万家现金宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2018年第1号)

    万家现金宝货币市场证券投资基金招募说明书摘要
    万家现金宝货币市场证券投资基金 更新招募说明书摘要201801
    万家现金宝货币市场证券投资基金
    更新招募说明书摘要
    2018年第1号
    基金管理人:万家基金管理有限企业
    基金托管人:上海银行股份有限企业
    【重要提示】
    万家现金宝货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2014]779号文注册募集,注册日期为2014年7月28日。基金合同生效日期为2014年9月23日。2017年7月24日,基金管理人按照证监会令第120号《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》等相关法律法规对原基金合同的部分内容进行了修订。同时,对本基金实施基金份额分类。2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订, 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会接受本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值及市场前景等作出实质性判断或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
    本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
    投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后,基金投资运作引致的投资风险,由投资人自行负责。
    投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
    本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年3月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。
    一、基金管理人
    (1)基金管理人概述
    名称:万家基金管理有限企业
    住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
    法定代表人:方一天
    成立日期:2002年8月23日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【2002】44号
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
    组织形式:有限责任企业
    注册资本:壹亿元人民币
    存续期间:持续经营
    联系人:兰剑
    电话:021-38909626 传真:021-38909627
    (2)主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券企业、中国证监会系统、上证所信息网络有限企业任职,2014年10月加入万家基金管理有限企业,2014年12月起任企业董事,2015年2月至2016年7月起任企业总经理。2015年7月起任企业董事长。
    董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通宝投资有限企业总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有限企业董事,新疆国际实业股份有限企业副董事长兼总经理。现为新疆国际实业股份有限企业高级顾问。
    董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长,副部长,齐鲁证券股份有限企业计划财务部总经理,现任中泰证券股份有限企业财务总监。
    董事经晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上海财政证券企业市场管理部经理,上海证券有限责任企业经纪管理总部副总经理、总经理,上投摩根基金管理有限企业副总经理。2016年7月加入万家基金管理有限企业,任企业董事、总经理。
    独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学引导委员会委员。
    独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建设投资企业副经理、国泰君安证券股份有限企业总裁助理、兴安证券有限责任企业副总经理、上海证券有限责任企业副总经理、海证期货有限企业董事长、亚太资源有限企业董事,现任玖源化工(集团)有限企业董事局副主席。
    独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。
    2、基金管理人监事会成员
    监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限企业文艺路营业部客户主管、企业投行部项目经理,新疆国际实业股份有限企业证券事务代表,董事会秘书兼副总经理,现任新疆国际实业股份有限企业董事会秘书。
    监事张浩先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限企业、山东省国有资产控股有限企业、巨能资本管理有限企业。现任巨能资本管理有限企业董事长。
    监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本企业,曾任企业综合管理部总监,现任企业总经理助理。
    监事陈广益先生,中共党员,硕士学位,先后任职于苏州市对外贸易企业、兴业全球基金管理有限企业,2005年3月起任职于万家基金管理有限企业,现任企业总经理助理、基金运营部总监。
    监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限企业、东海期货有限责任企业、万家共赢资产管理有限企业。2017年4月起加入本企业,现任企业综合管理部副总监。
    3、基金管理人高级管理人员
    董事长:方一天先生(概况请参见基金管理人董事会成员)
    总经理:经晓云女士(概况请参见基金管理人董事会成员)
    副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营销管理工作;2007年至2011年任职于齐鲁证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本企业,曾任综合管理部总监、总经理助理,2013年4月起任企业副总经理。
