博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号(摘要)

    博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
    2018年第2号
    【重要提示】
    本基金经中国证监会2016年11月9日证监许可[2016]2608号文准予注册。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风险及其他风险等。本基金为灵活配置混合型基金,属于中高收益/风险特征的基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
    本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
    本基金以1.00元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。
    投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年6月7日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。
    第一部分 基金管理人
    一、基金管理人概述
    名称: 博时基金管理有限企业
    住所: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    法定代表人:张光华
    成立时间: 1998年7月13日
    注册资本: 2.5亿元人民币
    存续期间: 持续经营
    联系人: 韩强
    联系电话: (0755)8316 9999
    博时基金管理有限企业(以下简称“企业”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前企业股东为招商证券股份有限企业,持有股份49%;中国长城资产管理企业,持有股份25%;天津港(集团)有限企业,持有股份6%;上海汇华实业有限企业,持有股份12%;上海盛业股权投资基金有限企业,持有股份6%;广厦建设集团有限责任企业,持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。
    企业设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责引导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
    企业下设两大总部和二十九个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
    权益投资总部负责企业所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市企业及市场的研究。固定收益总部负责企业所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。
    市场部负责企业市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、企业零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责企业社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支撑与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责企业全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务企业等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支撑、品牌传播、对外国媒体体宣传等工作。
    宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支撑。交易部负责实行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责企业各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责企业权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责企业的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责企业所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责企业绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责企业互联网金融战略规划的设计和实施,企业互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动企业相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。
    董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、企业治理、战略发展研究、企业学问建设;与企业治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责企业的行政后勤支撑、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责企业的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责企业预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善企业投资风险管理制度与流程,组织实施企业投资风险管理与绩效分析工作,确保企业各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对企业投资决策、基金运作、内部管理、制度实行等方面进行监察,并向企业管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
    另设北京分企业、上海分企业、沈阳分企业、郑州分企业和成都分企业,分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子企业博时资本管理有限企业,以及境外子企业博时基金(国际)有限企业。
    截止到2018年3月31日,企业总人数为535人,其中研究员和基金经理超过87%拥有硕士及以上学位。
    企业已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等企业管理制度体系。
    二、主要成员情况
    1、基金管理人董事会成员
    张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,招商银行副行长、实行董事、副董事长、党委副书记,在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限企业董事长、招商信诺人寿保险有限企业董事长、招银国际金融有限企业董事长、招银金融租赁有限企业董事长。2015年8月起,任博时基金管理有限企业董事长暨法定代表人。
    江向阳先生,董事。2015年7月起任博时基金管理有限企业总经理。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994-1997年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015年1月至7月,任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限企业党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼资讯办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究设计院情报室干部。
    彭磊女士,分别于 1994年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位,以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类企业担任管理或行政职位,拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理企业实行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限企业,历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限企业董事;自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限企业董事;自 2016年 4 月起担任招商局金融集团有限企业副总经理。
    王金宝先生,硕士,董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作,任教师。1995年4月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月,任博时基金管理有限企业第二届、第三届监事会监事。2008年7月起,任博时基金管理有限企业第四届至第六届董事会董事。
    陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理企业,现任投资投行事业部副总经理。
