鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

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    鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型
    证券投资基金
    更新的招募说明书摘要
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    基金管理人:鹏华基金管理有限企业
    基金托管人:招商银行股份有限企业
    2018年7月
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    重要提示
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    本基金经2016年10月21日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2378《关于准予鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2016年12月13日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
    本招募说明书所载内容截止日为2018年6月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日 (未经审计)。
    一、基金管理人
    一、基金管理人概述
    1、名称:鹏华基金管理有限企业
    2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
    3、设立日期:1998年12月22日
    4、法定代表人:何如
    5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
    6、电话:(0755)82021233?????? 传真:(0755)82021155
    7、联系人:吕奇志
    8、注册资本:人民币1.5亿元
    9、股权结构:
    出资人名称 出资额(万元) 出资比例
    国信证券股份有限企业 7,500 50%
    意大利欧利盛资本资产管理股份企业(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49%
    深圳市北融信投资发展有限企业 150 1%
    总? 计 15,000 100%
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    二、主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件企业深圳企业副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限企业董事长、党委书记,鹏华基金管理有限企业董事长。
    邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总企业主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限企业副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限企业总裁、党总支书记。
    孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算企业常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限企业助理总经理、香港深业控股有限企业副总经理、中国高新技术产业投资管理有限企业董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限企业董事总裁, 国信证券股份有限企业副总裁,国信证券股份有限企业企业顾问。
    Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席实行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限企业(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际实行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份企业(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份企业(Epsilon SGR)首席实行官,欧利盛资本股份企业(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席实行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份企业(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
    Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限企业(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份企业(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份企业(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份企业(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。
    周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳HUAWEI技术有限企业定价中心经理助理、国信证券股份有限企业资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限企业财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。
    史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
    张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任企业董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任企业监事长兼党委副书记。
    高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限企业,现任曼达林投资顾问有限企业实行合伙人。
    2、基金管理人监事会成员
    黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信企业、正大财务企业工作,曾任鹏华基金管理有限企业董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限企业董事长。
    陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限企业资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
    SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份企业(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份企业(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。
    于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2011年7月加盟鹏华基金管理有限企业,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。
    郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限企业证券基金事业部副经理、招商基金管理有限企业基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限企业,现任登记结算部总经理。
    刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问企业咨询顾问,南方基金管理有限企业北京分企业副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限企业,现任鹏华基金管理有限企业总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分企业总经理。
    3、高级管理人员情况
    何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件企业深圳企业副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限企业董事长、党委书记,鹏华基金管理有限企业董事长。
    邓召明先生,董事,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总企业主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限企业副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限企业总裁、党总支书记。
    高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限企业经理,博时基金管理有限企业博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限企业副总裁。
    邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,现任鹏华基金管理有限企业副总裁。
    高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限企业监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限企业监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限企业副总裁。
    苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券企业研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限企业渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限企业信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限企业总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限企业副总裁。
    高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监会办公厅资讯处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限企业督察长。
    韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限企业固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限企业副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
    4、本基金基金经理
    刘方正先生,国籍中国,理学硕士,8年证券基金从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限企业,从事债券研究工作,担任固定收益部高级研究员、基金经理助理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2016年08月担任鹏华弘达混合基金基金经理,2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华弘惠混合基金基金经理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华兴泰定开混合 基金基金经理,2016年12月担任鹏华兴悦定开混合基金基金经理,2017年09月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金基金经理。刘方正先生具备基金从业资格。
    本基金基金经理管理的其他基金情况:
    2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理
    2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金基金经理
    2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理
    2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理
    2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理
    2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理
    2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理
    2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理
    2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理
    2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理
    2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金基金经理
    2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金基金经理
    2016年08月担任鹏华弘达混合基金基金经理
    2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理
    2016年09月担任鹏华弘惠混合基金基金经理
    2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金基金经理
