博时裕利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号(摘要)

    博时裕利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2018年第1号
    博时裕利纯债债券型证券投资基金
    更新招募说明书摘要
    2018年第1号
    博时裕利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证监会证监许可 [2016] 725号文批准。自2016年4月25日至2016年5月4日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式,存续期间为不定期。本基金的基金合同于2016年5月9正式生效。
    【重要提示】
    1、本基金根据2016年 4月 11日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予博时裕利纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016] 725号)进行募集。
    2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    3、本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
    投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
    4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
    本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
    5、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
    6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支撑证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    7、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    8、本基金初始募集面值为人民币1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
    9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
    10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    11、本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年5月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。
    一 基金管理人
    一、基金管理人概述
    名称: 博时基金管理有限企业
    住所: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    法定代表人:张光华
    成立时间: 1998年7月13日
    注册资本: 2.5亿元人民币
    存续期间: 持续经营
    联系人: 韩强
    联系电话: (0755)8316 9999
    博时基金管理有限企业(以下简称“企业”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前企业股东为招商证券股份有限企业,持有股份49%;中国长城资产管理企业,持有股份25%;天津港(集团)有限企业,持有股份6%;上海汇华实业有限企业,持有股份12%;上海盛业股权投资基金有限企业,持有股份6%;广厦建设集团有限责任企业,持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。
    企业设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责引导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
    企业下设两大总部和二十九个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
    权益投资总部负责企业所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市企业及市场的研究。固定收益总部负责企业所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。
    市场部负责企业市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、企业零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责企业社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支撑与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责企业全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务企业等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支撑、品牌传播、对外国媒体体宣传等工作。
    宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支撑。交易部负责实行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责企业各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责企业权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责企业的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责企业所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责企业绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责企业互联网金融战略规划的设计和实施,企业互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动企业相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。
    董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、企业治理、战略发展研究、企业学问建设;与企业治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责企业的行政后勤支撑、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责企业的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责企业预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善企业投资风险管理制度与流程,组织实施企业投资风险管理与绩效分析工作,确保企业各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对企业投资决策、基金运作、内部管理、制度实行等方面进行监察,并向企业管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
    另设北京分企业、上海分企业、沈阳分企业、郑州分企业和成都分企业,分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子企业博时资本管理有限企业,以及境外子企业博时基金(国际)有限企业。
    截止到2018年3月31日,企业总人数为535人,其中研究员和基金经理超过87%拥有硕士及以上学位。
    企业已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等企业管理制度体系。
    二、主要成员情况
    1、基金管理人董事会成员
    张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,招商银行副行长、实行董事、副董事长、党委副书记,在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限企业董事长、招商信诺人寿保险有限企业董事长、招银国际金融有限企业董事长、招银金融租赁有限企业董事长。2015年8月起,任博时基金管理有限企业董事长暨法定代表人。
    江向阳先生,董事。2015年7月起任博时基金管理有限企业总经理。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994-1997年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015年1月至7月,任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限企业党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼资讯办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究设计院情报室干部。
    彭磊女士,分别于 1994年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位,以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类企业担任管理或行政职位,拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理企业实行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限企业,历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限企业董事;自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限企业董事;自 2016年 4 月起担任招商局金融集团有限企业副总经理。
