银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新摘要)

    银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新摘要)
    【重要提示】本基金根据中国证券监督管理委员会 2017年 5月 2日《关于准予银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2017】629号)的注册,进行募集。
    基金管理人保证《银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以
    下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资股指期货、国债期货的特定风险和未知价风险等等。
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本招募说明书所载内容截止日为 2018年 3 月 8 日有关财务数据和净值表
    现截止日为 2017 年 12月 31 日(财务数据未经审计)。
    原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。
    投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
    本基金的目标客户不包括特定的机构投资者,本基金为非定制基金。
    第一节 基金管理人
    一、基金管理人概述
    基金管理人:银河基金管理有限企业
    住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层
    法定代表人:刘立达
    成立日期:2002年 6月 14日
    注册资本:2.0亿元人民币
    电话:(021)38568888
    联系人:罗琼
    股权结构:
    持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
    中国银河金融控股有限责任企业 10000 50%
    中国石油天然气集团企业 2500 12.5%
    上海城投(集团)有限企业 2500 12.5%
    首都机场集团企业 2500 12.5%
    湖南电广传媒股份有限企业 2500 12.5%
    合 计 20000 100%
    二、主要人员情况
    1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
    董事长刘立达先生,中共党员,英国威尔士大学(班戈)金融 MBA。2014
    年 4月被选举为银河基金管理有限企业董事。1988年至 2008年在中国人民银行总行工作,历任金融研究所国内金融研究室助理研究员,研究局资本市场处主任科员、货币政策处副调研员。2008 年 6 月进入中国银河金融控股有限责任企业工作,曾任股权管理运营部总经理、银河保险经纪企业董事、战略发展部总经理、综合管理部总经理等职。2016年加入银河基金管理有限企业担任总经理。
    董事范永武先生,中共党员,中国社会科学院应用经济学博士后,厦门大学会计学博士,哥伦比亚大学硕士,持有注册会计师、注册资产评估师等专业资格证书。18年金融行业从业经历,1999年 7月至 2014年 1月任职于中国证监会,担任并购监管二处处长等职务;2014年 1月至 2015年 1月,担任中信证券股份有限企业董事总经理;2015 年 1 月至 2017 年 11 月,担任中信并购基金管理有限企业法定代表人、总经理;现任银河基金管理有限企业总经理。
    董事王志强先生,中共党员,工商管理硕士。2006 年 3 月被选举为银河基金管理有限企业第二届董事会董事,第三届董事会、第四届董事会连任。历任上海机电(集团)企业科长、处长、总会计师,上海久事企业计财部副总,上海市城市建设投资开发总企业计财部副总经理、副总会计师等职。现任上海市城市建设投资开发总企业副总经理。
    董事熊人杰先生,大学本科学历。2006 年 3 月被选举为银河基金管理有限
    企业第二届董事会董事,第三届董事会、第四届董事会连任。曾任职于湖南人造
    板厂进出口企业、湖南省广电总企业、湖南电广传媒股份有限企业。现任深圳市达晨创业投资企业副总裁。
    董事唐光明先生,中共党员,硕士研究生学历。2011年 10月被选举为银河基金管理有限企业第三届董事会董事,第四届董事会连任。历任中国船舶工业总企业综合计划司投资一处科员,金飞民航经济发展中心项目经理,首都机场集团企业业务经理。现任首都机场集团企业资本运营部副总经理。
    董事陆地先生,中共党员,大学本科学历。2017 年 2 月被选举为银河基金管理有限企业第四届董事会董事。历任中国人保信托投资企业副处长、中国银河证券经纪业务总部机构部副经理、中国银河证券北京安外证券营业部总经理、中国银河金融控股有限责任企业综合部董事长秘书,现任中国银河金融控股有限责任企业股权管理运营部副总经理。
    董事戚振忠先生,中共党员,企业管理硕士,高级经济师。2017 年 2 月被选举为银河基金管理有限企业第四届董事会董事。历任大港油田总机械厂技术员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员,现任中石油集团企业资本运营部处长。
    独立董事王福山先生,大学本科学历,高级工程师。2002 年 6 月被选举为银河基金管理有限企业第一届董事会独立董事,第二届、第三届、第四届董事会连任。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险企业部门总经理,中国人保信托投资企业副董事长,深圳阳光基金管理企业董事长等职。现任中国人寿保险企业巡视员。
    独立董事王建宁先生,中共党员,硕士,律师。2015年 11月被选举为银河基金管理有限企业第四届董事会独立董事。历任国家建设委员会干部,国家经济委员会外事局干部,国家计划委员会工业经济联合会国际部干部,日本野村证券株式会社总部投资及咨询顾问,全国律协会员法律助理,现任北京德恒律师事务所律师、合伙人。
    独立董事郭田勇先生,2014 年 4 月被选举为银河基金管理有限企业独立董事。中央财经大学金融学院教授、博士生导师,中央财经大学中国银行业研究中心主任。亚洲开发银行高级顾问、中国人民银行货币政策委员会咨询专家、中国银监会外聘专家、中国支付清算协会互联网金融专家委员会委员、中国国际金融学会理事。
    独立董事李笑明先生,中共党员,经济师。2014 年 4 月被选举为银河基金管理有限企业独立董事。 历任中国人民银行国家外汇管理局办公室副主任、主任;国家外汇管理局办公室副主任、主任;中央汇金投资有限企业副总经理;中再保、国开行董事。
    监事长李立生先生,中共党员,硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研究员,中国华融信托投资企业证券总部研究发展部副经理,中国银河证券有限责任企业研究中心综合研究部副经理,银河基金管理有限企业筹备组成员,银河基金管理有限企业研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程部总监、产品规划部总监、督察长等职。
    监事朱洪先生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。历任中国工商银行华融信托投资企业华东分部总经理、远东房地产企业总经理;银河证券上海总部党委书记、总经理、企业纪检委员;亚洲证券(银河证券党委派任)总裁、党委书记;银河保险经纪企业总经理、董事长等职,现任中国银河投资管理有限企业董事。
    监事赵斌先生,中共党员,大学本科学历。2015年 11月被选举为银河基金管理有限企业第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理企业、银河证券有限企业。现为银河基金管理有限企业员工。
    总经理范永武先生,中共党员,中国社会科学院应用经济学博士后,厦门大学会计学博士,哥伦比亚大学硕士,持有注册会计师、注册资产评估师等专业资格证书。18年金融行业从业经历,1999年 7月至 2014年 1月任职于中国证监会,担任并购监管二处处长等职务;2014年 1月至 2015年 1月,担任中信证券股份有限企业董事总经理;2015 年 1 月至 2017 年 11 月,担任中信并购基金管理有限企业法定代表人、总经理;2017年 12月加入银河基金管理有限企业。
    副总经理陈勇先生,中共党员,大学本科学历。历任哈尔滨证券企业友谊路证券交易营业部电脑部经理、和平路营业部副总经理,联合证券有限责任企业哈尔滨和平路营业部总经理、联合证券企业投资银行总部高级经理,中国银河证券有限责任企业总裁办公室秘书处副处长、处长、(党委办公室)副主任,中国银河证券股份有限企业总裁办公室(党委办公室)副主任(主持工作),期间任北京证券业协会秘书长(兼)中国银河金融控股有限责任企业战略发展部实行总经理,银河资本资产管理有限企业董事长、法定代表人。
    督察长秦长建先生,中共党员,研究生学历,硕士学位。持有中国注册会计师、国际注册内部审计师、法律职业资格证书、中国注册资产评估师等专业资格证书,先后在会计师事务所、上市企业等行业从事内审、财务、资产评估等工作。
    2007 年加入银河基金,先后任监察部监察稽核(内审)、财务部总监、综合管理部总监。
