海富通集利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

    海富通集利纯债债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
    海富通集利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
    (2018年第1号)
    基金管理人:海富通基金管理有限企业
    基金托管人:交通银行股份有限企业
    重要提示
    本基金经2016年8月11日中国证券监督委员会证监许可【2016】1820号文准予注册募集。本基金的基金合同于2016年9月29日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    本招募说明书所载内容截止日为2018年3月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。
    1、 基金管理人
    (一)基金管理人概述
    名称:海富通基金管理有限企业
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
    法定代表人:张文伟
    成立时间:2003年4月18日
    电话:021-38650999
    联系人:吴晨莺
    注册资本:1.5亿元人民币
    股权结构:海通证券股份有限企业51%、法国巴黎资产管理BE控股企业49%。
    (二)主要人员情况
    张文伟先生,董事长,硕士,高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长,海通证券办公室主任,海通证券投资银行总部副总经理、海富通基金管理有限企业董事、副总经理。2013年5月起任海富通基金管理有限企业董事长。
    任志强先生,董事、总经理,硕士。曾任南方证券有限企业上海分企业研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资有限责任企业研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任企业总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限企业董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限企业基金经理、投资总监、副总经理,华宝兴业资产管理(香港)有限企业董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限企业,现任海富通基金管理有限企业董事、总经理。2018年3月起兼任上海富诚海富通资产管理有限企业实行董事。
    杨明先生,董事,管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员,交通银行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任,海通证券有限企业新余营业部总经理,海通证券股份有限企业江苏分企业筹备负责人、总经理、党委副书记,现任海通证券股份有限企业人力资源部总经理、党委组织部部长。
    吴淑琨先生,董事,管理学博士。历任南京大学副教授,海通证券股份有限企业研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限企业战略发展部总经理。
    Ligia Torres(陶乐斯)女士,董事,法国与墨西哥双重国籍,双硕士学位,曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行,1996年加入法国巴黎银行集团工作,2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席实行官,2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限企业董事,2013年7月至今任法国巴黎资产管理企业亚太区CEO。
    Alexandre Werno(韦历山)先生, 董事,金融硕士学位。2007年9月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任实行董事、中国业务开发负责人职务;2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限企业总经理高级顾问、常务副总经理职务;2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限企业亚太区战略合作总监。
    郑国汉先生,独立董事,经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授。现任香港岭南大学校长。
    Marc Bayot(巴约特)先生,独立董事,比利时籍,布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学金融学荣誉教授,EFAMA(欧洲基金和资产管理协会)和比利时基金公会名誉主席,INVESTPROTECT企业(布鲁塞尔)董事总经理、Degroof资产管理(布鲁塞尔)独立董事,现任 Pioneer投资企业(米兰,都柏林,卢森堡)独立董事、Fundconnect独立董事长和法国巴黎银行B Flexible SICAV 独立董事。
    杨国平先生,独立董事,硕士,高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记,上海市公用事业管理局党办副主任,上海市出租汽车企业党委书记,现任大众交通(集团)股份有限企业董事长兼总经理、上海大众公用事业(集团)股份有限企业董事长、上海交大昂立股份有限企业董事长。
    张馨先生,独立董事,博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。
    李础前先生,监事长,经济学硕士,高级经济师。历任安徽省财政厅中企处副主任科员,安徽省国有资产管理局科长,海通证券计划财务部副总经理、总经理和财务总监。
    Bruno Weil(魏海诺)先生,监事,法国籍,博士。历任巴黎银行 (?http:?/??/?finance.qq.com?/?money?/?bank?/?" \t "_blank?)东南亚负责人、亚洲融资项目副经理,法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团(中国)副董事长。
    俞涛先生,监事,博士,CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限企业、摩根资产管理(英国)有限企业。曾任上投摩根基金管理有限企业业务发展部总监。2012年11月加入海富通基金管理有限企业,历任产品与创新总监。2015年12月起任海富通基金管理有限企业总经理助理。
    陈虹女士,监事,法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师,工银安盛人寿保险有限企业高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金管理有限企业高级法务经理,现任海富通基金管理有限企业法律部总经理。
    奚万荣先生,督察长,经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管,海通证券股份有限企业内部审计,2003年4月加入海富通基金管理有限企业,历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015年7月起,任海富通基金管理有限企业督察长兼上海富诚海富通资产管理有限企业监事。
    章明女士,副总经理,硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc企业高级财务经理、加拿大Future Electronics 企业产品专家,国信证券业务经理和副高级研究员,海通证券股份有限企业对外合作部经理。2003年4月至2015年7月任海富通基金管理有限企业督察长,2015年7月起任海富通基金管理有限企业副总经理。2016年12月至2018年3月兼任上海富诚海富通资产管理有限企业实行董事。
    陶网雄先生,副总经理,硕士。历任中国电子器材华东企业会计科长、上海中土实业发展企业主管会计、海通证券股份有限企业财务副经理。2003年4月加入海富通基金管理有限企业,2003年4月至2006年4月任企业财务部负责人,2006年4月起任财务总监。2013年4月起,任海富通基金管理有限企业副总经理。
    何树方先生,副总经理,博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长,魁北克蒙特利尔大学研究助理(兼职),魁北克公共退休金管理投资企业分析师、基金经理助理,富国基金管理有限企业总经理助理,2011年6月加入海富通基金管理有限企业,任总经理助理。2014年11月起,任海富通基金管理有限企业副总经理。
    何谦先生,硕士,历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限企业债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限企业,任海富通货币基金经理助理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券及海富通货币基金经理。2016年5月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。
    刘田女士,管理学学士。曾任上海银行同业客户经理,2016年4月加入海富通基金管理有限企业,2016年12月起任海富通集利债券的基金经理助理。