    王金宝先生,硕士,董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作,任教师。1995年4月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月,任博时基金管理有限企业第二届、第三届监事会监事。2008年7月起,任博时基金管理有限企业第四届至第六届董事会董事。
    陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理企业,现任投资投行事业部副总经理。
    张灏先生,1978年生,学士。2000年毕业于美国麻省理工学院,获得数学学士学位和经济学学士学位。2000年起,任职于瑞士信贷(CSFB)纽约办公室并加入企业并购部门担任经理,负责全球电讯及消费零售行业的并购项目;2005年,加入摩根大通(JP Morgan)香港办公室担任副总裁,负责大中华区的企业并购项目;2008年,加入著名基金企业德劭集团(DE Shaw& Co.)之大中华区私募股权投资部门担任实行董事。2013年至今,加入上海信利股权投资基金管理有限企业担任董事及上海汇华实业有限企业担任投资总监,并负责股权投资项目管理。
    顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂,任共青团总支书记;1983年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商局蛇口工业区免税品有限企业董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限企业董事副总经理、总经理;招商局蛇口工业区有限企业副总经理、国际招商局贸易投资有限企业董事副总经理;蛇口招商港务股份有限企业董事总经理;招商局蛇口工业区有限企业董事总经理;香港海通有限企业董事总经理;招商局科技集团有限企业董事总经理、招商局蛇口工业区有限企业副总经理。2008年退休。2008年2月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;2008年11月至2010年10月,兼任招商局科技集团有限企业实行董事;2009年6月至今,兼任中国平安保险(集团)股份有限企业外部监事、监事会主席;2011年3月至今,兼任湘电集团有限企业外部董事;2013年5月至2014年8月,兼任德华安顾人寿保险有限企业(ECNL)董事;2013年6月至今,兼任深圳市昌红科技股份有限企业独立董事。2014年11月起,任博时基金管理有限企业第六届董事会独立董事。
    姜立军先生,1955年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974年12月参加工作,历任中国远洋运输总企业财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务企业财务部经理、日本中铃海运服务企业财务部经理、中远(英国)企业财务部经理、香港益丰船务企业财务部经理、香港-佛罗伦租箱企业(香港上市企业)副总经理、中远太平洋有限企业(香港上市企业)副总经理、中远日本企业财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限企业副总会计师等职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限企业(A股上市企业)首席实行官、董事。2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限企业(新加坡上市企业)总裁、董事会副主席、中远控股(新加坡)有限企业总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12,任中国远洋控股股份有限企业实行(A+H上市企业)实行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼任中国上市企业协会副监事长、天津上市企业协会副会长;2014.9-2015.12,兼任中国上市企业协会监事会专业委员会副主任委员。
    赵如冰先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记;1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发企业党组书记、总经理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限企业(上市企业代码0037)副董事长、长城证券有限责任企业副董事长、深圳华能电讯有限企业董事长;2000.01-2004.07,华能南方企业被国家电力企业重组后,任华能房地产开发企业副总经理,长城证券有限责任企业副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产开发企业党组书记、总经理;2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理企业董事长、景顺长城资产管理(深圳)企业董事长;2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限企业副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。
    2、基金管理人监事会成员
    车晓昕女士,硕士,监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限企业经理、招商证券股份有限企业投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限企业财务管理董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限企业第四至六届监事会监事。
    陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理企业,历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分企业党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限企业机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限企业监事。
    赵兴利先生,硕士,监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易企业财务科科长、天津港货运企业会计主管、华夏人寿保险股份有限企业财务部总经理、天津港财务有限企业常务副总经理。2012年5月筹备天津港(集团)有限企业金融事业部,2011年11月至今任天津港(集团)有限企业金融事业部副部长。2013年3月起,任博时基金管理有限企业第五至六届监事会监事。
    郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险企业总企业、博时基金管理有限企业工作。现任博时基金管理有限企业人力资源部总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限企业第四至六届监事会监事。
    黄健斌先生,工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限企业、广发基金管理有限责任企业投资管理部、中银国际基金管理有限企业基金管理部工作。2005年加入博时基金管理企业,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任企业总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限企业董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限企业监事会员工监事。
    严斌先生,硕士,监事。1997年7月起先后在华侨城集团企业、博时基金管理有限企业工作。现任博时基金管理有限企业财务部总经理。2015年5月起,任博时基金管理有限企业第六届监事会监事。
    3、高级管理人员
    张光华先生,简历同上。
    江向阳先生,简历同上。
    王德英先生,硕士,副总经理。1995年起先后在北京清华计算机企业任开发部经理、清华紫光股份企业CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限企业,历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、企业代总经理。现任企业副总经理,主管IT、运作、指数与量化投资等工作,博时基金(国际)有限企业及博时资本管理有限企业董事。
    董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总企业、中技上海投资企业、融通基金管理有限企业、长城基金管理有限企业从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限企业,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限企业董事。现任企业副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时基金(国际)有限企业董事。
    邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资企业从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限企业,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任企业副总经理、兼任博时基金(国际)有限企业董事、博时资本管理有限企业董事。
    徐卫先生,硕士,副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限企业,现任企业副总经理兼博时资本管理有限企业董事、博时基金(国际)有限企业董事。
    孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限企业,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任企业督察长,兼任博时基金(国际)有限企业董事、博时资本管理有限企业副董事长。
    4、本基金基金经理
