博时外服货币市场基金更新招募说明书2018年第2号(摘要)

    博时外服货币市场基金更新招募说明书2018年第2号(摘要)
    博时外服货币市场基金招募说明书更新招募说明书2018年第2号(摘要)
    博时外服货币市场基金
    更新招募说明书摘要
    2018年第2号
    本基金根据2015年1月28日中国证券监督管理委员会《关于核准博时证金宝货币市场基金募集的批复》(证监许可[2015]131号)进行募集。
    【重要提示】
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
    投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年6月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。
    第一部分 基金管理人
    一、基金管理人概述
    名称: 博时基金管理有限企业
    住所: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    法定代表人:张光华
    成立时间: 1998年7月13日
    注册资本: 2.5亿元人民币
    存续期间: 持续经营
    联系人: 韩强
    联系电话: (0755)8316 9999
    博时基金管理有限企业(以下简称“企业”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前企业股东为招商证券股份有限企业,持有股份49%;中国长城资产管理企业,持有股份25%;天津港(集团)有限企业,持有股份6%;上海汇华实业有限企业,持有股份12%;上海盛业股权投资基金有限企业,持有股份6%;广厦建设集团有限责任企业,持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。
    企业设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责引导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
    企业下设两大总部和二十九个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
    权益投资总部负责企业所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市企业及市场的研究。固定收益总部负责企业所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。
    市场部负责企业市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、企业零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责企业社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支撑与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南方负责企业全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务企业等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销策划、销售支撑、品牌传播、对外国媒体体宣传等工作。
    宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支撑。交易部负责实行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责企业各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责企业权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责企业的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作。年金投资部负责企业所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责企业绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责企业互联网金融战略规划的设计和实施,企业互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动企业相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。
    董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务;基金行业政策、企业治理、战略发展研究、企业学问建设;与企业治理及发展战略等相关的重大信息披露管理;政府公共关系管理;党务工作;博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责企业的行政后勤支撑、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责企业的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责企业预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善企业投资风险管理制度与流程,组织实施企业投资风险管理与绩效分析工作,确保企业各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对企业投资决策、基金运作、内部管理、制度实行等方面进行监察,并向企业管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
    另设北京分企业、上海分企业、沈阳分企业、郑州分企业和成都分企业,分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外,还设有全资子企业博时资本管理有限企业,以及境外子企业博时基金(国际)有限企业。
    截止到2018年3月31日,企业总人数为535人,其中研究员和基金经理超过87%拥有硕士及以上学位。
    企业已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等企业管理制度体系。
    二、主要成员情况
    1、基金管理人董事会成员
    张光华先生,博士,董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任,计划处处长,中国人民银行海南省分行副行长、党委委员,中国人民银行广州分行副行长、党委副书记,广东发展银行行长、党委副书记,招商银行副行长、实行董事、副董事长、党委副书记,在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限企业董事长、招商信诺人寿保险有限企业董事长、招银国际金融有限企业董事长、招银金融租赁有限企业董事长。2015年8月起,任博时基金管理有限企业董事长暨法定代表人。
    江向阳先生,董事。2015年7月起任博时基金管理有限企业总经理。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系,获学士学位;1994-1997年就读于中国政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006年,就读于南开大学国际经济研究所,获国际金融博士学位。2015年1月至7月,任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限企业党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼资讯办(网信办)主任;中国证监会办公厅副巡视员;中国证监会深圳专员办处长、副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长;中国农业工程研究设计院情报室干部。
    彭磊女士,分别于 1994年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学学士学位,以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类企业担任管理或行政职位,拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理企业实行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限企业,历任综合管理部副总经理、审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担任长城证券股份有限企业董事;自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限企业董事;自 2016年 4 月起担任招商局金融集团有限企业副总经理。
    王金宝先生,硕士,董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作,任教师。1995年4月进入招商证券,先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持工作)、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理(现更名为机构业务总部)、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月,任博时基金管理有限企业第二届、第三届监事会监事。2008年7月起,任博时基金管理有限企业第四届至第六届董事会董事。