    本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有:任志强,总经理;胡光涛,总经理助理;王智慧,总经理助理;孙海忠,总经理助理兼固定收益投资总监;杜晓海,量化投资部总监;王金祥,研究部总监;陈轶平,固定收益投资副总监;赵赫,年金权益投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的,则该基金经理出席会议。
    上述人员之间不存在近亲属关系。
    2、 基金托管人
    一、基金托管人基本情况
    (一)基金托管人概述
    企业法定中文名称:交通银行股份有限企业(以下简称“交通银行”)
    企业法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
    法定代表人:彭纯
    住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
    邮政编码:200120
    注册时间:1987年3月30日
    注册资本:742.62亿元
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
    联系人:陆志俊
    电话:95559
    3、 相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    1、直销机构
    名称:海富通基金管理有限企业
    住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层  
    法定代表人:张文伟
    全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
    联系人:暴潇菡
    电话:021-38650797
    传真:021-33830160
    2、其他销售机构
    1) 交通银行股份有限企业
    地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
    法定代表人:彭纯
    客户服务电话:95559
    网址:www.bankcomm.com
    2)上海天天基金销售有限企业
    地址:上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼
    法定代表人:其实
    客户服务电话:400-1818-188
    联系人:王超
    网址: www.1234567.com.cn
    二、登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任企业
    住所:北京市西城区太平桥大街17号
    注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
    法定代表人:周明
    电话:010-50938782
    传真:010-50938907
    联系人:赵亦清
    三、出具法律意见书的律师事务所
      名称:上海市通力律师事务所
      住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
      负责人:俞卫锋
      电话:021-31358666
      传真:021-31358600
    联系人:陈颖华
    经办律师:孙睿、陈颖华
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    法定代表人:李丹
    经办注册会计师:薛竞、都晓燕
    电话:(021) 23238888
    传真:(021) 23238800
    联系人:都晓燕
    4、 基金的名称
    本基金的名称:海富通集利纯债债券型证券投资基金
    5、 基金的类型
    基金类型:契约型、开放式
    6、 基金的投资目标
    本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产长期稳健增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
    7、 基金的投资方向
    本基金的投资对象是具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、企业债、可转换企业债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支撑证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等,国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和增发新股申购,因所持可转换企业债券转股形成的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
    基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    8、 基金的投资策略
    一、投资策略
    1、资产配置策略
    本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
    2、债券类属资产配置
    类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根
    据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。
    3、债券投资组合策略
    债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
    (1)利率策略
    利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延
    长投资组合的目标久期。
    (2)信用策略
    信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。
    1)基于信用利差曲线变化策略
    信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。
    2)基于信用债信用变化策略
    本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而
    预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。
    (3)收益率曲线策略
    根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。
    (4)杠杆策略
    杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
    4、中小企业私募债券投资策略
    与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。
    5、资产支撑证券投资策略
    本基金投资资产支撑证券将综合考虑市场利率、发行条款、支撑资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支撑证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
    6、国债期货投资策略
    本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
    二、投资决策和程序
    1、决策依据
    (1)投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定;
    (2)投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比;
    (3)投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
    2、决策程序
    本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下:
    (1)投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规,决定企业针对市场环境重大变化所采取的对策;决定投资决策程序和风险控制系统及时做出必要的调整;对旗下基金重大投资的批准与授权等。
    (2)投资部门负责人在企业有关规章制度授权范围内,对重大投资进行审查批准;并且根据基金合同的有关规定,在组合业绩比较基准的基础上,制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。
    (3)分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市企业基本面等进行分析,提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
    (4)定期不定期召开部门例会,基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上,确立企业对市场、资产和行业的投资观点,该投资观点是引导各基金进行资产和行业配置的依据。
    (5)基金经理在投资部门负责人授权下,根据部门例会所确定的资产/行业配置策略以及偏差度指标,在充分听取分析师债券配置意见的基础上,进行投资组合的资产及行业配置;之后,在债券分析师设定的债券池内,根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征,构建基金组合。
    (6)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
    (7)风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