    2016年11月担任鹏华兴泰定开混合 基金基金经理
    2017年09月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理
    2018年05月担任鹏华睿投混合基金基金经理
    本基金历任的基金经理:
    无
    5、投资决策委员会成员情况
    邓召明先生,鹏华基金管理有限企业董事、总裁、党总支书记。
    高阳先生,鹏华基金管理有限企业副总裁。
    邢彪先生,鹏华基金管理有限企业副总裁。
    高鹏先生,鹏华基金管理有限企业副总裁。
    韩亚庆先生,鹏华基金管理有限企业副总裁。
    梁浩先生,鹏华基金管理有限企业研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合基金经理。
    赵强先生,鹏华基金管理有限企业资产配置与基金投资部FOF投资副总监。
    6、上述人员之间不存在近亲属关系。
    二、基金托管人
    (一)基金托管人概述
    1、基本情况
    名称:招商银行股份有限企业(以下简称“招商银行”)
    设立日期:1987年4月8日
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    注册资本:252.20亿元
    法定代表人:李建红
    行长:田惠宇
    资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
    电话:0755—83199084
    传真:0755—83195201
    资产托管部信息披露负责人:张燕
    2、发展概述
    招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的企业。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2018年3月31日,本集团总资产62,522.38亿元人民币,高级法下资本充足率15.51%,权重法下资本充足率12.79%。
    2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工81人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
    招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
    招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ;2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018年1月获得中央国债登记结算有限责任企业 “2017年度优秀资产托管机构”奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
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    (二)主要人员情况
    李建红先生,本行董事长、非实行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限企业董事长,兼任招商局国际有限企业董事会主席、招商局能源运输股份有限企业董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限企业董事长、招商局华建公路投资有限企业董事长和招商局资本投资有限责任企业董事长。曾任中国远洋运输(集团)总企业总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限企业董事、总裁。
    田惠宇先生,本行行长、实行董事,2013年5月起担任本行行长、本行实行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
    王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资企业工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。
    姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
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    (三)基金托管业务经营情况
    截至2018年3月31日,招商银行股份有限企业累计托管364只开放式基金。
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    (四) 托管人的内部控制制度
    1、? 内部控制目标
    确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、实行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
    2、? 内部控制组织结构
    招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
    一级风险防范是在招商银行总行层面对风险进行预防和控制;
    二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制;
    三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
    3、? 内部控制原则
    (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并由全体人员参与。
    (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求,以有效防范各种风险作为内部控制的核心。
    (3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和实行部门。
    (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
    (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
    (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
    (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。
    (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
    4、? 内部控制措施
    (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务操作流程、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
    (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。
    (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据实行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
    (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。
    (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
    (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业学问和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。
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    (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
    在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝实行,并马上通知基金管理人。
    基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
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    三、相关服务机构
    一、基金份额销售机构
    1、直销机构
    (1)鹏华基金管理有限企业直销中心
    办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
    联系电话:0755-82021233
    传真:0755-82021155
    联系人:吕奇志
    网址:www.phfund.com
    (2)鹏华基金管理有限企业北京分企业
    办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
    联系电话:010-88082426
    传真:010-88082018
    联系人:张圆圆
    (3)鹏华基金管理有限企业上海分企业
    办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室
    联系电话:021-68876878
    传真:021-68876821
    联系人:李化怡
    (4)鹏华基金管理有限企业武汉分企业
    办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室
    联系电话:027-85557881
    传真:027-85557973
    联系人:祁明兵
    (5)鹏华基金管理有限企业广州分企业
    办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
    联系电话:020-38927993
    传真:020-38927990
    联系人:周樱
    2、其他销售机构
    (1)银行销售机构
    1)招商银行股份有限企业
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人:李建红
    联系人:邓炯鹏
    客户服务电话:95555
    网址:www.cmbchina.com
    基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。
    二、登记机构
    名称:鹏华基金管理有限企业
    住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
    法定代表人:何如
    办公室地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
    联系电话:(0755)82021106
    传真:(0755)82021165
    负责人:吴群莉
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:广东嘉得信律师事务所
    住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A 座201
    法定代表人:闵齐双
    办公室地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A 座201
    联系电话:(0755)33391280
    传真:0755-33033086
    联系人:闵齐双
    经办律师:闵齐双、刘中良
    四、会计师事务所
    名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
    法定代表人:邹俊
    办公室地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
    联系电话:(755)2547 1000
    传真:(755)8266 8930
    联系人:蔡正轩
    经办会计师:吴钟鸣、胡悦
    四、基金的名称
    本基金名称:鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    五、基金运作方式及类型
    契约型开放式,混合型基金
    六、基金的投资目标
    在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
    七、基金的投资方向
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、企业债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(包含同业存单)、债券回购、权证、资产支撑证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    八、基金的投资策略
    1、资产配置策略
    本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。
    2、股票投资策略
    本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市企业,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
    (1)自上而下的行业遴选
    本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
    (2)自下而上的个股选择
    本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:一方面是竞争力分析,通过对企业竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市企业或未来具有广阔成长空间的企业。就企业竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支撑和策略的实行成果;就核心竞争力,分析企业的现有核心竞争力,并判断企业能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。
    另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、企业治理结构不完善的基础上,上市企业的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察企业的管理层以及管理制度。
    (3)综合研判
    本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。