    陈克庆先生,北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理,国信证券投行业务部副总经理,华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国长城资产管理企业,现任投资投行事业部副总经理。
    张灏先生,1978年生,学士。2000年毕业于美国麻省理工学院,获得数学学士学位和经济学学士学位。2000年起,任职于瑞士信贷(CSFB)纽约办公室并加入企业并购部门担任经理,负责全球电讯及消费零售行业的并购项目;2005年,加入摩根大通(JP Morgan)香港办公室担任副总裁,负责大中华区的企业并购项目;2008年,加入著名基金企业德劭集团(DE Shaw& Co.)之大中华区私募股权投资部门担任实行董事。2013年至今,加入上海信利股权投资基金管理有限企业担任董事及上海汇华实业有限企业担任投资总监,并负责股权投资项目管理。
    顾立基先生,硕士,独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂,任共青团总支书记;1983年起,先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任;招商局蛇口工业区免税品有限企业董事总经理;中国国际海运集装箱股份有限企业董事副总经理、总经理;招商局蛇口工业区有限企业副总经理、国际招商局贸易投资有限企业董事副总经理;蛇口招商港务股份有限企业董事总经理;招商局蛇口工业区有限企业董事总经理;香港海通有限企业董事总经理;招商局科技集团有限企业董事总经理、招商局蛇口工业区有限企业副总经理。2008年退休。2008年2月至今,任清华大学深圳研究生院兼职教授;2008年11月至2010年10月,兼任招商局科技集团有限企业实行董事;2009年6月至今,兼任中国平安保险(集团)股份有限企业外部监事、监事会主席;2011年3月至今,兼任湘电集团有限企业外部董事;2013年5月至2014年8月,兼任德华安顾人寿保险有限企业(ECNL)董事;2013年6月至今,兼任深圳市昌红科技股份有限企业独立董事。2014年11月起,任博时基金管理有限企业第六届董事会独立董事。
    姜立军先生,1955年生,会计师,工商管理硕士(MBA)。1974年12月参加工作,历任中国远洋运输总企业财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务企业财务部经理、日本中铃海运服务企业财务部经理、中远(英国)企业财务部经理、香港益丰船务企业财务部经理、香港-佛罗伦租箱企业(香港上市企业)副总经理、中远太平洋有限企业(香港上市企业)副总经理、中远日本企业财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限企业副总会计师等职。2002.8-2008.7,任中远航运股份有限企业(A股上市企业)首席实行官、董事。2008.8-2011.12,任中远投资(新加坡)有限企业(新加坡上市企业)总裁、董事会副主席、中远控股(新加坡)有限企业总裁;并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12,任中国远洋控股股份有限企业实行(A+H上市企业)实行董事、总经理。2012.2-2015.12,兼任中国上市企业协会副监事长、天津上市企业协会副会长;2014.9-2015.12,兼任中国上市企业协会监事会专业委员会副主任委员。
    赵如冰先生,1956年生,教授级高级工程师,国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记;1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长,主持参加了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行;1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任;1995.12—1999.12,任华能南方开发企业党组书记、总经理,兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限企业(上市企业代码0037)副董事长、长城证券有限责任企业副董事长、深圳华能电讯有限企业董事长;2000.01-2004.07,华能南方企业被国家电力企业重组后,任华能房地产开发企业副总经理,长城证券有限责任企业副董事长、董事;2004.07-2009.03,任华能房地产开发企业党组书记、总经理;2009.12-2016.8,任景顺长城基金管理企业董事长、景顺长城资产管理(深圳)企业董事长;2016.8-至今,任阳光资产管理股份有限企业副董事长;兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。
    2、基金管理人监事会成员
    车晓昕女士,硕士,监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限企业经理、招商证券股份有限企业投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限企业财务管理董事总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限企业第四至六届监事会监事。
    陈良生先生,中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理企业,历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分企业党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产管理股份有限企业机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限企业监事。
    赵兴利先生,硕士,监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易企业财务科科长、天津港货运企业会计主管、华夏人寿保险股份有限企业财务部总经理、天津港财务有限企业常务副总经理。2012年5月筹备天津港(集团)有限企业金融事业部,2011年11月至今任天津港(集团)有限企业金融事业部副部长。2013年3月起,任博时基金管理有限企业第五至六届监事会监事。
    郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险企业总企业、博时基金管理有限企业工作。现任博时基金管理有限企业人力资源部总经理。2008年7月起,任博时基金管理有限企业第四至六届监事会监事。
    黄健斌先生,工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限企业、广发基金管理有限责任企业投资管理部、中银国际基金管理有限企业基金管理部工作。2005年加入博时基金管理企业,历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任企业总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限企业董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限企业监事会员工监事。
    严斌先生,硕士,监事。1997年7月起先后在华侨城集团企业、博时基金管理有限企业工作。现任博时基金管理有限企业财务部总经理。2015年5月起,任博时基金管理有限企业第六届监事会监事。
    3、高级管理人员
    张光华先生,简历同上。
    江向阳先生,简历同上。
    王德英先生,硕士,副总经理。1995年起先后在北京清华计算机企业任开发部经理、清华紫光股份企业CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限企业,历任行政管理部副经理,电脑部副经理、信息技术部总经理、企业代总经理。现任企业副总经理,主管IT、运作、指数与量化投资等工作,博时基金(国际)有限企业及博时资本管理有限企业董事。
    董良泓先生,CFA,MBA,副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总企业、中技上海投资企业、融通基金管理有限企业、长城基金管理有限企业从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限企业,历任社保股票基金经理,特定资产高级投资经理,研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限企业董事。现任企业副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理,兼任博时基金(国际)有限企业董事。
    邵凯先生,经济学硕士,副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资企业从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限企业,历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任企业副总经理、兼任博时基金(国际)有限企业董事、博时资本管理有限企业董事。
    徐卫先生,硕士,副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限企业,现任企业副总经理兼博时资本管理有限企业董事、博时基金(国际)有限企业董事。
    孙麒清女士,商法学硕士,督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限企业,历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任企业督察长,兼任博时基金(国际)有限企业董事、博时资本管理有限企业副董事长。
