万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第1号)

    万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要201801
    万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
    更新招募说明书摘要
    (2018年第1号)
    基金管理人:万家基金管理有限企业
    基金托管人:宁波银行股份有限企业
    二零一八年六月
    重要提示
    万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年8月18日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1957号文注册募集。本基金的基金合同于2016年4月26日生效。
    2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订, 修订后的法律文件自 2018 年 3 月 31 日起正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
    本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应仔细阅读基金合同、本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。投资人应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
    基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年4月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。
    第一部分 基金管理人
    一、基金管理人概述
    名称:万家基金管理有限企业
    住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
    法定代表人:方一天
    成立日期:2002年8月23日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
    组织形式:有限责任企业
    注册资本:壹亿元人民币
    存续期间:持续经营
    联系人:兰剑
    电话:021-38909626 传真:021-38909627
    二、主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    董事长方一天先生,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券企业、中国证监会系统、上证所信息网络有限企业任职,2014年10月加入万家基金管理有限企业,2014年12月起任企业董事,2015年2月至2016年7月任企业总经理,2015年7月起任企业董事长。
    董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科长,新疆通宝投资有限企业总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有限企业董事,新疆国际实业股份有限企业副董事长兼总经理。现为新疆国际实业股份有限企业高级顾问。
    董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长,副部长,中泰证券股份有限企业计划财务部总经理,现任中泰证券股份有限企业财务总监。
    董事经晓云女士,中国民主建国会会员,研究生,工商管理学硕士,曾任上海财政证券企业市场管理部经理,上海证券有限责任企业经纪管理总部副总经理、总经理,上投摩根基金管理有限企业副总经理。2016年7月加入万家基金管理有限企业,任企业董事、总经理。
    独立董事黄磊先生,中国民主建国会成员,经济学博士,教授,曾任贵州财经学院财政金融系教师、山东财经大学金融学院院长、山东省政协常委,现任山东财经大学资本市场研究中心主任、山东金融产业优化与区域管理协同创新中心副主任、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员、教育部高校金融类专业教学引导委员会委员。
    独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建设投资企业副经理、国泰君安证券股份有限企业总裁助理、兴安证券有限责任企业副总经理、上海证券有限责任企业副总经理、海证期货有限企业董事长、亚太资源有限企业董事,现任玖源化工(集团)有限企业董事局副主席。
    独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师。
    2、基金管理人监事会成员
    监事会主席李润起先生,硕士学位,经济师。曾任宏源证券股份有限企业文艺路营业部客户主管、企业投行部项目经理,新疆国际实业股份有限企业证券事务代表,副总经理,现任新疆国际实业股份有限企业董事会秘书。
    监事张浩先生,中共党员,管理学博士,先后任职于山东东银投资管理有限企业、山东省国有资产控股有限企业、巨能资本管理有限企业。现任巨能资本管理有限企业董事长。
    监事李丽女士,中共党员,硕士,中级讲师,先后任职于中国工商银行济南分行、济南卓越外语学校、山东中医药大学。2008年3月起加入本企业,曾任企业综合管理部总监,现任企业总经理助理。
    监事陈广益先生,中共党员,硕士学位,先后任职于苏州市对外贸易企业、兴业全球基金管理有限企业,2005年3月起任职于万家基金管理有限企业,现任企业总经理助理、基金运营部总监。
    监事尹丽曼女士,中共党员,硕士,先后任职于申银万国期货有限企业、东海期货有限责任企业、万家共赢资产管理有限企业。2017年4月起加入本企业,现任企业综合管理部副总监。
    3、基金管理人高级管理人员
    董事长:方一天先生(概况请参见基金管理人董事会成员)
    总经理:经晓云女士(概况请参见基金管理人董事会成员)
    副总经理:李杰先生,硕士研究生。1994年至2003年任职于国泰君安证券,从事行政管理、机构客户开发等工作;2003年至2007年任职于兴安证券,从事营销管理工作;2007年至2011年任职于中泰证券,任营业部高级经理、总经理等职。2011年加入本企业,曾任综合管理部总监、总经理助理,2013年4月起任企业副总经理。
    副总经理:黄海先生,先后在上海德锦投资有限责任企业、上海申银万国证券研究所有限企业、华宝信托有限责任企业、中银国际证券有限责任企业工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限企业任投资总监职务,负责企业投资管理工作,2017年4月起任企业副总经理。
    督察长:兰剑先生,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月进入万家基金管理有限企业工作,2015年4月起任企业督察长。
    4、本基金基金经理简历
    高翰昆,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限企业,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任企业万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家家乐债券型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    5、投资决策委员会成员
    (1)权益投资决策委员会
    主 任:黄海
    委 员:莫海波、卞勇、叶勇、白宇、李文宾
    黄海先生,副总经理、投资总监。
    莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
    卞勇先生,量化投资部总监、基金经理。
    叶勇先生,权益投资二部总监。
    白宇先生,交易部总监。
    李文宾先生,基金经理。
    (2)固收投资决策委员会
    主 任:方一天
    委 员:陈广益、苏谋东、白宇、熊义明
    方一天先生,董事长
    陈广益先生,总经理助理、基金运营部总监。
    苏谋东先生,固定收益部副总监,基金经理。
    白宇先生,交易部总监。
    熊义明先生,首席宏观分析师。
    6、上述人员之间不存在近亲属关系。
    第二部分 基金托管人
    一、基金托管人情况
    名称:宁波银行股份有限企业
    住所:浙江省宁波市宁东路345号
    办公地址:浙江省宁波市宁东路345号
    法定代表人:陆华裕
    注册日期:1997年04月10日
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会,银监复[2007]64号
    组织形式:股份有限企业
    注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:证监许可【2012】1432号
    托管部门联系人:王海燕
    电话:0574-89103171
    (二)主要人员情况