    张灏先生,1978年生,学士。2000年毕业于美国麻省理工学院,获得数学学士学位和经济学学士学位。2000年起,任职于瑞士信贷(CSFB)纽约办公室并加入企业并购部门担任经理,负责全球电讯及消费零售行业的并购项目;2005年,加入摩根大通(JP Morgan)香港办公室担任副总裁,负责大中华区的企业并购项目;2008年,加入著名基金企业德劭集团(DE Shaw& Co.)之大中华区私募股权投资部门担任实行董事。2013年至今,加入上海信利股权投资基金管理有限企业担任董事及上海汇华实业有限企业担任投资总监,并负责股权投资项目管理。
    顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂,任共青团总支书记;1983年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商局蛇口工业区免税品有限企业董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限企业董事副总经理、总经理;招商局蛇口工业区有限企业副总经理、国际招商局贸易投资有限企业董事副总经理;蛇口招商港务股份有限企业董事总经理;招商局蛇口工业区有限企业董事总经理;香港海通有限企业董事总经理;招商局科技集团有限企业董事总经理、招商局蛇口工业区有限企业副总经理。2008年退休。2008年2月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;2008年11月至2010年10月,兼任招商局科技集团有限企业实行董事;2009年6月至今,兼任中国平安保险(集团)股份有限企业外部监事、监事会主席;2011年3月至今,兼任湘电集团有限企业外部董事;2013年5月至2014年8月,兼任德华安顾人寿保险有限企业(ECNL)董事;2013年6月至今,兼任深圳市昌红科技股份有限企业独立董事。2014年11月起,任博时基金管理有限企业第六届董事会独立董事。
    姜立军先生,1955年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974年12月参加工作,历任中国远洋运输总企业财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务企业财务部经理、日本中铃海运服务企业财务部经理、中远(英国)企业财务部经理、香港益丰船务企业财务部经理、香港-佛罗伦租箱企业(香港上市企业)副总经理、中远太平洋有限企业(香港上市企业)副总经理、中远日本企业财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限企业副总会计师等职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限企业(A股上市企业)首席实行官、董事。2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限企业(新加坡上市企业)总裁、董事会副主席、中远控股(新加坡)有限企业总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12,任中国远洋控股股份有限企业实行(A+H上市企业)实行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼任中国上市企业协会副监事长、天津上市企业协会副会长;2014.9-2015.12,兼任中国上市企业协会监事会专业委员会副主任委员。
    赵如冰先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记;1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发企业党组书记、总经理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限企业(上市企业代码0037)副董事长、长城证券有限责任企业副董事长、深圳华能电讯有限企业董事长;2000.01-2004.07,华能南方企业被国家电力企业重组后,任华能房地产开发企业副总经理,长城证券有限责任企业副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产开发企业党组书记、总经理;2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理企业董事长、景顺长城资产管理(深圳)企业董事长;2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限企业副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。
    2、基金管理人监事会成员
    车晓昕女士,硕士,监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限企业经理、招商证券股份有限企业投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限企业财务管理董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限企业第四至六届监事会监事。
    陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理企业,历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分企业党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限企业机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限企业监事。
    赵兴利先生,硕士,监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易企业财务科科长、天津港货运企业会计主管、华夏人寿保险股份有限企业财务部总经理、天津港财务有限企业常务副总经理。2012年5月筹备天津港(集团)有限企业金融事业部,2011年11月至今任天津港(集团)有限企业金融事业部副部长。2013年3月起,任博时基金管理有限企业第五至六届监事会监事。
    郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险企业总企业、博时基金管理有限企业工作。现任博时基金管理有限企业人力资源部总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限企业第四至六届监事会监事。
    黄健斌先生,工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限企业、广发基金管理有限责任企业投资管理部、中银国际基金管理有限企业基金管理部工作。2005年加入博时基金管理企业,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任企业总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限企业董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限企业监事会员工监事。
    严斌先生,硕士,监事。1997年7月起先后在华侨城集团企业、博时基金管理有限企业工作。现任博时基金管理有限企业财务部总经理。2015年5月起,任博时基金管理有限企业第六届监事会监事。
    3、高级管理人员
    张光华先生,简历同上。
    江向阳先生,简历同上。
    王德英先生,硕士,副总经理。1995年起先后在北京清华计算机企业任开发部经理、清华紫光股份企业CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限企业,历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、企业代总经理。现任企业副总经理,主管IT、运作、指数与量化投资等工作,博时基金(国际)有限企业及博时资本管理有限企业董事。
    董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总企业、中技上海投资企业、融通基金管理有限企业、长城基金管理有限企业从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限企业,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限企业董事。现任企业副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时基金(国际)有限企业董事。
    邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资企业从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限企业,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任企业副总经理、兼任博时基金(国际)有限企业董事、博时资本管理有限企业董事。
    徐卫先生,硕士,副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限企业,现任企业副总经理兼博时资本管理有限企业董事、博时基金(国际)有限企业董事。
    孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限企业,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任企业督察长,兼任博时基金(国际)有限企业董事、博时资本管理有限企业副董事长。
    4、本基金基金经理