    2、本基金基金经理韩晶先生,中共党员,经济学硕士,16 年证券从业经历,曾就职于中国民族证券有限责任企业,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008
    年 6月加入银河基金管理有限企业,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。
    现任固定收益部总监、基金经理。2011 年 8 月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年 11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金
    经理,2014年 7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2015年 6月起担
    任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016 年 3 月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年 12月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经
    理,2017 年 3 月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银
    河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年 4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 9 月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君辉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经
    理,2018 年 2 月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    蒋磊先生,硕士研究生学历,12年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限企业、中宏人寿保险有限企业工作。2016 年 4 月加入银河基金管理有限企业,就职于固定收益部。2016 年 8 月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 1 月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年 4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017 年 9 月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君辉 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018
    年 2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    罗博先生,中共党员,博士研究生学历,13 年证券从业经历。曾就职于华夏银行,中信万通证券有限企业,期间从事企业金融、投资银行业务及上市企业购并等工作。2006 年 2 月加入银河基金管理有限企业,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务,现担任基金经理。2009年 12月起担任银河沪深 300 价值指数证券投资基金的基金经理,2013 年 3 月起担任银河
    沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2014 年 3 月担任银河定
    投宝中证Tencent济安价值 100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2016年
    12 月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017 年 9 月起
    担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 2 月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    3、投资决策委员会成员
    总经理范永武先生,副总经理陈勇先生,总经理助理兼股票投资部总监钱睿南先生,总经理助理兼战略规划部总监吴磊先生,研究部总监刘风华女士,固定收益部总监韩晶先生,股票投资部总监助理张杨先生,股票投资部基金经理神玉飞先生。
    上述人员之间均无近亲属关系。
    第二节 基金托管人
    一、 基本情况
    名称:中信银行股份有限企业(简称“中信银行”)
    住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
    法定代表人:李庆萍
    成立时间:1987 年 4 月 20 日
    组织形式:股份有限企业
    注册资本:489.35 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
    联系人:中信银行资产托管部
    联系电话:4006800000
    传真:010-85230024
    客服电话:95558
    网址:bank.ecitic.com
    经营范围:吸取公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
    办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
    提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至 2017 年 09 月 08 日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于
    2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国
    际金融控股有限企业为股东,正式成立中信银行股份有限企业。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限企业(简称:中信国
    金)70.32%股权。经过三十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商
    业银行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。
    2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70审订报告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
    二、 主要人员情况
    孙德顺先生,中信银行实行董事、行长。孙先生自2016年7月20日起任本行行长。孙先生同时担任中信银行(国际)董事长。此前,孙先生于2014年5月至
    2016年7月任本行常务副行长;2014年3月起任本行实行董事;2011年12月至2014
    年5月任本行副行长,2011年10月起任本行党委副书记;2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长;2005
    年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长;1984年5月至2005
    年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心(北京)
    等单位工作,期间,1995年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长,1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商银行数据中心(北京)总经理;
    1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学,获经济学硕士学位。
    张强先生,中信银行副行长,分管托管业务。张先生自2010年3月起任本行副行长。此前,张先生于2006年4月至2010年3月任本行行长助理、党委委员,期
    间,2006年4月至2007年3月曾兼任总行企业银行部总经理。张先生2000年1月至
    6年4月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理;1990年9月至
    2000年1月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作,曾任总行信贷部副总
    经理、总经理、分行副行长和行长。自1990年9月至今,张先生一直为本行服务,在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师,先后于中南财经大学(现中南财经政法大学)、辽宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。