    副总经理:黄海先生,先后在上海德锦投资有限责任企业、上海申银万国证券研究所有限企业、华宝信托有限责任企业、中银国际证券有限责任企业工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限企业任投资总监职务,负责企业投资管理工作,2017年4月14日起任企业副总经理。
    督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月进入万家基金管理有限企业工作,2015年4月起任企业督察长。
    4、本基金基金经理简历
    陈佳昀,男,硕士研究生,基金经理。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我企业工作。现任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
    历任基金经理信息:
    孙驰,2014年9月至2015年10月任本基金基金经理。
    高翰昆,2015年10月17日至2018年3月15日任本基金基金经理。
    5、投资决策委员会成员
    (1)权益投资决策委员会
    主 任:黄海
    委 员:莫海波、李文宾、白宇、卞勇、叶勇
    黄海先生,企业副总经理、投资总监。
    莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
    李文宾先生,基金经理。
    白宇先生,交易部总监。
    卞勇先生,量化投资部总监、基金经理。
    叶勇先生,权益投资二部总监。
    (2)固收投资决策委员会
    主 任:方一天
    委 员:陈广益、苏谋东、白宇、熊义明
    方一天先生,董事长
    陈广益先生,总经理助理、基金运营部总监。
    苏谋东先生,固定收益部副总监,基金经理。
    白宇先生,交易部总监。
    熊义明先生,首席宏观分析师。
    6、上述人员之间不存在近亲属关系。
    二、基金托管人
    (1)基金托管人情况
    1、基本情况
    名称:上海银行股份有限企业(以下简称“上海银行”)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
    法定代表人:金煜
    成立时间:1995年12月29日
    组织形式:股份有限企业(中外合资、上市)
    注册资本:人民币78.05785亿元
    存续期间:持续经营
    基金托管业务批准文号:中国证监会 证监许可[2009]814号
    托管部门联系人:闻怡
    电话:021-68475888
    传真:021-68476936
    2、主要人员情况
    上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设产品管理部、托管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、稽核监督部,平均年龄30岁左右,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。
    3、基金托管业务经营情况
    上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号。
    截至2018年3月31日,上海银行已托管31只证券投资基金,分别为天治成长精选混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华丰信分级债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘纯债债券型证券投资基金、鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、博时富海纯债债券型证券投资基金、博时盈海纯债债券型证券投资基金、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金和万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金,托管基金的资产净值合计221.03亿元。
    三、相关服务机构
    (1)基金份额发售机构
    1、直销机构
    本基金的直销机构为万家基金管理有限企业以及该企业的网上交易平台。
    住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
    法定代表人:方一天
    联系人:张婉婉
    电话:(021)38909771
    传真:(021)38909798
    客户服务热线:400-888-0800;95538转6
    投资人可以通过本企业网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网上交易网址:
    https://trade.wjasset.com/
    2、非直销销售机构
    (1)上海银行股份有限企业
    客服电话:95594
    企业网址: www.bankofshanghai.com
    (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限企业
    客服电话:4000-766-123
    企业网址:www.fund123.cn (?http:?/??/?www.fund123.cn?)
    (3)和讯信息科技有限企业
    客服电话:400-920-0022
    网址:licaike.hexun.com
    (4)浙江同花顺基金销售有限企业
    客服电话:4008-773-772
    网址:http://fund.10jqka.com.cn/ (?http:?/??/?fund.10jqka.com.cn?/??)
    (5)国联证券股份有限企业
    客户服务电话:95570
    网址:www.glsc.com.cn (?http:?/??/?www.glsc.com.cn?)
    (6)上海天天基金销售有限企业
    客服电话:4001818188
    网址:http://fund.eastmoney.com/ (?http:?/??/?fund.eastmoney.com?/??)
    (7)中泰证券股份有限企业
    客服电话:95538
    网址:www.zts.com.cn (?http:?/??/?www.zts.com.cn?)
    (8)上海陆金所基金销售有限企业
    客户服务电话:400-068-1176
    网址: www.lufunds.com (?http:?/??/?www.lufunds.com?)
    (9)天津万家财富资产管理有限企业
    客户服务电话:010-59013825
    网址: www.wjasset.com (?http:?/??/?www.wjasset.com?)