    邓欣雨先生,硕士。2008年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限企业,历任固定收益研究员、基金经理助理、博时聚瑞纯债债券基金(2016.5.26-2017.11.8)、博时富祥纯债债券基金(2016.11.10-2017.11.16)、博时聚利纯债债券基金(2016.9.18-2017.11.22)、博时兴盛货币基金(2016.12.21-2017.12.29)、博时泰和债券基金(2016.5.25-2018.3.9)、博时兴荣货币基金(2017.2.24-2018.3.19)、博时悦楚纯债债券基金(2016.9.9-2018.4.9)、博时双债增强债券基金(2015.7.16-2018.5.5)的基金经理。现任博时转债增强债券基金(2013.9.25-至今)兼博时裕利纯债债券基金(2016.5.9-至今)、博时聚盈纯债债券基金(2016.7.27-至今)、博时景发纯债债券基金(2016.8.3-至今)、博时聚润纯债债券基金(2016.8.30-至今)、博时利发纯债债券基金(2016.9.7-至今)、博时富发纯债债券基金(2016.9.7-至今)、博时慧选纯债债券基金(2016.12.19-至今)、博时富元纯债债券基金(2017.2.16-至今)、博时富诚纯债债券基金(2017.3.17-至今)、博时富和纯债债券基金(2017.8.30-至今)、博时稳健回报债券基金(2018.4.23-至今)的基金经理。
    5、投资决策委员会成员
    委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光
    江向阳先生,简历同上。
    邵凯先生,简历同上。
    黄健斌先生,简历同上。
    李权胜先生,硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习,获理学学士学位。1998年至2001年继续就读于北京大学,获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目,获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作,任研究员;2003年12月至2006年2月在银华基金工作,任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限企业,任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金(2012.8.28-2014.12.26)基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2016.7.25-2018.1.5)基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金(2013.12.19-至今)基金经理。现任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理,权益投资价值组负责人,企业投资决策委员会成员。
    欧阳凡先生,硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限企业,曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。
    魏凤春先生,经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券企业工作。2011年加入博时基金管理有限企业,历任投资经理、博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。
    王俊先生,硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限企业。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金(2017.6.5-至今)的基金经理。
    过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口企业、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限企业、美国通用电气企业、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限企业,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金(2005.8.24-2010.8.3)的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-2014.4.2)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013.9.13-2015.7.16)、博时新财富混合型证券投资基金(2015.6.24-2016.7.4)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014.6.10-2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016.10.24-2018.5.5)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-2018.5.21)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金(2009.6.10-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016.2.29-至今)、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016.3.29-至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016.9.6-至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016.9.29-至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016.10.17-至今)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017.1.10-至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-至今)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017.12.13-至今)的基金经理。
    白仲光先生,博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理企业工作。2015年加入博时基金管理有限企业,曾任股票投资部绝对收益组投资总监,现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    二 基金托管人
    (一)基金托管人基本情况
    名称:杭州银行股份有限企业(简称:杭州银行)
    住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
    办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
    法定代表人:陈震山
    成立时间:1996年9月25日
    组织形式:股份有限企业
    注册资本:人民币36.64亿元
    存续期间:持续经营
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]337号
    (二)基金托管人开展资产托管业务的情况
    杭州银行自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会的核准,取得证券投资基金托管资格(证监许可[2014]337号)。目前,杭州银行已全面开展了包括证券投资基金、基金企业资管产品、证券企业资管产品、信托计划、商业银行理财产品、期货企业资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务。
    截至2017年12月,资产托管业务余额11024亿元,客户数量接近300家,托管资产种类丰富,包括:证券投资基金、信托计划、证券企业客户资产管理计划、基金企业特定客户管理计划、商业银行理财资金、股权投资基金等。杭州银行已托管了易方达裕如混合基金、天弘弘运宝货币市场基金、博时裕利纯债基金、浙商惠丰债券型基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等15只公募基金。目前正在与多家基金管理企业洽谈公募基金托管合作。
    (三)基金托管人资产托管部情况先容
    1、资产托管业务的机构设置及人员配备
    杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组,并于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管部,专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作,并与其他业务部门保持独立。
    杭州银行股份有限企业于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管部,专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作,并与其他业务部门保持独立。
    目前资产托管部在职员工29名。其中设总经理1人,负责全面组织和协调资产托管部的相关工作。设总经理助理一人,分管托管运营工作。资产托管部根据岗位职责分成3个团队:市场营销团队、风控监督团队和运营团队。从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的执业人员27人。
    2014年3月17日,杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合批复的证券投资基金托管业务资格。目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金企业专户产品托管、基金子企业专户/专项产品托管、证券企业定向/集合资产管理计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。
    2、托管业务技术系统
    杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜企业开发的托管业务系统,具有完善的估值核算、资金清算、投资监督和信息披露等功能,具备良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性。
    三 相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    (一)直销机构
    博时基金管理有限企业北京直销中心
    名称: 博时基金管理有限企业北京直销中心
    地址:????  北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
    电话: 010-65187055
    传真:?  010-65187032、010-65187592
    联系人: 韩明亮
    博时一线通: 95105568(免长途话费)
    (二)、代销机构
    (1)渤海银行股份有限企业?