    杨洪先生,现任中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济师,教授级注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行,相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长,总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长,总行行政管理部总经理。
    三、基金托管业务情况
    2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托管人职责。
    截至 2017 年末,中信银行已托管 144 只公开募集证券投资基金,以及基金
    企业、证券企业资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规模达到 8.06万亿元人民币。
    四、基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业
    务中得到全面严格的贯彻实行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
    2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的
    风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
    3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
    4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。
    五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
    第三节 相关服务机构
    一、基金份额销售机构
    1、直销机构
    (1) 银河基金管理有限企业
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层
    法定代表人:刘立达
    企业网站:www.galaxyasset.com(支撑网上交易)
    客户服务电话:400-820-0860
    直销业务电话:(021)38568981/ 38568507
    传真交易电话:(021)38568985
    联系人:赵冉、郑夫桦
    (2)银河基金管理有限企业北京分企业
    地址:北京市西城区月坛西街 6号 A-F座 3楼(邮编:100045)
    电话:(010)56086900
    传真:(010) 56086939
    联系人:孙妍
    (3)银河基金管理有限企业广州分企业
    地址:广州市天河区天河北路 90-108号光华大厦西座三楼(邮编: 510620)
    电话:(020)37602205
    传真:(020)37602384
    联系人:史忠民
    (4)银河基金管理有限企业哈尔滨分企业
    地址:哈尔滨市南岗区果戈里大街 206号三层
    电话:(0451)82812867
    传真:(0451)82812869
    联系人:崔勇
    (5)银河基金管理有限企业南京分企业
    地址:南京市江东中路 201号 3楼南京银河证券江东中路营业部内(邮编:210019)
    电话:(025)84671299
    传真:(025)84523725
    联系人:李晓舟
    (6)银河基金管理有限企业深圳分企业
    地址:深圳市福田区深南大道 4001号时代金融中心大厦 6F(邮编:518046)
    电话:(0755)82707511
    传真:(0755)82707599
    联系人:史忠民
    2、代销机构
    (1)中信银行股份有限企业
    住所:北京市东城区朝阳门北大街 9号
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9号
    法定代表人:李庆萍
    客户服务电话:95558
    网址:bank.ecitic.com
    (2)中国银河证券股份有限企业
    住所:北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
    法定代表人:陈有安
    电话:(010)66568430
    传真:(010)66568990
    联系人:田薇
    客户服务电话:400-888-8888
    网址:www.chinastock.com.cn
    (3) 华鑫证券有限责任企业
    住所:深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01(b)单元法定代表人:俞洋
    电话:(021)54967552
    传真:(021)54967293
    联系人: 杨莉娟
    客户服务电话:95323,4001099918
    网址: www.cfsc.com.cn
    (4) 南京证券股份有限企业
    住所:南京市江东中路 389号
    办公地址:南京市江东中路 389号
    法定代表人:步国旬
    电话:(025)58519523
    传真:(025)83369725
    联系人:王万君
    客户服务电话:95386
    网址:www.njzq.com.cn
    3、第三方销售机构
    (1)上海天天基金销售有限企业
    住所: 浦东新区峨山路 613号 6幢 551室
    法定代表人:其实
    客户服务电话:400-1818-188
    网址: www.1234567.com.cn
    (2)浙江同花顺基金销售有限企业
    住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室
    办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼
    法定代表人:凌顺平
    客户服务电话:4008-773-772
    网址:www.5ifund.com
    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
    (二)基金登记结算机构
    名称:中国证券登记结算有限责任企业
    注册地址:北京市西城区太平桥大街 17号
    法定代表人:周明
    电话:(010)50938839
    传真:(010)50938907
    联系人:朱立元
    (三)律师事务所和经办律师
    名称:上海源泰律师事务所
    地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
    负责人:廖海
    电话:(021)51150298
    传真:(021)51150398
    经办律师:刘佳、徐莘
    (四)会计师事务所和经办注册会计师:
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)住所:北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 50楼
    法定代表人:毛鞍宁
    经办会计师:蒋燕华、石静筠电话:(021)22288888
    第四节 基金概述
    基金名称: 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称: 银河嘉祥混合
    基金类型: 混合型基金
    基金运作方式:契约型开放式
    第五节 基金的投资
    (一)投资目标
    本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇,追求实现基金资产的持续稳定增值。
    (二)投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换企业债券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支撑证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%;本基金每个交易日日终在
    扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%,股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定实行。
    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    (三)投资策略
    本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
    本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。
    1、资产配置策略
    本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。
    本基金考虑的宏观经济指标包括 GDP 增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。