    王申先生,博士。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限企业,历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监、博时锦禄纯债债券基金(2016.11.8-2017.10.19)、博时民丰纯债债券基金(2016.11.30-2017.12.29)、博时安慧18个月定开债基金(2016.12.16-2017.12.29)、博时合惠货币基金(2017.1.13-2018.3.15)、博时智臻纯债债券基金(2016.8.30-2018.3.15)、博时民泽纯债债券基金(2017.1.13-2018.3.15)、博时富嘉纯债债券基金(2017.1.20-2018.3.15)、博时汇享纯债债券基金(2017.2.28-2018.3.15)、博时丰达纯债债券基金(2016.11.8-2018.3.29)、博时丰达6个月定开债发起式基金(2018.3.29-2018.4.23)的基金经理。现任固定收益总部研究组总监兼博时宏观回报债券基金(2015.5.22-至今)、博时新财富混合基金(2015.6.24-至今)、博时富鑫纯债债券基金(2016.11.17-至今)、博时鑫润混合基金(2016.12.7-至今)、博时鑫泰混合基金(2016.12.29-至今)、博时富腾纯债债券基金(2017.6.27-至今)、博时盈海纯债债券基金(2017.8.14-至今)、博时鑫禧混合基金(2017.9.26-至今)的基金经理。
    历任基金经理:过钧先生,2017年2月10日至2018年5月21日担任本基金的基金经理。
    5、投资决策委员会成员
    委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光
    江向阳先生,简历同上。
    邵凯先生,简历同上。
    黄健斌先生,简历同上。
    李权胜先生,硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习,获理学学士学位。1998年至2001年继续就读于北京大学,获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目,获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作,任研究员;2003年12月至2006年2月在银华基金工作,任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限企业,任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金(2012.8.28-2014.12.26)基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2016.7.25-2018.1.5)基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金(2013.12.19-至今)基金经理。现任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理,权益投资价值组负责人,企业投资决策委员会成员。
    欧阳凡先生,硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限企业,曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。
    魏凤春先生,经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券企业工作。2011年加入博时基金管理有限企业,历任投资经理、博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。
    王俊先生,硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限企业。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金(2017.6.5-至今)的基金经理。
    过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口企业、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限企业、美国通用电气企业、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限企业,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金(2005.8.24-2010.8.3)的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-2014.4.2)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013.9.13-2015.7.16)、博时新财富混合型证券投资基金(2015.6.24-2016.7.4)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014.6.10-2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016.10.24-2018.5.5)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-2018.5.21)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金(2009.6.10-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016.2.29-至今)、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016.3.29-至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016.9.6-至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016.9.29-至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016.10.17-至今)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017.1.10-至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-至今)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017.12.13-至今)的基金经理。
    白仲光先生,博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理企业工作。2015年加入博时基金管理有限企业,曾任股票投资部绝对收益组投资总监,现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    第二部分 基金托管人
    一、基金托管人概述
    本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限企业,基本信息如下:
    名称: 上海浦东发展银行股份有限企业
    注册地址:上海市中山东一路12号
    办公地址:上海市中山东一路12号
    法定代表人:高国富
    成立时间: 1992年10月19日
    经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,企业主营业务主要包括:吸取公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
    组织形式: 股份有限企业
    注册资本: 293.52亿元人民币
    存续期间: 持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
    联系人:朱萍
    联系电话:(021)61618888
    上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
    上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
    目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券企业客户资产托管、期货企业客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
    二、主要人员情况
    高国富,男,1956年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发(控股)企业总经理;上海外高桥保税区管委会副主任;上海万国证券企业代总裁;上海久事企业总经理;上海市城市建设投资开发总企业总经理;中国太平洋保险(集团)股份有限企业党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限企业党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员,中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员,上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。
    刘信义,男,1965年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理,上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理,上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国盛集团有限企业总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。