    截至2017年12月底,宁波银行资产托管部共有员工67人,平均年龄29岁,100%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为中国大陆托管服务的先行者,宁波银行自2012年获得证券投资基金资产托管的资格以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富和成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、QDII资产、股权投资基金、证券企业集合资产管理计划、证券企业定向资产管理计划、基金企业特定客户资产管理等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。
    截至2017年12月底,宁波银行共托管58只证券投资基金,证券投资基金托管规模770亿元。
    第三部分 相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    1、直销机构
    本基金直销机构为万家基金管理有限企业以及该企业的网上交易平台。
    住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
    法定代表人:方一天
    联系人:张婉婉
    电话:(021)38909771
    传真:(021)38909798
    客户服务热线:400-888-0800;95538转6
    投资人可以通过本企业网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。网上交易网址:
    https://trade.wjasset.com/ (?https:?/??/?trade.wjasset.com?/??)
    微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)
    2、非直销销售机构
    (1)上海天天基金销售有限企业
    客服电话:4001818188
    网址:http://fund.eastmoney.com/ (?http:?/??/?fund.eastmoney.com?/??)
    (2)上海陆金所基金销售有限公
    客服电话:400-219-031
    网址:http://www.lufunds.com (?http:?/??/?www.lufunds.com?)
    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
    二、基金登记机构
    名称:万家基金管理有限企业
    住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
    电话:(021)38909771
    传真:(021)38909798
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:北京大成(上海)律师事务所
    住所:上海中心银城中路501号15、16层
    经办律师:夏火仙、华涛
    电话:(021)3872 2416
    传真:(021)5878 6866
    联系人:华涛
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:中国上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼
    办公地址:中国上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼
    联系电话:021-63391166
    传真:021-63392558
    联系人:徐冬
    经办注册会计师:王斌、徐冬、詹阳
    第四部分 基金的名称
    万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
    第五部分 基金的类型
    基金类别:混合型
    基金运作方式:契约型开放式
    基金存续期间:不定期
    第六部分 基金的投资目标
    本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
    第七部分 基金的投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、企业债、可转换企业债券、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、证券企业短期企业债券、资产支撑证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    股票投资占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
    第八部分 基金的投资策略
    1、资产配置策略
    基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。
    2、股票投资策略
    本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的企业股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征:
    (1)定性方面
    具有良好的企业治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资人关系;具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的企业规模;财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略,并与其现有的竞争优势相契合。
    (2)定量方面
    已具备历史成长性,历史每股主营业务收入、EPS等财务指标已具有增长性;未来成长性持续,预期每股主营业务收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平;
    为达精选之目的,本基金结合定量分析和定性分析,构建过滤模型来动态建立和维护核心股票库,从而精选出具有较高成长性且估值有吸引力的企业股票进行投资布局;同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。
    3、权证投资策略
    本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
    4、普通债券投资策略
    在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
    5、中小企业私募债券债券投资策略
    本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行中小企业私募债券的投资。
    本基金将特别注重中小企业私募债券的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例,保证本金相对安全和资产流动性,以期获得长期稳定收益。在投资决策过程中,将评估中小企业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响,分散投资,确保所投资的中小企业私募债券具有适当的流动性;同时密切关注影响中小企业私募债券价值的因素,并进行相应的投资操作。
    本基金将对中小企业私募债券进行深入研究,由债券研究员根据企业内部《信用债券库管理办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内部信用评分和投资评级。本基金可投资于内部评级界定为可配置类的中小企业私募债券;对于内部评级界定为风险规避类的中小企业私募债券,禁止进行投资。
    6、资产支撑证券投资策略
    本基金投资资产支撑证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    7、证券企业短期企业债券投资策略
    本基金在对证券企业短期企业债券特点和发行债券企业基本面进行深入分析研究的基础上,通过考察利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判断其债券价值;采用多种定价模型以及研究人员对证券企业基本面等不同变量的研究确定其投资价值。投资综合实力较强的证券企业发行的短期企业债券,获取稳健的投资回报。
    8、股指期货投资策略
    在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
    第九部分 基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
    本基金选用沪深300指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
    第十部分 基金的风险收益特征
    本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
    第十一部分 基金的投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人宁波银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