    本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。
    本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市企业的盈利增长情况、市场总体 P/E、P/B 等指标相对于长期均值水平的偏离度等。
    2、股票投资策略
    (1)行业配置策略
    本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身的周期变化特征以及在国民
    经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业,主要包括:
    1)宏观政策影响分析:根据政府产业政策、财政税收政策、货币政策等变化,分析各项政策对各行业及其子行业的影响,前瞻性的布局受益于国家政策较大的行业及子行业。
    2)市场需求变化:不同行业及子行业在技术优势、定价策略、销售渠道等
    方面的差异,影响到其盈利水平。本基金将前瞻性的配置市场需求预期比较稳定或预期保持较高增长的行业或子行业。
    )本基金将综合研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势等因素,采取“自上而下”的研究方法,对各个子行业的基本面进行深入分析,通过行业评级及行业估值与轮动等因素确定各行业的配置比例。
    自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下方面:
    1)景气分析
    行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发展与技术进步等因素密切相关。
    2)财务分析
    行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利质量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、应收账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。
    3)估值分析
    结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的估值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行业的合理估值水平,并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而得出该行业高估、低估或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法进行辅助判断。
    此外,本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助,并在适当情形下对行业配置进行战术性调整,使用的方法包括行业动量与反转策略,行业间相关性跟踪与分析等。
    (2)精选个股策略
    本基金采用定性与定量相结合的方式,对上市企业的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市企业作为投资标的。
    )定性分析
    本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市企业。
    ①研发能力研发能力的强弱关乎着企业的长期生命力。本基金将重点投资具有明确的产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市企业;
    ②市场能力
    本基金将重点考察上市企业是否建立相应的营销体系,企业的销售能力,市场占有率情况等。
    ③企业的产品线
    企业是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使短、中长期的产品有效衔接。
    ④企业治理结构
    本基金将重点考察企业的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交易等事项。
    ⑤企业管理
    企业的管理团队是否和谐高效,能够在企业战略、作业与成本、质量与安全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。
    ⑥政府政策
    本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行业及其子行业的影响。
    ⑦人口及经济结构变迁
    人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高及需求变化,都会对社会经济发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并分析其影响。
    2)定量分析
    本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平,选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。
    成长性指标方面,本基金主要考虑(不限于)主营业务收入、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率;盈利指标方面,本基金主要考虑(不限于)毛利率、净利率、净资产收益率等;价值指标方面,本基金主要考虑 PE、PB、
    PEG、PS 等。
    3、固定收益类资产投资策略
    在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支撑证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
    (1)利率预期策略
    本基金通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
    组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;
    预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
    (2)信用债券投资策略
    根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、企业债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、企业债券的信用风险利差。
    债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。
    (3)套利交易策略
    在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同
    一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
    (4)可转换债券投资策略
    本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市企业的可转换债券进行重点投资。
    本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类企业的估值水平,研判发行企业的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
    (5)资产支撑证券投资
    本基金将分析资产支撑证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支撑证券进行估值。本基金将严格控制资产支撑证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    4、股指期货投资策略
    本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
    5、国债期货投资策略
    本基金参与国债期货交易以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。
    本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
    本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。
    本基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易实行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。
    6、权证投资策略
    本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合:
    本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。
    根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高的投资收益。
    (四)投资限制
    1、组合限制
    (1)本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0%-95%;