    注册地址:天津市河东区海河东路218号办公地址:天津市河东区海河东路218号法定代表人:李伏安联系人:王宏电话:022-58316666传真:022-58316569客户服务电话:95541网址:http://www.cbhb.com.cn
    ?(2)东莞农村商业银行股份有限企业?
    注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦法定代表人:王耀球联系人:杨亢电话:0769-22866270传真:0769-22866282客户服务电话:961122网址:http://www.drcbank.com/
    ?(3)晋商银行股份有限企业?
    注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦法定代表人:阎俊生联系人:董嘉文电话:0351-6819926传真:0351-6819926客户服务电话:95105588网址:http://www.jshbank.com
    ?(4)深圳市新兰德证券投资咨询有限企业?
    注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层法定代表人:杨懿联系人:张燕电话:010-58325388传真:010-58325300客户服务电话:400-166-1188网址:http://8.jrj.com.cn/
    ?(5)和讯信息科技有限企业?
    注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人:王莉联系人:张紫薇电话:0755-82721122-8625传真:0755-82029055客户服务电话:400-920-0022网址:http://Licaike.hexun.com
    ?(6)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限企业?
    注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室办公地址:上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室法定代表人:汪静波联系人:方成电话:021-38602377传真:021-38509777客户服务电话:400-821-5399网址:http://www.noah-fund.com
    ?(7)深圳众禄金融控股股份有限企业?
    注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼法定代表人:薛峰联系人:童彩平电话:0755-33227950传真:0755-33227951客户服务电话:400-678-8887网址:https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
    ?(8)上海天天基金销售有限企业?
    注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼法定代表人:其实联系人:潘世友电话:021-54509998传真:021-64385308客户服务电话:400-181-8188网址:http://www.1234567.com.cn
    ?(9)上海好买基金销售有限企业?
    注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人:杨文斌联系人:张茹电话:021-20613610客户服务电话:400-700-9665网址:http://www.ehowbuy.com
    ?(10)蚂蚁(杭州)基金销售有限企业?
    注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼法定代表人:陈柏青联系人:朱晓超电话:021-60897840传真:0571-26697013客户服务电话:400-076-6123网址:http://www.fund123.cn
    ?(11)浙江同花顺基金销售有限企业?
    注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼法定代表人:凌顺平联系人:吴杰电话:0571-88911818传真:0571-86800423客户服务电话:400-877-3772网址:www.5ifund.com
    ?(12)上海利得基金销售有限企业?
    注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人:李兴春联系人:徐鹏电话:021-50583533传真:021-50583633客户服务电话:400-921-7755网址:http://a.leadfund.com.cn/
    ?(13)嘉实财富管理有限企业?
    注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层法定代表人:赵学军联系人:余永键电话:010-85097570传真:010-65215433客户服务电话:400-021-8850网址:www.harvestwm.cn
    ?(14)深圳腾元基金销售有限企业?
    注册地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808办公地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808法定代表人:曾革联系人:鄢萌莎电话:0755-33376922传真:0755-33065516客户服务电话:400-990-8600网址:www.tenyuanfund.com
    ?(15)北京恒天明泽基金销售有限企业?
    注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层法定代表人:周斌联系人:马鹏程电话:010-57756074传真:010-56810782客户服务电话:400-786-8868网址:www.chtwm.com
    ?(16)北京汇成基金销售有限企业?
    注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108法定代表人:王伟刚联系人:丁向坤电话:010-56282140传真:010-62680827客户服务电话:400-619-9059网址:www.fundzone.cn
    ?(17)北京钱景基金销售有限企业?
    注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012法定代表人:赵荣春联系人:魏争电话:010-57418829传真:010-57569671客户服务电话:400-893-6885网址:www.qianjing.com
    ?(18)海银基金销售有限企业?