    (10)北京蛋卷基金销售有限企业
    客户服务电话:400-061-8518
    蛋卷基金官网:https://danjuanapp.com
    (2)基金登记机构
    名称:万家基金管理有限企业
    住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
    法定代表人:方一天
    电话:(021)38909670
    传真:(021)38909608
    联系人:尹超
    (3)出具法律意见书的律师事务所
    名称: 北京大成(上海)律师事务所
    住所:上海中心银城中路501号15、16层
    经办律师:夏火仙、华涛
    电话:(021)3872 2416
    联系人:华涛
    (4)审计基金财产的会计师事务所
    名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
    办公地址:中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼
    联系电话:021-63391166
    传真:021-63392558
    联系人:徐冬
    经办注册会计师:王斌、徐冬、詹阳
    四、基金的名称
    万家现金宝货币市场证券投资基金
    五、基金的类型
    基金类别:货币市场证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金存续期间:不定期
    六、基金的份额类别设置
    一、基金份额分类
    本基金根据投资者申购本基金的金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金设A 类基金份额、B 类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
    A类基金份额基金代码:000773,最低单笔申购金额0.01元,A类份额不设基金账户最低基金份额余额,销售服务费率为0.20%。
    B类基金份额基金代码:004811,首次申购起点金额300万元,追加最低单笔申购金额0.01元,B类份额基金账户最低基金份额余额为300万份,销售服务费率为0.01%。
    本基金的A、B基金份额采用统一的收益结转方式,即“按日分配、按日支付”。二、基金份额类别的限制
    投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换。本基金A类和B类基金份额的金额限制具体见更新的招募说明书或相关公告。基金管理人可以调整申购各类基金份额的最低金额限制及规则,并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    三、基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,增加新的基金份额类别,或取消某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告,且无需召开基金份额持有人大会审议。
    七、基金的投资目标
    在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
    八、基金的投资方向
    本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
    (1)现金;
    (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单;
    (3)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
    (4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
    (5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具;
    (6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支撑证券;
    (7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
    如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    八、基金的投资策略
    本基金在投资组合的管理中,将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略和现金流管理策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。
    (1)市场利率预期策略
    基金管理人通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场资金供求等因素进行跟踪分析,合理预期货币市场利率曲线的动态变化。
    (2)久期管理策略
    基金管理人在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金投资组合的平均剩余期限。如果预期市场利率下降,将增加组合的平均剩余期限;反之,如果预期市场利率将上升,则缩短组合的平均剩余期限。
    (3)类属资产配置策略
    在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性,确定各类属资产的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
    (4)个券选择策略
    本基金将优先考虑安全性因素,优先选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将对影响债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
    (5)同业存单投资策略
    本基金管理人将通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,通过投资同业存单为投资者带来高于活期存款利率的稳定收益
    (6)回购策略
    1)息差放大策略:本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会,通过正回购将所获得的资金投资于债券以放大债券投资收益。本基金将充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差放大策略,以提高投资组合收益水平。
    2)逆回购策略:本基金将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
    (7)套利策略
    1)跨市场套利策略:由于其中的投资群体、交易方式等市场要素不同,使得交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作。
    2)跨品种套利:由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以增加超额收益。
    (8)现金流管理策略
    本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
    九、基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。
    如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
    十、基金的风险收益特征
    本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
    十一、投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人上海银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2018年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
    1报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 固定收益投资 1,696,072,962.11 53.30
    其中:债券 1,696,072,962.11 53.30
    资产支撑证券 -  -
    2 买入返售金融资产 427,080,350.75 13.42
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    3 银行存款和结算备付金合计 1,015,726,080.52 31.92
    4 其他资产 43,054,117.52 1.35
    5 合计 3,181,933,510.90 100.00
    2报告期债券回购融资情况
    序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
    1 报告期内债券回购融资余额 3.18
    其中:买断式回购融资 -
    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
    2 报告期末债券回购融资余额 - -
    其中:买断式回购融资 - -
    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
    3基金投资组合平均剩余期限
    3.1投资组合平均剩余期限基本情况
    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 90
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 102
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69
    3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%)  各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    1 30天以内 21.03  -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    2 30天(含)-60天 22.47 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    3 60天(含)-90天 22.53 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    4 90天(含)-120天 2.38 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    5 120天(含)-397天(含) 30.30 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    合计 98.71 -
    4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
    本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
    5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 20,590,515.50 0.65