    (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的
    交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    (3)本基金持有一家企业发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家企业发行的证券,不超过该证
    券的 10%;
    (5)基金总资产不超过基金净资产的 140%;
    (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
    10%;
    (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
    产净值的 0.5%;
    (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支撑证券的比例,不得超过
    基金资产净值的 10%;
    (10)本基金持有的全部资产支撑证券,其市值不得超过基金资产净值的
    20%;
    (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支撑证券的比例,不得超过
    该资产支撑证券规模的 10%;
    (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支撑证券,不得超过其各类资产支撑证券合计规模的 10%;
    (13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。
    基金持有资产支撑证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票企业本次发行股票的总量;
    (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
    金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
    (16)本基金参与股指期货交易和国债期货交易依据下列标准建构组合:
    1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
    资产净值的 10%;基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
    2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支撑证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
    3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金
    持有的股票总市值的 20%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
    4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即 0%-95%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
    5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
    (17)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
    (18)法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
    合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    除上述第(13)项以外,因证券市场、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的企业发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格实行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准。
    (五)业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准是:
    上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。
    上证国债指数能够反映国债市场基本情况,市场认同度较高、指数编制方法较为科学;沪深300指数能够较为全面反映股票市场的情况,市场认同度较高、指数编制方法比较科学。上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%作为本基金的业绩比较基准比较符合本基金的风险收益特征,有利于投资者对本基金风险收益特征进行判断。
    在本基金的运作过程中,在不对份额持有人利益产生实质性不利影响的情况下,如果上述业绩比较基准变更名称或停止发布,或者法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准,则基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后公告,对业绩比较基准进行变更,无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在调整前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。
    (六)风险收益特征
    本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
    (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
    1、有利于基金资产的安全与增值;
    2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;
    3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
    (八)基金投资组合报告(截止于 2017年 12月 31日)
    本投资组合报告已经基金托管人复核,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。
    1. 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 99537659.99 93.45
    其中:股票 99537659.99 93.45
    2 基金投资 - -
    3 固定收益投资 5705300.00 5.36
    其中:债券 5705300.00 5.36
    资产支撑证券 - -
    4 贵金属投资 - -
    5 金融衍生品投资 - -
    6 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入 - -
    返售金融资产
    7银行存款和结算备付金合计
    1013193.73 0.95
    8 其他资产 261133.06 0.25
    9 合计 106517286.78 100.00
    2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
    1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 2231455.60 2.12
    C 制造业 40224280.95 38.21
    D
    电力、热力、燃气及水生产和供应业
    2294471.20 2.18
    E 建筑业 3781406.00 3.59
    F 批发和零售业 1164406.00 1.11
    G 交通运输、仓储和邮政业 3151749.43 2.99H 住宿和餐饮业 342274.00 0.33
    I
    信息传输、App和信息技术服务业
    5574372.62 5.30
    J 金融业 33421115.93 31.75
    K 房地产业 5411812.26 5.14
    L 租赁和商务服务业 1109937.00 1.05
    M 科学研究和技术服务业 140140.00 0.13
    N 水利、环境和公共设施管理业
    651920.00 0.62
    O 居民服务、修理和其他服务 - -业
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 学问、体育和娱乐业 - -S 综合 38319.00 0.04
    合计 99537659.99 94.56
    2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。
    3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号
    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例
    (%)