    1.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 - -
    其中:股票  - -
    2 基金投资 - -
    3 固定收益投资  160,069,696.50 83.08
    其中:债券  160,069,696.50 83.08
    资产支撑证券 - -
    4 贵金属投资 - -
    5 金融衍生品投资 - -
    6 买入返售金融资产  29,982,284.97 15.56
    其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -
    7 银行存款和结算备付金合计  810,800.18 0.42
    8 其他资产  1,808,093.15 0.94
    9 合计  192,670,874.80  100.00
    1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有沪港通股票。
    1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 11,883,000.00 6.90
    其中:政策性金融债 11,883,000.00 6.90
    4 企业债券 2,197,696.50 1.28
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 9,829,000.00 5.71
    7 可转债(可交换债) 210,000.00 0.12
    8 同业存单 135,950,000.00 78.95
    9 其他 - -
    10 合计 160,069,696.50 92.95
    1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 111819121 18恒丰银行CD121 200,000 19,322,000.00 11.22
    2 101654057 16沪国际MTN001 100,000 9,829,000.00 5.71
    3 111810066 18兴业银行CD066 100,000 9,786,000.00 5.68
    4 111811048 18平安银行CD048 100,000 9,786,000.00 5.68
    5 111892837 18广州银行CD025 100,000 9,776,000.00 5.68
    1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    报告期末本基金未持有资产支撑证券。
    1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    报告期内本基金未持有贵金属投资。
    1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    报告期内未持有权证。
    1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    9.2本基金投资股指期货的投资政策
    在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
    1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    10.1本期国债期货投资政策
    根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。
    10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。
    10.3本期国债期货投资评价
    根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。
    1.11 投资组合报告附注
    本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
    1.11.1
    基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    11.2其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 78,645.65
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 1,729,447.50
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 1,808,093.15
    1.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    11.3报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
    第十二部分基金的业绩
    基金业绩截止日为2018年3月31日。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    万家瑞和A
    阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2018年一季度 1.32% 0.03% -0.50% 0.59% 1.82% -0.56%
    2017年 10.64% 0.26% 10.30% 0.32% 0.34% -0.06%
    自基金合同生效起至2016年12月31日 2.09% 0.08% 3.20% 0.43% -1.11% -0.35%
    自基金合同生效起至2018年3月31日 14.44% 0.19% 13.26% 0.40% 1.18% -0.21%
    万家瑞和C
    阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2018年一季度 1.42% 0.03% -0.50% 0.59% 1.92% -0.56%
    2017年 6.68% 0.14% 10.30% 0.32% -3.62% -0.18%
    自基金合同生效起至2016年12月31日 1.94% 0.08% 3.20% 0.43% -1.26% -0.35%
    自基金合同生效起至2018年3月31日 10.30% 0.11% 13.26% 0.40% -2.96% -0.29%
    (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(自基金合同日至2018年3月31日)
    注:本基金于2016年4月26日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
    第十三部分 基金的费用与税收
    一、基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。
    二、基金资产净值
    基金资产净值是基金资产总值减去基金负债后的价值。
    三、基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专业账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债券债务不得相互抵销。
    第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2017年12月9日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
    1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期和流动性新规相关内容。
    2、在“二、释义”部分,新增了《流动性风险管理规定》释义和新规相关内容。
    3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的有关内容。
    4、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
    5、在“五、相关服务机构”部分,更新了相关服务机构的有关内容。
    6、在“九、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2018年第一季度)投资组合报告内容。
    7、在“八、基金份额的申购与赎回”、“九、基金的投资”、“十二、基金资产的估值”、“十六、基金的信息披露”、“十七、风险提示”和“二十、基金托管协议的内容摘要”部分,新增了流动性新规相关内容。
    8、在“九、基金的投资”部分,补充了本基金最近一期(2018年第一季度)投资组合报告内容。
    9、在“十、基金的业绩”部分,更新了基金成立以来的投资业绩。
    10、在“二十、基金托管协议的内容摘要”部分,更新了基金托管人的相关内容。
    11、更新了“二十二、其他应披露事项”部分,更新了本基金最近一次招募说明书刊登以来的公告事项。
    万家基金管理有限企业
    2018年6月9日
    
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