    三、基金托管业务经营情况
    截止2018年3月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为2791.87亿元,比去年末减少0.91%。托管证券投资基金共一百三十三只,分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、银华永泰债券型基金、长信利众债券基金(LOF)、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金年、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、国联安鑫悦基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长盈保本基金、中信建投稳溢保本基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛定期开放基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、鹏华兴锐定期开放基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫盛混合基金、汇安嘉汇纯债债券基金、鹏华普泰债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安丰泰灵活配置混合基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、博时鑫禧灵活配置混合基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、中金价值轮动灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、国泰恒益灵活配置混合型基金、国泰瑞益灵活配置混合型基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金等。
    第三部分 相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    (一)直销机构
    博时基金管理有限企业北京直销中心
    名称: 博时基金管理有限企业北京直销中心
    地址:????  北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
    电话: 010-65187055
    传真:?  010-65187032、010-65187592
    联系人: 韩明亮
    博时一线通: 95105568(免长途话费)
    (二) 代销机构
    (1)深圳众禄金融控股股份有限企业  注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼法定代表人:薛峰联系人:童彩平电话:0755-33227950传真:0755-33227951客户服务电话:400-678-8887网址:https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
    ?(2)上海天天基金销售有限企业  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼法定代表人:其实联系人:潘世友电话:021-54509998传真:021-64385308客户服务电话:400-181-8188网址:http://www.1234567.com.cn
    ?(3)上海好买基金销售有限企业  注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人:杨文斌联系人:张茹电话:021-20613610客户服务电话:400-700-9665网址:http://www.ehowbuy.com
    ?(4)蚂蚁(杭州)基金销售有限企业  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼法定代表人:陈柏青联系人:朱晓超电话:021-60897840传真:0571-26697013客户服务电话:400-076-6123网址:http://www.fund123.cn
    ?(5)浙江同花顺基金销售有限企业  注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼法定代表人:凌顺平联系人:吴杰电话:0571-88911818传真:0571-86800423客户服务电话:400-877-3772网址:www.5ifund.com
    ?(6)北京恒天明泽基金销售有限企业  注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层法定代表人:周斌联系人:马鹏程电话:010-57756074传真:010-56810782客户服务电话:400-786-8868网址:www.chtwm.com
    ?(7)北京汇成基金销售有限企业  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108法定代表人:王伟刚联系人:丁向坤电话:010-56282140传真:010-62680827客户服务电话:400-619-9059网址:www.fundzone.cn
    ?(8)北京钱景基金销售有限企业  注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012法定代表人:赵荣春联系人:魏争电话:010-57418829传真:010-57569671客户服务电话:400-893-6885网址:www.qianjing.com
    ?(9)深圳富济财富管理有限企业  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室法定代表人:齐小贺联系人:陈勇军电话:0755-83999907传真:0755-83999926客户服务电话:0755-83999913网址:www.jinqianwo.cn
    ?(10)上海陆金所基金销售有限企业  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人:郭坚联系人:宁博宇电话:021-20665952传真:021-22066653客户服务电话:400-821-9031网址:www.lufunds.com
    ?(11)珠海盈米财富管理有限企业  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人:肖雯联系人:吴煜浩电话:020-89629099传真:020-89629011客户服务电话:020-80629066网址:www.yingmi.cn
    ?(12)深圳市金斧子基金销售有限企业  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层法定代表人:赖任军联系人:刘昕霞电话:0755-29330513传真:0755-26920530客户服务电话:400-930-0660网址:www.jfzinv.com
    ?(13)北京蛋卷基金销售有限企业  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐联系人:戚晓强电话:15810005516传真:010-85659484客户服务电话:400-061-8518网址:danjuanapp.com
    基金管理人可根据有关法律法规,变更、增减发售本基金的销售机构,并及时公告。
    二、登记机构
    名称:博时基金管理有限企业
    住所:  广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址: 北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座5层
    法定代表人:张光华
    电话: (010)65171166
    传真: (010)65187068
    联系人: 许鹏
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海市通力律师事务所
    注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    电话: 021- 31358666
    传真: 021- 31358600
    负责人:俞卫锋
    联系人:陆奇
    经办律师:安冬、陆奇
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    实行事务合伙人:李丹
    联系电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    联系人:沈兆杰
    经办注册会计师:张振波、沈兆杰
    第四部分 基金的名称
    博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金
    第五部分 基金的类型
    契约型开放式
    第六部分 基金的投资目标
    本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
    第七部分 投资的方向
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、企业债、可交换企业债券、可转换企业债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支撑证券、债券回购、银行存款、国债期货、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的0-3%。
    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    第八部分 投资策略