    4、本基金基金经理
    魏桢女士,硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限企业,历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金(2013.1.28-2015.9.11)、博时岁岁增利一年定期开放债券基金(2013.6.26-2016.4.25)、博时月月薪定期支付债券基金(2013.7.25-2016.4.25)、博时双月薪定期支付债券基金(2013.10.22-2016.4.25)、博时天天增利货币基金(2014.8.25-2017.4.26)、博时保证金货币ETF基金(2014.11.25-2017.4.26)、博时安盈债券基金(2015.5.22-2017.5.31)、博时产业债纯债基金(2016.5.25-2017.5.31)、博时安荣 18 个月定期开放债券基金(2015.11.24-2017.6.15)、博时聚享纯债债券基金(2016.12.19-2017.10.27)、博时安仁一年定开债基金(2016.6.24-2017.11.8)、博时裕鹏纯债债券基金(2016.12.22-2017.12.29)、博时安润18个月定开债基金(2016.5.20-2018.1.12)、博时安恒 18 个月定开债基金(2016.9.22-2018.4.2)、博时安丰18个月定期开放债券(LOF)基金(2013.8.22-2018.6.21)的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014.9.22-至今)、博时现金宝货币市场基金(2014.9.15-至今)、博时现金收益货币基金(2015.5.22-至今)、博时外服货币基金(2015.6.19-至今)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016.5.13-至今)、博时裕盛纯债债券基金(2016.5.20-至今)、博时合利货币基金(2016.8.3-至今)、博时合鑫货币基金(2016.10.12-至今)、博时安弘一年定开债基金(2016.11.15-至今)、博时合惠货币基金(2017.5.31-至今)、博时合晶货币基金(2017.8.2-至今)、博时丰庆纯债债券基金(2017.8.23-至今)、博时兴盛货币基金(2017.12.29-至今)的基金经理。
    历任基金经理:陈凯杨先生(2015年6月15日至2016年7月20日)。
    5、投资决策委员会成员
    委员:江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光
    江向阳先生,简历同上。
    邵凯先生,简历同上。
    黄健斌先生,简历同上。
    李权胜先生,硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习,获理学学士学位。1998年至2001年继续就读于北京大学,获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目,获得香港中文大学MBA学位。2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作,任研究员;2003年12月至2006年2月在银华基金工作,任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限企业,任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金(2012.8.28-2014.12.26)基金经理。2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2016.7.25-2018.1.5)基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金(2013.12.19-至今)基金经理。现任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理,权益投资价值组负责人,企业投资决策委员会成员。
    欧阳凡先生,硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时基金管理有限企业,曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经理。
    魏凤春先生,经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券企业工作。2011年加入博时基金管理有限企业,历任投资经理、博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。
    王俊先生,硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限企业。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金(2017.6.5-至今)的基金经理。
    过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口企业、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限企业、美国通用电气企业、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限企业,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金(2005.8.24-2010.8.3)的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010.11.24-2013.9.25)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013.2.1-2014.4.2)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014.1.8-2014.6.10)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013.9.13-2015.7.16)、博时新财富混合型证券投资基金(2015.6.24-2016.7.4)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016.3.29-2018.2.6)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016.8.1-2018.2.6)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014.6.10-2018.4.23)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016.10.24-2018.5.5)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-2018.5.21)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金(2009.6.10-至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016.2.29-至今)、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016.3.29-至今)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016.9.6-至今)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016.9.29-至今)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016.10.17-至今)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017.1.10-至今)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017.2.10-至今)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017.12.13-至今)的基金经理。
    白仲光先生,博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德邦基金、上海金珀资产管理企业工作。2015年加入博时基金管理有限企业,曾任股票投资部绝对收益组投资总监,现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    (三)基金管理人的职责
    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
    6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    7、依法接受基金托管人的监督;
    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率;
    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    10、编制季度、半年度和年度基金报告;
    11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
    13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
    14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