    3、债券投资策略
    本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券。
    (1)久期策略
    久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。
    (2)收益率曲线策略
    收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
    (3)骑乘策略
    本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
    (4)息差策略
    本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
    (5)个券选择策略
    本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
    (6)信用策略
    本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
    (7)中小企业私募债投资策略
    本基金将深入研究发行人资信及企业运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
    4、资产支撑证券的投资策略
    本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支撑证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
    5、权证投资策略
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
    九、基金的业绩比较基准
    沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
    沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
    十、基金的风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
    十一、基金的投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限企业根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2018年01月01日起至03月31日。
    1、报告期末基金资产组合情况
    序号  项目  金额(人民币元 )  占基金总资产的比例(%)
    1  权益投资  132,418,798.53  32.18
    ?  其中:股票  132,418,798.53  32.18
    2  基金投资  -  -
    3  固定收益投资  248,619,742.10  60.42
    ?  其中:债券  248,619,742.10  60.42
    ?  资产支撑证券  -  -
    4  贵金属投资  -  -
    5  金融衍生品投资  -  -
    6  买入返售金融资产  -  -
    ?  其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -
    7  银行存款和结算备付金合计  19,805,039.14  4.81
    8  其他资产  10,643,010.46  2.59
    9  合计  411,486,590.23  100.00
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
    A  农、林、牧、渔业  6,791,547.20  1.75
    B  采矿业  -  -
    C  制造业  101,763,939.54  26.20
    D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  1,140,000.00  0.29
    E  建筑业  -  -
    F  批发和零售业  6,604,408.71  1.70
    G  交通运输、仓储和邮政业  36,659.62  0.01
    H  住宿和餐饮业  -  -
    I  信息传输、App和信息技术服务业  34,203.96  0.01
    J  金融业  7,012,000.00  1.81
    K  房地产业  703,600.00  0.18
    L  租赁和商务服务业  -  -
    M  科学研究和技术服务业  -  -
    N  水利、环境和公共设施管理业  8,332,439.50  2.15
    O  居民服务、修理和其他服务业  -  -
    P  教育  -  -
    Q  卫生和社会工作  -  -
    R  学问、体育和娱乐业  -  -
    S  综合  -  -
    合计  132,418,798.53  34.09
    (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注:无。
    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
    1  600031  三一重工  1,860,000  14,619,600.00  3.76
    2  002507  涪陵榨菜  700,024  13,510,463.20  3.48
    3  002531  天顺风能  1,400,000  10,220,000.00  2.63
    4  600054  黄山旅游  636,550  8,332,439.50  2.15
    5  002048  宁波华翔  490,000  8,021,300.00  2.07
    6  600597  光明乳业  620,000  7,917,400.00  2.04
    7  002557  洽洽食品  484,750  7,353,657.50  1.89
    8  002714  牧原股份  149,990  6,791,547.20  1.75
    9  002251  步 步 高  449,932  6,578,005.84  1.69
    10  002050  三花智控  343,000  6,091,680.00  1.57
    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
    1  国家债券  -  -
    2  央行票据  -  -
    3  金融债券  51,237,400.00  13.19
    ?  其中:政策性金融债  21,993,400.00  5.66
    4  企业债券  197,268,000.00  50.79
    5  企业短期融资券  -  -
    6  中期票据  -  -
    7  可转债(可交换债)  114,342.10  0.03
    8  同业存单  -  -
    9  其他  -  -
    10  合计  248,619,742.10  64.01
    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
    1  122437  15远洋01  300,000  29,850,000.00  7.69
    2  136038  15兴杭01  300,000  29,820,000.00  7.68
    3  136327  16特房01  300,000  29,532,000.00  7.60
    4  136391  16圆融01  300,000  29,424,000.00  7.58
    5  136622  16国君G3  300,000  29,244,000.00  7.53
    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支撑证券投资明细
    注:无。
    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注:无。
    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注:无。
    9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
    (2)本基金投资股指期货的投资政策
    本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    (1)本期国债期货投资政策
    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
    (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
    (3)本期国债期货投资评价
    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
    11、投资组合报告附注
    (1)
    本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
    (2)
    本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
    (3)其他资产构成
    序号  名称  金额(人民币元)
    1  存出保证金  136,601.75
    2  应收证券清算款  6,969,430.91
    3  应收股利  -
    4  应收利息  3,536,977.80
    5  应收申购款  -
    6  其他应收款  -
    7  待摊费用  -
    8  其他  -
    9  合计  10,643,010.46
    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号  债券代码  债券名称  公允价值  (人民币元)  占基金资产净值比例(%)
    1  127004  模塑转债  113,292.00  0.03
    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:无。
    (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    十二、基金的业绩
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:
    净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
    2016年12月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 0.01% 0.04% -1.35% 0.31% 1.36% -0.27%
    2017年1月1日至2017年12月31日 4.59% 0.14% 5.95% 0.20% -1.36% -0.06%
    2018年1月1日至2018年3月31日 -2.81% 0.54% 0.57% 0.35% -3.38% 0.19%
    自基金合同生效日至2018年3月31日 1.66% 0.26% 5.12% 0.24% -3.46% 0.02%
    十三、基金的费用与税收
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、证券账户开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.7 %÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    ?上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、与基金销售有关的费用
    1、申购费率
    本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
    通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:
    申购金额M(元) 一般申购费率 特定申购费率
    M<100万 0.8% 0.32%
    100万≤ M <500万 0.4% 0.12%
    M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元
    本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
    申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    2、赎回费率
    本基金的赎回费率如下表所示:
    持有期限 赎回费率
    在同一个开放期内申购又赎回的份额 1.5%
    持有时间不少于一个封闭期的份额 0
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的100%计入基金财产。
    五、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规实行。
    基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    十四、对招募说明书更新部分的说明
    ?
    本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
    1、因基金合同变更,对相关章节的内容进行了更新。
    2、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。
    3、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。
    4、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。
    5、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。
    6、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。
    7、在“第九部分 基金投资”部分内容进行了更新。
    8、在“第十部分 基金业绩”部分内容进行了更新。
    9、在“第二十二部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。
    ???? ??鹏华基金管理有限企业
    2018年7月
    
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