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 154,173,104.03 4.85
    其中:政策性金融债 154,173,104.03 4.85
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 同业存单 1,521,309,342.58 47.84
    8 其他 - -
    9 合计 1,696,072,962.11 53.33
    10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
    6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)  占基金资产净值比例(%)
    1 111719297 17恒丰银行CD297 2,800,000 270,957,306.71 8.52
    2 111719296 17恒丰银行CD296 2,000,000 195,865,953.37 6.16
    3 111710600 17兴业银行CD600 1,500,000 147,240,256.43 4.63
    3 111709453 17浦发银行CD453 1,500,000 147,240,256.43 4.63
    5 111785624 17天津农村商业银行CD227 1,000,000 98,943,348.13 3.11
    6 170207 17国开07 510,000 50,948,155.63 1.60
    7 111785660 17锦州银行CD273 500,000 49,471,674.09 1.56
    7 111785686 17桂林银行CD136 500,000 49,471,674.09 1.56
    9 111786595 17天津银行CD219 500,000 49,331,554.24 1.55
    10 111786502 17郑州银行CD181 500,000 48,769,959.52 1.53
    7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目 偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
    报告期内偏离度的最高值 0.0237%
    报告期内偏离度的最低值 -0.1291%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0407%
    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
    本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达0.25%。
    报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
    本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达0.5%。
    8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支撑证券。
    9投资组合报告附注
    本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。
    本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
    本报告期内,本基金投资的前十名证券(除17浦发银行CD453外)的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内不存在受到公开谴责、处罚的情形。
    2018年1月20日,上海浦东发展银行股份有限企业发布公告称,因成都分行内控管理严重失效,授信管理违规,违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为,银监会四川监管局对上海浦东发展银行成都分行处以罚款的行政处罚。
    8.3其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 3,764.85
    2 应收证券清算款 -
    3 应收利息 8,050,352.67
    4 应收申购款 35,000,000.00
    5 其他应收款 -
    6 待摊费用 -
    7 其他 -
    8 合计 43,054,117.52
    十二、基金的业绩
    基金业绩截止日为2017年12月31日。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    (1) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    现金宝A
    阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2017年 3.6729% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 3.3229% 0.0040%
    2016年 2.7272% 0.0046% 0.3510% 0.0000% 2.3762% 0.0046%
    2015年 2.5713% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 2.2213% 0.0040%
    自基金合同生效起至2014年12月31日 0.9530% 0.0028% 0.0959% 0.0000% 0.8571% 0.0028%
    自基金合同生效起至2017年12月31日 10.2796% 0.0042% 1.1468% 0.0000% 9.1328% 0.0042%
    现金宝B
    阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 1.0326% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.9444% 0.0011%
    自基金合同生效起至2017年12月31日 1.7815% 0.0009% 0.1534% 0.0001% 1.6281% 0.0008%
    (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(截至2017年12月31日)
    INCLUDEPICTURE "http://172.16.1.12:8081/XBRL/temp/CN_50190000_000773_FB030040_20180001_1.jpg" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "http://172.16.1.12:8081/XBRL/temp/CN_50190000_000773_FB030040_20180001_1.jpg" \* MERGEFORMATINET
    INCLUDEPICTURE "http://172.16.1.12:8081/XBRL/temp/CN_50190000_000773_FB030040_20180001_2.jpg" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "http://172.16.1.12:8081/XBRL/temp/CN_50190000_000773_FB030040_20180001_2.jpg" \* MERGEFORMATINET 注:本基金合同生效日期为2014年9月23日,成立后建仓期为半年,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
    十三、基金的费用与税收
    1、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、销售服务费;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、基金的开户费用、账户维护费用;
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.27%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.05%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    3、销售服务费
    本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.20%,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。
    A、B两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
    H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
    H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
    E为前一日该类基金份额的基金资产净值
    基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
    上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    3、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    4、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规实行。
    十四、对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2017年11月7日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
    1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期,并且明确了基金合同的修改事由。
    2、在释义部分,更新了部分释义的内容。
    3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。
    4、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
    5、在“九、基金的申购与赎回”部分,补充了根据流动性新规修订的内容。
    6、在“十、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2017年第四季度)投资组合报告内容,以及根据流动性新规修订的内容。
    7、在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。
    8、更新了“二十三、其他应披露事项”部分,更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。
    万家基金管理有限企业
           2018年5月5日
    
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