    (一)资产配置策略
    本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
    (二)债券投资策略
    本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。
    1、期限结构策略
    通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
    2、信用策略
    信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。
    3、互换策略
    不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。
    4、息差策略
    通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。
    5、可转换债券投资策略
    本基金利用宏观经济变化和上市企业的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。
    6、中小企业私募债券投资策略
    针对中小企业私募债券,本基金以持有到期、获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。
    (三)股票投资策略
    本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,主要遵循以下三个步骤:
    (1)本基金将对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。
    根据一系列指标对市场上所有股票的风格特征进行评估。成长股的重要评估指标是考察企业的成长性。价值投资的核心思想是寻找市场上被低估的股票。通过以上评估,初步筛选出成长与价值股票池。
    (2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。
    (3)进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。
    在以上形成的价值股、成长股股票池中,本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言,成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整。以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体收益率。
    (四)金融衍生品投资策略
    1、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。
    2、股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
    3、国债期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
    (五)资产支撑证券投资策略
    本基金将通过对资产支撑证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支撑证券的投资。
    未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
    第九部分 基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%
    沪深300指数是由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,于2005年4月8日正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。因此,以“沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%”为本基金业绩比较基准能够较好反应本基金的产品特性及风险收益特征。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,基金管理人经与基金托管人协商一致,在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
    第十部分、基金的风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
    第十一部分、基金的投资组合报告
    博时基金管理企业的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
    1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 145,857,561.05 78.41
    其中:股票 145,857,561.05 78.41
    2 固定收益投资 35,521,369.38 19.10
    其中:债券 35,521,369.38 19.10
    资产支撑证券 - -
    3 贵金属投资 - -
    4 金融衍生品投资 - -
    5 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    6 银行存款和结算备付金合计 3,653,681.35 1.96
    7 其他各项资产 974,922.99 0.52
    8 合计 186,007,534.77 100.00
    2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 2,670,408.00 1.45
    C 制造业 42,364,186.60 22.94
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
    E 建筑业 19,891,200.00 10.77
    F 批发和零售业 3,725,402.87 2.02
    G 交通运输、仓储和邮政业 7,664,159.62 4.15
    H 住宿和餐饮业 - -
    I 信息传输、App和信息技术服务业 6,768,203.96 3.66
    J 金融业 49,884,000.00 27.01
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 12,890,000.00 6.98
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管理业 - -
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 学问、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计 145,857,561.05 78.98
    3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 002310 东方园林 960,000 19,891,200.00 10.77
    2 600104 上汽集团 481,100 16,362,211.00 8.86
    3 000651 GREE电器 340,000 15,946,000.00 8.63
    4 601998 中信银行 2,200,000 14,190,000.00 7.68
    5 002027 分众传媒 1,000,000 12,890,000.00 6.98
    6 601601 中国太保 370,000 12,554,100.00 6.80
    7 601009 南京银行 1,000,000 8,170,000.00 4.42
    8 601021 春秋航空 250,000 7,627,500.00 4.13
    9 002142 宁波银行 400,000 7,612,000.00 4.12
    10 601318 中国平安 90,000 5,877,900.00 3.18
    4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 14,805,360.00 8.02
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 19,298,000.00 10.45
    其中:政策性金融债 19,298,000.00 10.45
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 可转债(可交换债) 1,418,009.38 0.77
    8 同业存单 - -
    9 其他 - -
    10 合计 35,521,369.38 19.23
    5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 170215 17国开15 200,000 19,298,000.00 10.45
    2 019563 17国债09 100,000 10,002,000.00 5.42
    3 019571 17国债17 48,000 4,803,360.00 2.60
    4 128024 宁行转债 7,900 907,868.00 0.49
    5 123006 东财转债 2,168 266,577.28 0.14
    6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支撑证券。
    7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    11 投资组合报告附注
