.02
    C 制造业 484,223,606.01 45.77
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 16,680,500.40 1.58
    G 交通运输、仓储和邮政业 26,583,489.78 2.51
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、App和信息技术服务业 92,573,229.80 8.75
    J 金融业 156,529,702.92 14.80
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 140,023.20 0.01
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 27,038,971.38 2.56
    R 学问、体育和娱乐业 29,181,786.25 2.76
    S 综合 - -
    合计 866,221,714.22 81.88
    报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 601318 中国平安 805,297 56,354,684.06 5.33
    2 600406 国电南瑞 3,000,077 54,841,407.56 5.18
    3 601601 中国太保 1,192,933 49,411,284.86 4.67
    4 000858 五粮液 550,000 43,934,000.00 4.15
    5 000651 GREE电器 1,000,004 43,700,174.80 4.13
    6 600887 伊利股份 1,150,000 37,018,500.00 3.50
    7 002236 大华股份 1,540,011 35,558,853.99 3.36
    8 603899 晨光文具 1,283,014 31,639,125.24 2.99
    9 000513 丽珠集团 449,903 29,896,054.35 2.83
    10 002831 裕同科技 500,300 27,956,764.00 2.64
    报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 25,250,144.20 2.39
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 29,971,000.00 2.83
    其中:政策性金融债 29,971,000.00 2.83
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债(可交换债) - -
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 55,221,144.20 5.22
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 080214 08国开14 200,000 20,106,000.00 1.90
    2 019563 17国债09 145,400 14,518,190.00 1.37
    3 019557 17国债03 107,470 10,731,954.20 1.01
    4 150317 15进出17 100,000 9,865,000.00 0.93
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支撑证券。
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注:本基金本报告期末未持有贵金属。
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
    本基金投资股指期货的投资政策
    注:本基金本报告期末未持有股指期货合约。
    报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本期国债期货投资政策
    注:根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
    报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注:根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
    本期国债期货投资评价
    注:根据基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
    投资组合报告附注
    基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明
    通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的企业公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明
    本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
    其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 283,249.57
    2 应收证券清算款 28,114,328.24
    3 应收股利 -
    4 应收利息 1,098,594.84
    5 应收申购款 369,108.23
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 29,865,280.88
    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    投资组合报告附注的其他文字描述部分
    注:本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    第十一节 基金的业绩
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    历史时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    圆信永丰优享生活
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ -③ ②-④
    2017年8月30日(合同生效日)至2017年12月31日 3.73% 0.60% 3.41% 0.45% 0.32% 0.15%
    第十二节 基金的费用与税收
    一、与基金运作有关的费用
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×1.50%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.20%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    二、与基金销售有关的费用
    本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“六、申购费用和赎回费用”与“七、申购份额与赎回金额的计算”中的相关规定。
    本基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“十三、基金转换”中的相关规定。
    三、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规实行。
    第十三节 其他应披露事项
    公告日期 信披事项
    20171219 关于新增上海联泰资产管理有限企业为旗下部分基金的销售机构并实施申购费率优惠活动的公告
    20180102 圆信永丰基金管理有限企业关于旗下基金参与中国工商银行股份有限企业“2018倾心回馈”基金定期定额投资业务费率优惠活动的公告
    20180102 圆信永丰基金管理有限企业关于旗下基金2017年年度资产净值的公告
    20180120 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告
    20180126 圆信永丰基金管理有限企业关于新增嘉实财富管理有限企业、安信证券股份有限企业为旗下部分基金的销售机构并实施申购业务费率优惠活动的公告
    20180208 圆信永丰基金管理有限企业关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
    20180314 圆信永丰基金管理有限企业关于为旗下部分基金新增中信建投证券股份有限企业为销售机构并开放定投、转换及参加其申购、定投业务费率优惠活动的公告
    第十四节 对招募说明书更新部分的说明
    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书的内容进行了更新,招募说明书更新(2018年第1号)的主要更新内容如下:
    1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。
    2、在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的主要人员的相关信息。
    3、在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息。
    4、在“第九部分 基金的投资”部分,更新“九、基金投资组合报告(未经审计)”和“十、基金的业绩”两项内容,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(未经审计)。
    5、在“第十三部分 基金的费用与税收”增加了“二、与基金销售有关的费用”。
    6、在“第二十一部分 其他应披露事项”部分,增加了本基金及本基金管理人的相应披露事项。
    圆信永丰基金管理有限企业
    二〇一八年四月十二日
    
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