    17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
    20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
    23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
    25、实行生效的基金份额持有人大会的决议;
    26、建立并保存基金份额持有人名册;
    27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (四)基金管理人的承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;
    2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)侵占、挪用基金财产;
    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
    (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
    4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
    5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
    (五)基金经理承诺
    1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
    2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
    3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    (六)基金管理人的内部控制制度
    1、风险管理的原则
    (1)全面性原则
    企业风险管理必须覆盖企业的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。
    (2)独立性原则
    企业设立独立的监察部,监察部保持高度的独立性和权威性,负责对企业各部门风险控制工作进行稽核和检查。
    (3)相互制约原则
    企业及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
    (4)定性和定量相结合原则
    建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
    2、风险管理和内部风险控制体系结构
    企业的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察部负责监察企业的风险管理措施的实行。具体而言,包括如下组成部分:
    (1)董事会
    负责制定企业的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
    (2)风险管理委员会
    作为董事会下的专业委员会之一,风险管理委员会负责批准企业风险管理系统文件,即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。
    (3)督察长
    独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。
    (4)监察法律部
    监察法律部负责对企业风险管理政策和措施的实行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使企业在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。
    (5)风险管理部
    风险管理部负责建立和完善企业投资风险管理制度与流程,组织实施企业投资风险管理与绩效分析工作,确保企业各类投资风险得到良好监督与控制。
    (6)业务部门
    风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行企业的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、实行和维护,用于识别、监控和降低风险。
    3、风险管理和内部风险控制的措施
    (1)建立内控结构,完善内控制度
    企业建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支撑,同时置备操作手册,并定期更新。
    (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
    建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
    (3)建立、健全岗位责任制
    建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
    (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
    建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与企业运作有关的风险;企业建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
    (5)建立有效的内部监控系统
    建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
    (6)使用数量化的风险管理手段
    采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便企业及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
    (7)提供足够的培训
    制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
    第二部分 基金托管人
    (一)基金托管人概述
    1、基本情况
    名称:招商银行股份有限企业(以下简称“招商银行”)
    设立日期:1987年4月8日
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    注册资本:252.20亿元
    法定代表人:李建红
    行长:田惠宇
    资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
    电话:0755—83199084
    传真:0755—83195201
    资产托管部信息披露负责人:张燕
    2、发展概述
    招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的企业。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2018年3月31日,本集团总资产62,522.38亿元人民币,高级法下资本充足率15.51%,权重法下资本充足率12.79%。
    2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工81人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
    招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
    招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ;2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018年1月获得中央国债登记结算有限责任企业 “2017年度优秀资产托管机构”奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
    (二)主要人员情况
    李建红先生,本行董事长、非实行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限企业董事长,兼任招商局国际有限企业董事会主席、招商局能源运输股份有限企业董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限企业董事长、招商局华建公路投资有限企业董事长和招商局资本投资有限责任企业董事长。曾任中国远洋运输(集团)总企业总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限企业董事、总裁。
    田惠宇先生,本行行长、实行董事,2013年5月起担任本行行长、本行实行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
    王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资企业工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。
    姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
    (三)基金托管业务经营情况
    截至2018年3月31日,招商银行股份有限企业累计托管364只开放式基金。
    第三部分 相关服务机构
    一、基金份额销售机构
    (一)直销机构
    名称: 博时基金管理有限企业北京直销中心
    地址:????  北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
    电话: 010-65187055
    传真:?  010-65187032、010-65187592