    11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除分众传媒(002027)和南京银行(601009)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    2017年6月8日,分众传媒信息技术股份有限企业发布公告称,因临时报告信息未披露、披露不及时、不完整及未按股东大会授权范围内购买银行理财产品等原因,被广东证监局处以出具警示函的行政监管措施。
    2018年1月30日,南京银行股份有限企业发布公告称,因该企业镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则,被中国银行业监督管理委员会江苏监管局处以罚款的行政处罚。
    对该股票投资决策程序的说明:
    根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
    11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    11.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 41,341.29
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 921,034.01
    5 应收申购款 12,547.69
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 974,922.99
    11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号(摘要)
    5-25
    第十二部分 基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
    1、博时鑫润A
    期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
    2016.12.07-2016.12.31 0.20% 0.01% -2.54% 0.43% 2.74% -0.42%
    2017.01.01-2017.12.31 11.34% 0.48% 10.65% 0.32% 0.69% 0.16%
    2018.01.01-2018.03.31 -0.89% 1.09% -0.56% 0.59% -0.33% 0.50%
    2016.12.07-2018.03.31 10.57% 0.63% 7.24% 0.39% 3.33% 0.24%
    2、博时鑫润C
    期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
    2016.12.07-2016.12.31 0.21% 0.01% -2.54% 0.43% 2.75% -0.42%
    2017.01.01-2017.12.31 11.58% 0.48% 10.65% 0.32% 0.93% 0.16%
    2018.01.01-2018.03.31 -0.91% 1.09% -0.56% 0.59% -0.35% 0.50%
    2016.12.07-2018.03.31 10.79% 0.62% 7.24% 0.39% 3.55% 0.23%
    第十三部分 基金费用与税收
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、C类基金份额的销售服务费;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券、期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、基金的账户开户费用、账户维护费用;
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.50%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于次月首日起3个工作日内按照指定账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动于3个工作日内按照指定账户路径从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。
    3、销售服务费
    本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。
    本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.1%年费率计提。 计算方法如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
    E为C类基金份额前一日基金资产净值
    销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人按照与基金管理人核对一致的财务数据,自动于3个工作日内按照指定账户路径从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
    上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、基金合同生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规实行。
    第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年1月20日刊登的本基金原招募说明书《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
    在“重要提示”中,对对投资范围和风险进行了补充;
    在“第一部分 绪言”中,对招募说明书依照的法律进行了更新;
    在“第二部分 释义”中,对部分内容进行了更新;
    在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
    在“第四部分 基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;
    6、在“第五部分 相关服务机构”中,对直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新;
    7、在“第七部分 基金份额的申购与赎回”中,更新了“三、申购与赎回的数额限制”、“九、拒绝或暂停申购的情形及处理”、“十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”、“十一、巨额赎回的情形及处理方式”;
    8、在“第八部分 基金的投资”中,更新了“二、投资范围”、“五、投资限制”、“九、基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2018年3月31日;
    9、在“第九部分 基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容;
    10、在“第十一部分 基金资产的估值”中,更新了“六、暂停估值的情形”;
    11、在“第十五部分 基金的信息披露”中,更新了“五、公开披露的基金信息”;
    12、在“第十六部分 风险揭示”中,更新了“一、投资于本基金的主要风险”;
    13、在“第十九部分 基金托管协议的内容摘要” 中,更新了托管人的基本信息,本基金的投资比例、投资限制、暂停估值的情形等内容;
    14、在“第二十一部分 其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:
    (一) 2018年05月23日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限企业关于博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理变更的公告》;
    (二) 2018年04月20日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告》;
    (三) 2018年04月12日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金分红公告》;
    (四) 2018年03月31日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告(摘要)》;
    (五) 2018年03月27日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
    (六) 2018年03月26日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
    (七) 2018年03月24日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定:博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照表》、《关于博时基金管理有限企业根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》;
    (八) 2018年01月20日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号(摘要)》;
    (九) 2018年01月20日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告》。
    博时基金管理有限企业
    2018年7月21日
    5-92
    
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