    注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼法定代表人:刘惠联系人:毛林电话:021-80133597传真:021-80133413客户服务电话:400-808-1016网址:www.fundhaiyin.com
    ?(19)北京新浪仓石基金销售有限企业?
    注册地址:北京市海淀区北四环西路58号906室办公地址:北京市海淀区北四环西路58号906室、903室法定代表人:张琪联系人:付文红电话:010-82628888-5657传真:010-82607516客户服务电话:010-62675369网址:www.xincai.com
    ?(20)上海万得基金销售有限企业?
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人:王廷富联系人:姜吉灵电话:021-5132 7185传真:021-6888 2281客户服务电话:400-821-0203网址:www.520fund.com.cn
    ?(21)北京微动利基金销售有限企业?
    注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341法定代表人:梁洪军联系人:季长军电话:010-52609656传真:010-51957430客户服务电话:400-819-6665网址:www.buyforyou.com.cn
    ?(22)上海凯石财富基金销售有限企业?
    注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼法定代表人:陈继武联系人:李晓明电话:021-63333319传真:021-63332523客户服务电话:400-643-3389网址:www.lingxianfund.com
    ?(23)深圳富济财富管理有限企业?
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室法定代表人:齐小贺联系人:陈勇军电话:0755-83999907传真:0755-83999926客户服务电话:0755-83999913网址:www.jinqianwo.cn
    ?(24)上海陆金所基金销售有限企业?
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人:郭坚联系人:宁博宇电话:021-20665952传真:021-22066653客户服务电话:400-821-9031网址:www.lufunds.com
    ?(25)珠海盈米财富管理有限企业?
    注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人:肖雯联系人:吴煜浩电话:020-89629099传真:020-89629011客户服务电话:020-80629066网址:www.yingmi.cn
    ?(26)和耕传承基金销售有限企业?
    注册地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602办公地址:郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602法定代表人:李淑慧联系人:董亚芳电话:0371-85518391传真:0371-85518397客户服务电话:400-360-0000网址:www.nicaifu.com
    ?(27)北京懒猫金融信息服务有限企业?
    注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119办公地址:北京市朝阳区呼家楼安联大厦715法定代表人:许现良联系人:张苗苗电话:15110085067传真:010-87723200客户服务电话:400-150-0882网址:www.lanmao.com
    ?(28)大连网金基金销售有限企业?
    注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室法定代表人:卜勇联系人:卜勇电话:0411-39027800传真:0411-39027888客户服务电话:400-089-9100网址:http://www.yibaijin.com/
    ?(29)深圳市金斧子基金销售有限企业?
    注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼法定代表人:赖任军联系人:张烨电话:0755-66892301传真:0755-66892399客户服务电话:400-950-0888网址:www.jfzinv.com
    ?(30)北京蛋卷基金销售有限企业?
    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐联系人:戚晓强电话:15810005516传真:010-85659484客户服务电话:400-061-8518网址:danjuanapp.com
    ?(31)深圳前海凯恩斯基金销售有限企业? 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限企业)办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A法定代表人:高锋联系人:李勇电话:0755-83655588传真:0755-83655518客户服务电话:400-804-8688网址:www.keynesasset.com
    二、登记机构
    名称: 博时基金管理有限企业
    住所:  广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址: 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
    法定代表人:张光华
    电话: 010-65171166
    传真: 010-65187068
    联系人: 许鹏
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海源泰律师事务所
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
    办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
    负责人:廖海
    电话: 021- 51150298
    传真: 021- 51150398
    联系人:刘佳
    经办律师:廖海、刘佳
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    实行事务合伙人:李丹
    联系电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    联系人:沈兆杰
    经办注册会计师:沈兆杰、张振波
    四、基金的名称
    博时裕利纯债债券型证券投资基金
    五、基金的类型
    债券型
    六、基金运作方式
    本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期。
    七、基金的投资目标
    在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
    八、基金的投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支撑证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
    基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    九、基金的投资策略
    本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、企业研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、企业配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、企业研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。
    首先,本组合宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略。
    一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。
    其次,本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。
    1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
    (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
    (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。
    2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多,同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,本基金分别采用以下的分析策略:
    (1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。
    (2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。
    3、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。
    本组合将采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。
    针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
    4、个券挖掘策略。本部分策略强调企业价值挖掘的重要性,在行业周期特征、企业基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的企业,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。
    十、基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