    1 601318 中国平安 125174 8759676.52 8.32
    2 600519 贵州茅台 7206 5026112.94 4.77
    3 000333 美的集团 80514 4462891.02 4.24
    4 601288 农业银行 925713 3545480.79 3.37
    5 600036 招商银行 114400 3319888.00 3.15
    6 600332 白云山 84210 2706509.40 2.57
    7 000338 潍柴动力 324327 2704887.18 2.57
    8 601328 交通银行 421900 2619999.00 2.49
    9 601166 兴业银行 148200 2517918.00 2.39
    10 601628 中国人寿 72527 2208447.15 2.10
    4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
    号 (%)
    1 国家债券 5391900.00 5.12
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债(可交换债) 313400.00 0.30
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 5705300.00 5.42
    5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产净
    值比例(%)
    1 019563
    17国债
    09
    54000 5391900.00 5.12
    2 128024 宁行转债 3134 313400.00 0.30
    6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支撑证券。
    7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注:本基金未进行贵金属投资。
    . 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注:本基金本报告期末未投资股指期货。
    2) 本基金投资股指期货的投资政策
    注:本基金根据契约不投资股指期货。
    10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    1) 本期国债期货投资政策
    注:本基金未投资国债期货。
    2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注:本基金未投资国债期货。
    3) 本期国债期货投资评价
    注:本基金未投资国债期货。
    11. 投资组合报告附注
    1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    )报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
    3) 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 121400.58
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 119732.48
    5 应收申购款 20000.00
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 261133.06
    4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值
    (元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1 600332 白云山 2706509.40 2.57 重大事项停牌
    6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
    第六节 基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应认证阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。
    银河嘉祥混合 A阶段净值增
    长率①净值增长率标
    准差②业绩比较基准收益率
    ③业绩比较基准收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    2017.09.08-2017.12
    .31
    5.34% 0.65% 2.72% 0.36% 2.62% 0.29%自基金合同生效起至今
    5.34% 0.65% 2.72% 0.36% 2.62% 0.29%
    银河嘉祥混合 C阶段净值增
    长率①净值增长率标
    准差②业绩比较基准收益率
    ③业绩比较基准收益率标准差
    ④
    ①-③ ②-④
    2017.09.08-2017.12
    .31
    5.62% 0.66% 2.72% 0.36% 2.90% 0.30%自基金合同生效起至今
    5.62% 0.66% 2.72% 0.36% 2.90% 0.30%
    注:本基金的业绩比较基准为:上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率
    ×50%
    第七节 基金的费用
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、销售服务费;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券、期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、基金的相关账户的开户及维护费用;
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.6%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
    3、销售服务费
    本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
    率为0.1%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
    在通常情况下,C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的
    0.1 %年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H为每日应计提的C类基金份额销售服务费
    E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值
    销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
    4、上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法律法规及
    相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、基金合同生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    第八节 对招募说明书更新部分的说明银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金,本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:
    1、“重要提示”日期根据实际情况进行了相应更新,本招募说明书所载内容
    截止日为 2018 年 3 月 8 日有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月
    31日(财务数据未经审计),定于 2018年 4 月 20日前公告。
    2、“三、基金管理人”部分,根据实际情况更新基金管理人的相关信息。
    3、“四、基金托管人”部分,根据托管人提供的资料更新了的相关信息。
    4、“五、相关服务机构”部分,增加了相关代销机构,对原有销售机构进行了更新,各新增代销机构均在指定媒体上公告列示。
    5、“十、基金的投资”之“(八)基金投资组合报告”更新为截止日为 2017年 12 月 31 日的报告,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,未经审计。“(九)、基金的业绩”中对基金成立以来至 2017 年 12 月 31 日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。
    6、“二十三、其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理
    企业在指定报纸上披露的公告。
    银河基金管理有限企业
    二○一八年 四 月 二十日
    
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