    (8)风险管理部负责完成内部基金业绩评估,并完成有关评价报告。
    投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要,对上述投资管理程序做出调整。
    9、 基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率
    采用该业绩比较基准主要基于以下考虑:
    中证全债指数是中证指数有限企业编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,也是中证指数有限企业编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数有限企业每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
    若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
    10、 基金的风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
    11、 基金的投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2018年4月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截止至2017年12月31日(“报告期末”)。
    1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 - -
    其中:股票 - -
    2 固定收益投资 43,029,500.00 51.46
    其中:债券 43,029,500.00 51.46
    资产支撑证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 20,000,150.00 23.92
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 6,342,062.28 7.58
    7 其他资产 14,244,978.05 17.04
    8 合计 83,616,690.33 100.00
    2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。
    3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 41,985,800.00 92.58
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债(可交换债) 1,043,700.00 2.30
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 43,029,500.00 94.88
    5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 019563 17国债09 180,000 17,973,000.00 39.63
    2 010107 21国债⑺ 160,000 16,060,800.00 35.41
    3 019540 16国债12 80,000 7,952,000.00 17.53
    4 113011 光大转债 10,000 1,043,700.00 2.30
    6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支撑证券。
    7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    9.2 本基金投资股指期货的投资政策
    根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
    10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    10.1 本期国债期货投资政策
    本基金的国债期货投资以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
    10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    10.3 本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未投资国债期货。
    11 投资组合报告附注
    11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    11.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 5,070.87
    2 应收证券清算款 13,398,618.35
    3 应收股利 -
    4 应收利息 841,288.83
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 14,244,978.05
    11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 113011 光大转债 1,043,700.00 2.30
    11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    12、 基金的业绩
    基金业绩截止日为2017年12月31日。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2016年9月29日(基金合同生效日)-2016年12月31日 -0.14% 0.05% -1.74% 0.15% 1.60% -0.10%
    2017年1月1日-2017年12月31日 0.69% 0.09% -0.34% 0.06% 1.03% 0.03%
    2016年9月29日(基金合同生效日)-2017年12月31日 0.55% 0.08% -2.07% 0.09% 2.62% -0.01%
    二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2016年9月29日至2017年12月31日)
    注:本基金合同于2016年9月29日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
    13、 基金的费用与税收
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的账户开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.4%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
    上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    3、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规实行。
    14、 对招募说明书更新部分的说明
    海富通集利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书依据《中华 (?http:?/??/?my.stock.163.com?/?p?/?5C66DB85-5654-4F79-BB24-7AB8309888ED.html" \t "_blank?)人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
    一、“一、绪言”部分:增加了《流动性规定》的相关信息;
    二、“二、释义”部分:增加了对部分词语或简称的说明;
    三、“三、基金管理人”部分:
    1、增加了Alexandre Werno(韦历山)先生的简历。
    2.更新了任志强先生、Marc Bayot(巴约特)先生、张馨先生、俞涛先生、章明女士的简历。
    3.删除了黄金源(Alex NG Kim Guan)先生的简历。
    4.更新了投资决策委员会的相关信息。
    5.更新了基金管理人的内部控制制度的相关信息
    四、“四、基金托管人”部分: 更新了基金托管人的相关信息。
    五、“五、相关服务机构” 部分:更新了其他销售机构的相关信息。
    六、“八、基金份额的申购与赎回” 部分:更新了申购和赎回的开放日及时间、申购和赎回的数量限制、申购费用和赎回费用、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的情形及处理方式等方面的相关信息。
    七、“九、基金的投资”部分:更新了投资范围、投资限制的相关信息,并根据2017年第四季度报告,更新了基金投资组合报告的内容,相关数据截止期为2017年12月31日。
    八、“十、基金的业绩”部分:根据2017年第四季度报告,更新了基金业绩的内容,相关数据截止期为2017年12月31日。
    九、“十二、基金资产的估值” 部分:更新了估值方法和暂停估值的情形的相关信息。
    十、“十六、基金的信息披露”部分:更新了信息披露的依据,以及“五、公开披露的基金信息”中的相关信息。
    十一、“十七、风险揭示” 部分:增加了流动性风险评估方面的相关内容。
    十二、“二十、基金托管协议的内容摘要” 部分:更新了基金托管人的相关信息,以及“二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”和“五、基金资产净值计算与复核”中的相关信息。
    海富通基金管理有限企业
    2018年05月12日
    
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