    本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的选择来增强债券投资的收益。中债综合指数由中央国债登记结算有限企业编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准;由于本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,采用90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重,10%作为现金资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。
    若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
    十一、基金的风险收益特征
    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
    十二、基金投资组合报告
    博时基金管理企业的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人根据基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
    1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 - -
    其中:股票 - -
    2 固定收益投资 5,869,241,100.00 97.45
    其中:债券 5,866,391,100.00 97.40
    资产支撑证券 2,850,000.00 0.05
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 10,843,717.97 0.18
    7 其他各项资产 142,969,117.57 2.37
    8 合计 6,023,053,935.54 100.00
    2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 4,645,380,000.00 77.16
    其中:政策性金融债 3,599,889,000.00 59.79
    4 企业债券 177,505,000.00 2.95
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 165,313,500.00 2.75
    7 可转债(可交换债) - -
    8 同业存单 878,192,600.00 14.59
    9 其他 - -
    10 合计 5,866,391,100.00 97.44
    5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 018005 国开1701 9,000,000 898,380,000.00 14.92
    2 150317 15进出17 4,000,000 398,160,000.00 6.61
    3 140439 14农发39 3,800,000 384,180,000.00 6.38
    4 111784681 17哈尔滨银行CD180 3,000,000 286,380,000.00 4.76
    5 170310 17进出10 2,600,000 257,608,000.00 4.28
    6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 1789144 17光盈2A 1,000,000.00 2,850,000.00 0.05
    7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    11 投资组合报告附注
    11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    11.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 142,969,117.57
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 142,969,117.57
    11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    十三、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    2016.5.9-2016.12.31 1.30% 0.11% 1.22% 0.09% 0.08% 0.02%
    2017.1.1-2017.12.31 1.87% 0.05% 0.37% 0.06% 1.50% -0.01%
    2018.1.1-2018.3.31 2.00% 0.06% 1.73% 0.04% 0.27% 0.02%
    2016.5.9-2018.3.31 5.25% 0.08% 3.35% 0.07% 1.90% 0.01%
    十四 基金费用与税收
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E× 0.30%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,在次月前3个工作日内,由基金管理人向基金托管人发送管理费划款指令,基金托管人核对无误后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E× 0.10%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月前3个工作日内,由基金管理人向基金托管人发送托管费划款指令,基金托管人复核无误后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    3、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规实行。
    基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    十五、对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2017年12月23日刊登的本基金原招募说明书(<博时裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书>)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
    1、 在“一、绪言”中,对招募说明书依照的法律进行了更新;
    2、 在“二、释义”中,更新了13与55条释义;
    3、 在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
    4、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;
    5、 在“五、相关服务机构”中,对直销机构、代销机构以及审计会计师事务所相关信息进行了更新;
    6、在“七、基金份额的申购与赎回”中,更新了 “(四)申购与赎回的数额限制”、“(六)申购费率、赎回费率”、“(九)拒绝或暂停申购的情形及处理”、“(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“(十一)巨额赎回的情形及处理方式”的内容。
    7、在“八、基金的投资”中,更新了 “(二)投资范围”、“(五)投资限制”“(九)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2018年3月31日;
    8、在“九、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为2018年3月31日;
    9、在“十一、基金资产的估值”中,更新了 “(六)暂停估值的情形”的内容;
    10、在“十五、基金的信息披露”中,更新了 “(五)公开披露的基金信息”的内容;
    11、在“十六、风险揭示”中,更新了 “(一)投资于本基金的主要风险”的内容;
    12、在“十八、基金合同的内容摘要”中,更新了 “(五)基金财产的投资方向和投资限制”的内容;
    13、在“十九、基金托管协议的内容摘要”中,更新了“(一)托管协议当事人”、 “(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”的内容;
    14、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新。
    (一)、2018年05月05日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕利纯债债券型证券投资基金分红公告》;
    (二)、2018年04月20日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕利纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告》;
    (三)、2018年03月31日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕利纯债债券型证券投资基金2017年年度报告(摘要)》;
    (四)、2018年03月27日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕利纯债债券型证券投资基金托管协议》;《博时裕利纯债债券型证券投资基金基金合同》;
    (五)、2018年03月24日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定:博时裕利纯债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照表》;《关于博时基金管理有限企业根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》;
    (六)、2018年03月07日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕利纯债债券型证券投资基金分红公告》;
    (七)、2018年01月20日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕利纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告》;
    (八)、2017年12月23日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕利纯债债券型证券投资基金招募说明书2017年第2号(摘要)》;
    博时基金管理有限企业
    2018年6月23日
    
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