    联系人: 韩明亮
    博时一线通: 95105568(免长途话费)
    二、登记机构
    名称: 博时基金管理有限企业
    住所:  广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址: 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
    法定代表人:张光华
    电话: 010-65171166
    传真: 010-65187068
    联系人: 许鹏
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海市通力律师事务所
    注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    电话: 021- 31358666
    传真: 021- 31358600
    负责人:俞卫锋
    联系人:安冬
    经办律师:安冬、孙睿
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    实行事务合伙人:李丹
    联系电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    联系人:沈兆杰
    经办注册会计师:张振波、沈兆杰、
    第四部分 基金的名称
    博时外服货币市场基金
    第五部分 基金的类型
    货币市场基金
    第六部分 基金的投资目标
    在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
    第七部分 投资范围
    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支撑证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定实行。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    第八部分 投资策略
    本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
    1、利率策略
    本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
    在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。
    2、骑乘策略
    当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。
    3、放大策略
    放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。
    4、信用债投资策略
    (1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过博时基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。
    (2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。
    (3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。
    5、资产支撑证券投资策略
    当前国内资产支撑证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支撑证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、其他金融工具投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
    第九部分 基金的业绩比较基准
    活期存款利率(税后)。
    本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
    如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
    第十部分 风险收益特征
    本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
    第十一部分 基金的投资
    博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人根据基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
    1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 固定收益投资 4,142,266,945.66 24.46
    其中:债券 4,142,266,945.66 24.46
    资产支撑证券 - -
    2 买入返售金融资产 4,076,739,175.27 24.08
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    3 银行存款和结算备付金合计 8,643,227,118.79 51.05
    4 其他各项资产 69,239,601.43 0.41
    5 合计 16,931,472,841.15 100.00
    2 报告期债券回购融资情况
    序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
    1 报告期内债券回购融资余额 0.84
    其中:买断式回购融资 -
    序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
    2 报告期末债券回购融资余额 102,999,605.50 0.61
    其中:买断式回购融资 - -
    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
    3 基金投资组合平均剩余期限
    3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限 29
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 39
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21
    报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
    报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。
    3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    1 30天以内 56.12 0.61
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    2 30天(含)—60天 32.55 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    3 60天(含)—90天 8.10 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    4 90天(含)—120天 3.51 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    5 120天(含)—397天(含) - -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    合计 100.27 0.61
    4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
    报告期内投资组合平均剩余期限没有超过240天的情况
    5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 900,081,601.98 5.35
    其中:政策性金融债 900,081,601.98 5.35
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 中期票据 - -
    7 同业存单 3,242,185,343.68 19.28
    8 其他 - -
    9 合计 4,142,266,945.66 24.63
    10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
    6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 111821020 18渤海银行CD020 5,400,000 538,244,526.74 3.20
    2 170410 17农发10 4,200,000 420,238,359.94 2.50
    3 111806017 18交通银行CD017 3,000,000 299,410,852.65 1.78
    4 111891855 18厦门国际银行CD006 2,500,000 248,709,910.54 1.48
    5 111810062 18兴业银行CD062 2,300,000 228,931,110.09 1.36
    6 111816020 18上海银行CD020 2,000,000 199,602,887.86 1.19
    7 111891327 18广州银行CD012 2,000,000 199,194,272.75 1.18
    8 111893140 18汉口银行CD033 2,000,000 198,193,637.05 1.18
    9 111894041 18天津银行CD087 2,000,000 197,966,448.27 1.18
    10 111894093 18重庆银行CD050 2,000,000 197,940,840.08 1.18
    7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目 偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
    报告期内偏离度的最高值 0.0619%
    报告期内偏离度的最低值 0.0326%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0454%
    注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
    本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。
    报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
    本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。
    8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支撑证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支撑证券。
    9 投资组合报告附注
    9.1 基金计价方法说明
    本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。
    9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    9.3 其他各项资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收利息 69,239,601.43
    4 应收申购款 -
    5 其他应收款 -
    6 待摊费用 -
    7 其他 -
    8 合计 69,239,601.43
    9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    第十二部分 基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    期 间 ①净值
增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
    2015/6/15-2015/12/31 1.4294% 0.0023% 0.1944% 0.0000% 1.2350% 0.0023%
    2016/1/1-2016/12/31 3.0389% 0.0026% 0.3558% 0.0000% 2.6831% 0.0026%
    2017/1/1-2017/12/31 4.2278% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 3.8729% 0.0015%
    2018/1/1-2018/3/31 1.1221% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 1.0346% 0.0004%
    2015/6/15-2018/3/31 10.1526% 0.0028% 0.9926% 0.0000% 9.1600% 0.0028%
    第十三部分 基金费用与税收
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、证券账户开户费用、账户维护费用;
    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
    管理费的计算方法如下:
    H=E×0.15%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    3、基金销售服务费
    本基金不收取销售服务费。
    上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、基金管理费、基金托管费等费用的调整
    基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
    基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。
    基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。
    五、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规实行。
    第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年1月29日刊登的本基金原招募说明书(<博时外服货币市场基金更新招募说明书2018年第1号>)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
    1、 在“重要提示”中增加了关于流动性新规的内容;
    2、 在“第一部分 序言”中增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》;
    3、 在“第二部分 释义”中增加了关于《流动性风险管理规定》及“流动性受限资产”的释义;
    4、 在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
    5、 在“第四部分 基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;
    6、 在“第五部分 相关服务机构”中,对直销机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新;
    7、在“第七部分 基金份额的申购与赎回”中,更新了“四、申购与赎回的数额限制”、“六、申购费率、赎回费率”、“八、拒绝或暂停申购的情形及处理”、“九、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理”的内容;
    8、在“第八部分 基金的投资”中,更新了 “五、投资限制”、“九、基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2018年3月31日;
    9、在“第九部分 基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为2018年3月31日;
    10、在“第十一部分 基金资产的估值”中,更新了“六、暂停估值的情形”的内容;
    11、在“第十五部分 基金的信息披露”中,对公开披露的基金信息的内容进行了更新;
    12、在“第十六部分 风险揭示”中,更新了“一、投资于本基金的主要风险”的内容;
    13、在“第十九部分 基金托管协议的内容摘要”中,更新了 “一、托管协议当事人”、“二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”的内容;
    14、在“第二十一部分 其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:
    (一)、2018年04月20日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外服货币市场基金2018年第1季度报告》;
    (二)、2018年03月31日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外服货币市场基金2017年年度报告(摘要)》;
    (三)、2018年03月27日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外服货币市场基金托管协议》、《博时外服货币市场基金基金合同》;
    (四)、2018年03月24日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定:博时外服货币市场基金基金合同和托管协议修改前后文对照表》、《关于博时基金管理有限企业根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》;
    (五)、2018年03月23日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外服货币市场基金2018年“清明节”假期前暂停申购、转换转入公告》;
    (六)、2018年02月02日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外服货币市场基金2018年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告》;
    (七)、2018年01月29日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外服货币市场基金更新招募说明书2018年第1号(摘要)》;
    (八)、2018年01月23日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限企业关于调整货币市场基金快速赎回额度的公告》;
    (九)、2018年01月20日,我企业分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时外服货币市场基金2017年第4季度报告》。
    博时基金管理有限企业
    2018年7月30日
    
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